Объемы, волатильность и показатель Херста - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Никто не против чтобы Вы проверили выводы Yurixx'а. То есть либо повторили расчёт из первых принципов, который он проделал, либо получили результат аналитически. Собственно, как уже обсуждалось ранее, для этого "всего-то" не хватает формулы, связывающей размах со среднеквадратичным отклонением.
исследование распределение размаха https://www.mql5.com/go?link=http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3245&what=fullt&option_lang=rus Вроде есть формула 2.14 для первого и второго момента, но что-то вроде не сходится :)
З.Ы. https://www.mql5.com/go?link=http://83.149.209.141/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3415&what=fullt&option_lang=rus продолжение
Учебник возмите "Введение в теорию вероятностей" Колмогорова. Там вы найдете формулу для среднего пробега при случайном блуждании.
Думаю там, как и в википедии речь идёт о среднеквадратичном отклонении. Цитату можете здесь дать, со ссылкой на страницу?
Поэтому вот это утверждение
Попросите Yurixx'a рассчитать Херст для ряда N*N от 0 до 1000.
Кстати, пропорциональность между средним пробегом, среднеквадратичным пробегом и размахом означает параллельность кривых в log-log координатах. То есть графики Yurixx'a совершеннно чётко показывают, что между среднеквадратичным пробегом и размахом пропорциональности нет. Конечно если его расчёт правилен. А вот между средним пробегом(то есть модулем Open - Close) и размахом возможно есть.
Не знаю, как именно считал Yurixx, но результат:
Для небольших значений величины интервала N показатель существенно отличается от 0.5 и только с ростом N стремится к 0.5, повидимому асимптотически.
Ровно такой же, какой я получил года три назад для основных котировок. И проверять даже не буду. Моим итогом был полный пересмотр принципов построения системы. Единственное отличие - я пришел к скромному выводу, что ТА вообще весь не работает.
Vita, слишком много слов и мало конкретики. Ни ссылки сколько-нибудь вразумительной, ни собственных выводов. К тому же вы постоянно употребляете всякие термины, как и выражения (High-Low), (Open-Close), путаете их между собюой и устанавливаете между ними совершенно произвольные ничем не обоснованные связи. А по поводу показателя Херста вообще по-моему заблуждаетесь относительно того, что это такое и как его вычислить.
Если хотите дискутировать, то говорите предметно: определение - утверждение - доказательство - результат. Или приводите конкретные места из других авторов. Хорошо бы еще разобраться в том, что я тут написал. Что-то я сомневаюсь, что вы это поняли.
исселдование распределение размаха https://www.mql5.com/go?link=http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3245&what=fullt&option_lang=rus Вроде есть формула 2.14 для первого и второго момента, но что-то вроде не сходится :)
З.Ы. http://83.149.209.141/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3415&what=fullt&option_lang=rus продолжение
Насколько я вижу, всюду первый момент размаха пропорционален корню из Т на отрезке [0;Т]. В
Также пропорционален корню из Т средний пробег.
Это позволяет нам считать, что High - Low = k * |Open - Close|.
|Open - Close| - это средний пробег.
Vita, слишком много слов и мало конкретики. Ни ссылки сколько-нибудь вразумительной, ни собственных выводов. К тому же вы постоянно употребляете всякие термины, как и выражения (High-Low), (Open-Close), путаете их между собюой и устанавливаете между ними совершенно произвольные ничем не обоснованные связи. А по поводу показателя Херста вообще по-моему заблуждаетесь относительно того, что это такое и как его вычислить.
Если хотите дискутировать, то говорите предметно: определение - утверждение - доказательство - результат. Или приводите конкретные места из других авторов. Хорошо бы еще разобраться в том, что я тут написал. Что-то я сомневаюсь, что вы это поняли.
Специально для вас, Yurixx привожу аналитику, которая приводит вас к результату в таблицк 2б, обоснованному теоремами о СБ:
Далее по тексту моего первого поста:
При случайном блуждании средний пробег пропорционален квадратному корню из количества шагов. Поэтому результат расчета а-ля Херст, сведенный до h = Log(High-Low)/Log(N) или типа того, после применения простой арифметики, выявляет следующим:
1) High - Low = k * sqrt(N);
2) h = log (k * sqrt(N)) / log (N);
3) h = 1/2 + log(k) / log (N);
4) h -> 1/2 при k << N, что прекрасно подтверждает таблица.
