Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При поиске закономерностей в движении цены не редко создаются аналогии с различными физическими явлениями. И с разной степенью успешности, разные законы физики, математики, геометрии и т.д. адаптируются и применяются в торговле.
В этой теме рассмотрим насколько применимы к движению цены законы Ньютона и Гука.
Исходить буду из того, что для любого движения цены необходима торговая операция или - приложение силы на языке аналогии. Объем сделки - модуль силы.
Определить результирующую силу глядя на график можно по углу наклона скользящей средней. При этом, период МА будет индикатором длительности действия силы.
Поскольку источников сил множество и все они различны и по модулю и по продолжительности воздействия, можно рассматривать несколько скользящих средних с разными периодами. Это поможет разделить результирующую силу на составляющие.
Для начала рассмотрим одну среднюю. На практике угол наклона средней точно измерить не так просто из-за значительного количества случайных колебаний. Для фильтрации этих колебаний, на мой взгляд, лучше всего подходит фильтр Ходрика-Прескотта.
Для вычислений возьмем отфильтрованную среднюю с периодом 30. Получим картину (рис 1.) на которой угол наклона средней уже не так зависит от случайных колебаний и четко показывают направление тренда.
В индикаторе рассчитаем модуль силы по формуле второго закона Ньютона F=dv/dt (рис 2.). На втором рисунке видим время действия, модуль и направление силы воздействующей на цену.
Теперь рассмотрим отклонения значений цены от средней линии. Постоянное схождение-расхождение цены со средней линией наводит на аналогию с силой упругости или растяжения.
Также по формуле F = - kx строим индикатор (рис 3.).
Коэффициент упругости k подобрал так, чтобы значения сил были одного порядка. Очевидно, что k должен быть связан с периодом средней также как в физике этот коэффициент связан со свойствами конкретного материала.
Есть мысли как его расчитать?
Дальше в индикаторе сложил обе силы вместе (рис 4.).
Аналогичные действия я проделал с 3-мя средними с периодами 10, 50 и 250 и результирующую сгладил с периодом 15. Результат на рис 5.
Подключив этот индикатор как источник сигнала для советника получил такую картинку (рис 6).
Предлагаю обсудить как рассчитать коэффициенты значимости для средних с разными периодами и расчет коэффициента упругости.
когда-то давно я работал над подобным, но меня как раз и остановило то ,что я не могу рассчитать упругость, долго думал над такой аналогией и пришел к таким выводам, возможно, они вам чем-то помогут.
Как таковой силы упругости нет, точне она места ми есть, а местами ее нет. Это больше похоже на пружину, которую растянули сделками, загнав цену выше, но потом по мере нахождения цены на этом уровне, сила упругости ослабевает постепенно и чем дольше цена находится на уровне, тем меньше остается напряжения. Длинна пружины увеличилась, туда вроде как витков добавили и теперь эта длинна стала нормальной, можно еще растягивать. Аналогия работает, но с большим числом оговорок:
1- длинна пружины переменная
2- коэффициент упругости есть, но не понятно постоянен он или переменен
3- каждый масштаб это своя пружина.
Более точно можно представить систему в виде огромного числа (нестабильного) пружин разной длинны и разной упругости, во время движения цены часть пружин ломается, и периодически появляются новые.
Как это связано с реальным рынком: Я могу открыть сделку по рынку, выкупив объем из стакана на сколько угодно большой промежуток, могу сдвинуть цену хоть на 100 пунктов (теоретически). Но потом мне нужно закрыть позицию. И вот тут начинаются чудеса. Если в стакан никто не напихал заявок, то просто расширился спред. и я могу теперь своим объемом выкупить обратную сторону стакана закрыв позицию и так цена рухнет на 100 пунктов от первоначальной точки (точнее сперд станет еще шире и возникнет неопределенность до момента, пока не будет поставлена заявка в пустой стакан). Если стакан уже заполнен заявками, то для того ,чтобы остаться в прибыли мне нужно, чтобы ликвидности хватило на закрытие моей позиции. Так цена может сходить в 3-х крайних случаях
1- ниже цены покупки (если ликвидности нет вообще)
2- вернуться на цену покупки (если ликвидности хватило только на закрытие позиции и возврату цены к первоначальному уровню)
3- остаться на новом уровне (если ликвидность полностью погасила мои потребности).
