Логарифмирование - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мой пример не про удобство расчетов :)
А так Вы правы - сложение, умножение, так же как и логарифмирование, придумали для удобства расчетов, тут не поспоришь...
Причина 2:
Одновременный анализ движения >1 фин. инструмента. Поясню на примере 3 инструментов:
Инструмент
AB
CD
EF
Котировка
225
15
1
1125
75
5
675
45
3
450
30
2
Теперь логарифмируем:
ln (AB)
ln (CD)
ln (EF)
5.41610
2.70805
0.00000
7.02554
4.31749
1.60944
6.51471
3.80666
1.09861
6.10925
3.40120
0.69315
Среднее (MO):
6.2664
3.5583
0.85030
Теперь в выборках обнуляем мат.ожидание
ln (AB) - MO
ln (CD) - MO
ln (EF) - MO
-0.8503
-0.8503
-0.8503
0.7591
0.7591
0.7591
0.2483
0.2483
0.2483
-0.1572
-0.1572
-0.1572
Дальше, в принципе, можно опять не объяснять :)
Добавлено: По теме ветке: для чего нужно делать Log(PRICE[i]/PRICE[i-1]) - мне тоже непонятно... Особенно с учетом того что Log(PRICE[i]/PRICE[i-1]) = Log(PRICE[i]) -Log(PRICE[i-1])
Не будет ли такой расчет идентичен приведению графиков к одному масштабу? Вычитание логарифма (матожидания) идентично делению исходных данных. Деление идентично умножению на коэффициент.
Верно ли утверждение что логарифмирование позволяет нам избавиться от квадратичного тренда или это чисто удел машек ?
Не верно. Прекратите верить в чепуху! Логарифм используется ТОЛЬКО для удобства расчетов и визуального восприятия. Больше ни для чего! Вся эконометрика может существовать без логарифмов. Логарифм - удобный инструмент, но без него жить не сильно сложнее.
Надо быть математиком, чтоб понять смысл действий... я к примеру туплю и не понимаю, почему именно выбран натуральный логарифм, а особенно значение числа e. Нет, конечно обоснование я прочел, но моих знаний математики увы не хватает, и не ясно чем число 2,7 отличается скажем от 3 в рамках этой задачи...
Не берется исключительно натуральный логарифм! Берется логарифм по любому основанию. Десятичный, натуральный, двоичный и т.д. Любой! Лишь бы основание было одинаковым. Натуральный логарифм используется только из-за своей распространенности и дифференциальных свойств экспоненты, которые использовать тем более не понадобится, если понятие логарифма не очевидно. Чаще всего используются логарифмические шкалы по основанию 10 и 2. Они интуитивно наиболее понятны с детства, т.к. 2 - 100% из школы, а 10 - десятичная позиционная система счисления из школы. Все, короче, из школы.
Можете наглядно показать, как выглядят котировки в логарифмическом пространстве?
https://www.tradingview.com/chart/?symbol=EURUSD
Выберите в настройках нужный Scale. Там же можете увидеть наложение графиков разных символов друг на друга. Это будет происходить в логарифмированной шкале, либо процентной - логарифм по основанию 2.
В разделе 3. Индикатор доходностей автор статьи пишет:
Dennis Kirichenko:
автор статьи пишет:
Про себя в 3-лице))
...На практике, основная причина, по которой работа с доходностями активов является более предпочтительной, чем с непосредственными ценами активов, заключается в том, что доходности имеют более привлекательные статистические свойства...
Но тут сразу же возникает проблема - на каком временном интервале считать доходность? На часе, на минуте или на тиках? Или на всех сразу? :) У меня этот вопрос не получилось разрешить прибыльно, поэтому от анализа доходностей пришлось отказаться...
Не верно. Прекратите верить в чепуху! Логарифм используется ТОЛЬКО для удобства расчетов и визуального восприятия. Больше ни для чего! Вся эконометрика может существовать без логарифмов. Логарифм - удобный инструмент, но без него жить не сильно сложнее.
Благодарю за объяснение. Вопрос с логарифмами полностью понятен.