Как видите, ещё раз подчерктну, никакого Херста здесь нет. Есть формула топиккастера и теорема о среднем пробеге для СБ, которые прямо нас приводят к результатам таблицы 2б. Результат этой таблицы не обладает свойствами Херста в силу неверной природы первоначальной формулы. К примеру, High - Low > N эта формула не переваривает, т.к. приспособлена к получению некого результата меньшего единицы только в искусственно построенном ряду того же автора.
Моя оценка ваших результатов более строгая и в точности согласуется с вашими данными, без оговорок типа "должно, но я не знаю как подогнать" и проче вашей лирики про Херста.
И еще конкретики про Херста (см. прикрепленный файл). Вот так я провожу в нем R/S анализ, который может считать Херста для любого случая, в т.ч. и для ряда N * N.
Я привел аналитику, обясняющую ваш h>1/2 для СБ и расчет показателя Херста, которому, кстати, не нужно подсовывать искусственно придуманный ряд, чтобы он не облажался.
Возможно, что вы путаетесь в том, что я написал. Или не можете осилить. Тогда, прошу вас, забудьте про мой вывод и про приложенный файл для расчета Херста. Представим, в таком разе, что я нес ересь. Вам не обязательно в ней разбираться.
Покажите вы сами, что ваша формула рассчитывает Херста.
Вы можете привести расчет Херста для ряда N * N согласно вашей формуле? Или ваша формула считает вашего Херста только для вашего ряда? Можете привести аналитический вывод упрощенного для вашего ряда случая?
Может быть вы даже приведете аналитический вывод результатов вашей таблицы 2б, объясняющий h>1/2, вместо того, что бы писать вот такую вот "конкретику":
Теоретически для рассматриваемого СБ показатель Херста должен был бы быть равен 0.5. Однако, как видим, этого не наблюдается.
Для меня очевидно, что этого у вас не наблюдается. Все, кто знают как рассчитать Херста, наблюдают соответствие численных расчетов с теорией. И для СБ Херст стермится к 1/2 не только сверху.
исследование распределение размаха https://www.mql5.com/go?link=http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3245&what=fullt&option_lang=rus Вроде есть формула 2.14 для первого и второго момента, но что-то вроде не сходится :)
З.Ы. https://www.mql5.com/go?link=http://83.149.209.141/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3415&what=fullt&option_lang=rus продолжение
Ну да, а для распределения формула 2.20, которая ссылается на 2.13 :).
По крайней мере я был уверен что распределнием размахов народ занимался и дело здесь не так просто, вот и подтверждение, спасибо.
Юрий, вот и формулы нашлись :)
Yurixx, M – средний модуль приращения по K интервалам. Он же должен увеличиваться пропорционально корню из N ?
Т.е. например M(16)=M(4)*sqrt(4)
"среднее удаление от исходной точки возрастает как квадратный корень из времени" (с) Эйнштейн)))
Vita, послушайте, ну нельзя же так с действительностью обращаться. Вы игнорируете, что корень из Т только аргумент фунуции, для вас Херст, "сведенный до h = Log(High-Low)/Log(N)" это "типа того".
Точнее так можно обращаться только если Вас в этой дискуссии интересует не истина а что-то другое.
Пожалуй я больше не буду пытаться Вас убеждать.
Vita, послушайте, ну нельзя же так с действительностью обращаться. Вы игнорируете, что корень из Т только аргумент фунуции, для вас Херст, "сведенный до h = Log(High-Low)/Log(N)" это "типа того".
Точнее так можно обращаться только если Вас в этой дискуссии интересует не истина а что-то другое.
Пожалуй я больше не буду пытаться Вас убеждать.
Во первых не только аргумент функции, но и множитель этой функции. Для численного эксперимента, который здесь проводится в таблице 2б, результат этой функции констатна, но мы уже слишком глубоко закопались в поисках истины. Да, и вы сами можете прямо сказать, что High - Low = k * sqrt(N) - это неверно?
Все гораздо проще. Посчитайте по формуле топиккастера Херста для N*N*N. Или оцените результат относительно 1. Какова истина?
Может, искусственно придуманый ряд под формулу h = Log(High-Low)/Log(N) имеет отношение к рынку? Здесь истина?
Топиккастер придумал ряд, придумал формулу и объявил её Херстом. Пусть докажет, что это Херст, если это истина. Пинать тех, кого уж нет, а кто далече, гораздо проще.
...
Топиккастер придумал ряд, придумал формулу и объявил её Херстом. Пусть докажет, что это Херст, если это истина. Пинать тех, кого уж нет, а кто далече, гораздо проще.