Вот и 3 варианта пружины. В последнем варианте длинна пружины увеличилась, во втором не изменилась, в первом уменьшилась....
Но на рынке множество участников, и для каждого своя пружина.
Как таковой силы упругости нет, точне она места ми есть, а местами ее нет. Это больше похоже на пружину, которую растянули сделками, загнав цену выше, но потом по мере нахождения цены на этом уровне, сила упругости ослабевает постепенно и чем дольше цена находится на уровне, тем меньше остается напряжения. Длинна пружины увеличилась, туда вроде как витков добавили и теперь эта длинна стала нормальной, можно еще растягивать. Аналогия работает, но с большим числом оговорок:
1- длинна пружины переменная
2- коэффициент упругости есть, но не понятно постоянен он или переменен
3- каждый масштаб это своя пружина.
Представим одномерную пружину в вакууме :-)
Некоторая аналогия в модели: на одном конце пружины - груз поменьше, на другом груз побольше. Мы видим только меньший груз и можем на него воздействовать вдоль оси пружины. Но даже по сравнению с меньшим "грузом" наше воздействие уничижительно мало и может что-то дать только в сумме с другими, которые от нас не зависят никак. График меньшего груза по времени будет удивительно похож на котировки.
Но по этому графику мы не сможем предположить ничерта. Ни про положение концов пружины в будущем, ни про соотношения массы грузов и силы упругости, ни про дистанцию между грузами. Более того модель не физична - она не имеет привязок к "объективке" нашей области
Это эффект наблюдателя - ему лень и потому натягивает знакомые понятия на неведомые сущности.
Если есть химики, то разворот тренда наверняка объясняют словами "потому-что де-бройль" :-)
Представим одномерную пружину в вакууме :-)
Некоторая аналогия в модели: на одном конце пружины - груз поменьше, на другом груз побольше. Мы видим только меньший груз и можем на него воздействовать вдоль оси пружины. Но даже по сравнению с меньшим "грузом" наше воздействие уничижительно мало и может что-то дать только в сумме с другими, которые от нас не зависят никак. График меньшего груза по времени будет удивительно похож на котировки.
Но по этому графику мы не сможем предположить ничерта. Ни про положение концов пружины в будущем, ни про соотношения массы грузов и силы упругости, ни про дистанцию между грузами. Более того модель не физична - она не имеет привязок к "объективке" нашей области
Это эффект наблюдателя - ему лень и потому натягивает знакомые понятия на неведомые сущности.
Если есть химики, то разворот тренда наверняка объясняют словами "потому-что де-бройль" :-)
Да, примерно такая задача и получилась в итоге, одномерная пружина в вакууме с двумя грузами). Вот и выходит ,что и не пружину вовсе нужно рассматривать, а воздействие на груз независимых событий. А если мы можем это рассчитать, то и пружина становится не нужна, ровно как и физическая аналогия с уравнениями механики.
Слишком грубая модель, имеющая мало общего с рынками, нужно или дорабатывать до... того, как общее появится или сразу разрабатывать другую, более приближенную модель.
проблема любой физической модели (на основе механики) сводится к тому ,что в итоге рынок состоит только из переменных, констант настолько мало ,что даже если они есть, ими можно пренебречь.
Если разрабатывать модель, то я думаю надо как раз начинать с констант. Что мы знаем о рынке и какие постоянные там могут быть?
могу предложить только 1 постоянную, это скорость исполнения заявки. Точнее это тоже не постоянная, но величина предсказуемая и ее увеличение тоже предсказуемо.
Но на рынке множество участников, и для каждого своя пружина.
Вот скрин графика с двумя средними линиями разного периода. Для каждой линии построены среднеквадратичные отклонения.
Расстояние от цены до каждой из линий определяет степень растянутости соответствующей пружины. Вместе с тем направление каждой из средних линий задают вектор силы инерции.
Сложив модули и вектора для сил инерции и упругости найдем результирующую силу.
Задумка в том, чтобы описать это математически и найти результирующую силу.
Да, примерно такая задача и получилась в итоге, одномерная пружина в вакууме с двумя грузами). Вот и выходит ,что и не пружину вовсе нужно рассматривать, а воздействие на груз независимых событий. А если мы можем это рассчитать, то и пружина становится не нужна, ровно как и физическая аналогия с уравнениями механики.
Слишком грубая модель, имеющая мало общего с рынками, нужно или дорабатывать до... того, как общее появится или сразу разрабатывать другую, более приближенную модель.
По сути выходит, что нам нужны только удары по грузу, ведь именно они приводят груз в движение. Но вектор этих ударов и сила непостоянны и задают как раз движение цены. значит груз можно убрать и рассматривать как удары по невесомой пластине с противоположных сторон некоторго числа объектов разной массы и разной скорости. Эти удары будут двигать пластину в разные стороны, с какой стороны больше импульс, та и выигрывает. Вот и упругость становится не нужна.
Такая модель больше похожа на модель газа с определенной температурой, причем размер молекул газа разный, но какое-то среднее значение он имеет. Вот такая модель для размышлений получилась:
газ с определенной температурой (средней) находится по разные стороны от невесомой и бесконечно тонкой перегородки. Температура газа постоянно растет (инфляция). теперь нужно создать модель движения молекул и урарения об эту пластину, смещение пластины будет графиком цены.
Параметры модели: Текущая температура (средняя скорость движения), неравномерность по объему температуры, средний размер молекулы, неравномерность по размеру молекулы.
@Александр, как такая модель?
Очевидно что сила инерции пропорциональна углу наклона средней и периоду средней, а сила упругости пропорциональна величине отклонения.
Понятно что новые силы постоянно появляются и исчезают, но при появлении новой силы она автоматически примет участие в расчете.
В том и смысл чтобы в любой момент времени иметь представление о текущей результирующей.
По сути выходит, что нам нужны только удары по грузу, ведь именно они приводят груз в движение. Но вектор этих ударов и сила непостоянны и задают как раз движение цены. значит груз можно убрать и рассматривать как удары по невесомой пластине с противоположных сторон некоторго числа объектов разной массы и разной скорости. Эти удары будут двигать пластину в разные стороны, с какой стороны больше импульс, та и выигрывает. Вот и упругость становится не нужна.
Такая модель больше похожа на модель газа с определенной температурой, причем размер молекул газа разный, но какое-то среднее значение он имеет. Вот такая модель для размышлений получилась:
газ с определенной температурой (средней) находится по разные стороны от невесомой и бесконечно тонкой перегородки. Температура газа постоянно растет (инфляция). теперь нужно создать модель движения молекул и урарения об эту пластину, смещение пластины будет графиком цены.
Параметры модели: Текущая температура (средняя скорость движения), неравномерность по объему температуры, средний размер молекулы, неравномерность по размеру молекулы.
@Александр, как такая модель?
возможно, но мне видится, что Ваша модель более сложная с точки зрения реализации, при этом не вижу преимуществ.
Предположим, критерий правильного выбора периода средней это минимальное отношение среднего максимального отклонения к среднеквадратичному за последние 200 тиков.
Можете код индикатора написать для проверки этого предположения?
у меня не получается (.
Уже проверял. Нет постоянства. Есть совершенно новые варианты анализа. Групповое поведение.
возможно, но мне видится, что Ваша модель более сложная с точки зрения реализации, при этом не вижу преимуществ.
так ведь график перерисовывается