Характер валютных пар в математическом выражении - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Многие замечали, что АТС работает на одних валютных парах (инструментах), но не работает (так же успешно) на других. К примеру GBPUSD и USDJPY, мной замечено, что на вершинах тренда у пары USDJPY чаще бываю флеты типа "полка". Хочу поинтересоваться, уделял ли кто достаточно времени исследованию различия валютных пар и какие для этого использовались математические измерители. В частности интересует поведение цены внутри дня. ...
Если есть идеи о классификации валютных пар, наблюдения об особенности их наблюдения и иная полезная для темы информация - давайте обсудим!
К примеру GBPUSD и USDJPY, мной замечено, что на вершинах тренда у пары USDJPY чаще бываю флеты типа "полка" . Бывают, но совсем не обязательно и вероятность ошибиться достаточно велика. Кроме того на рынок влияет масса случайных (непредсказуемых) факторов, и что с этим делать абсолютно неясно, однако всего этого достаточно для убытков. Что толку от знания, что на неких парах после движения чаще бывает флет, а на других колебания? мы это и так увидим по ходу пьесы и сможем соответственно этому среагировать. Особенно, если мы работаем интрадей на коротких интервалах.
Я придерживаюсь мнения, что рынок - случайный процесс типа Винеровского. Однако, и в броуновском движениии возникают закономерности - например, снос частиц ветром в определенном направлении. Изучая мелкую структуру мы ничего кроме броуновского движения не увидим, изучая крупную - тоже не увидим, т.к. ветер хаотично меняет направление. Остается некая середина, в которой возможно прогнозирование.
В общем, все примерно аналогично выделению некоторого сигнала из шума.
Разумеется, возможны и другие подходы. Но мне ближе такой. Кроме того, для этого уже имеется масса уже разработанных методов и соответствующий мат аппарат.
При чем тут год? Сначала определитесь с термином тренд. Что такое тренд по вашему?
Притом, что я не знаю такого инструмента, где всегда бы был флэт или тренд. Поэтому и хочется понять, как предлогаете измерять - по частоте возникновения или ещё как?
Я тренд могу определять только после того как он сформировался - методов много, суть одна - цена длительное время не была уравновешенна. Ну а уравновешивание происходит в момент пересечения ценой МА большого усреднения (к примеру 200).
К примеру GBPUSD и USDJPY, мной замечено, что на вершинах тренда у пары USDJPY чаще бываю флеты типа "полка" . Бывают, но совсем не обязательно и вероятность ошибиться достаточно велика. Кроме того на рынок влияет масса случайных (непредсказуемых) факторов, и что с этим делать абсолютно неясно, однако всего этого достаточно для убытков. Что толку от знания, что на неких парах после движения чаще бывает флет, а на других колебания? мы это и так увидим по ходу пьесы и сможем соответственно этому среагировать. Особенно, если мы работаем интрадей на коротких интервалах.
Я придерживаюсь мнения, что рынок - случайный процесс типа Винеровского. Однако, и в броуновском движениии возникают закономерности - например, снос частиц ветром в определенном направлении. Изучая мелкую структуру мы ничего кроме броуновского движения не увидим, изучая крупную - тоже не увидим, т.к. ветер хаотично меняет направление. Остается некая середина, в которой возможно прогнозирование.
В общем, все примерно аналогично выделению некоторого сигнала из шума.
Разумеется, возможны и другие подходы. Но мне ближе такой. Кроме того, для этого уже имеется масса уже разработанных методов и соответствующий мат аппарат.
Мы торгуем вероятность, и увеличить успех исхода пусть на 1% - уже хороший результат.
Визуально следить за рынком мне не интересно, а описывать реакцию на каждое мини колебание рынка в коде - не рационально, поэтому я и предполагаю найти отличия в парах, которые были бы устойчивые и которым были бы характерны определенные технические подходы (алгоритмы). Вот ещё из моих наблюдений, есть пары где RSI очень хорошо работает, а есть те, где он практически не работает при любых настройках - под работой я подразумеваю поведение цены при контакте с уровнями 30/70 и другими.
Если рынок хаотичен, то его классифицировать нельзя, и тогда хороший советник должен уметь работать на всех парах без перенастройки, как пылесос, верно?
Мы торгуем вероятность, и увеличить успех исхода пусть на 1% - уже хороший результат.
...
Если рынок хаотичен, то его классифицировать нельзя, и тогда хороший советник должен уметь работать на всех парах без перенастройки, как пылесос, верно?
В общем, да. Но это не всегда получается из за сложности мат описания.
Продолжу свою мысль о Винеровском процессе и аналогиях выделения сигнала из шума, а именно этим трейдеры и занимаются.)
Есть броуновское хаотичное движение котировок - у них одна статистика. Есть случайные порывы ветра, сносящие это движение в ту или другую сторону - у них другая статистика. Наша задача отличить порывы ветра (сигнал) от рыночного шума, порожденного случайными факторами. В теории сигналов эта задача решается постоянно, особенно учитывая то, что время прибытия сигнала, да и сам сигнал заранее неизвестны, а известны только его статистические характеристики. Т.е. сигнал тоже является случайным процессом. Вы видите аналогии? Кстати, у меня в блоге про это немного написано, но только начало - начал писать, потом забросил.
В идеале, при включении советника, он должен определить рыночную статистику на куске истории, и далее действительно работать как пылесос.) Мы не можем этого сделать только потому, что пары сильно различаются. Кстати, как и сигналы - нет универсальных методов выделения сигнала из шума.
На рынке стабильно работающая система даже на одном инструменте может перестать работать,т.к. рыночная статистика постоянно меняется, иногда резко. Например осенью 2008 года, потом в 2014 году на Фортс, после Олимпиады А медленно - это постоянный процесс.
Что касается RSI, то, скажем, система прилично работающая на ФОРТС, совершенно не хочет работать с парами на Форекс, ни при каких условиях.
Мне кажется, что унивесальную систему создать нереально, и каждый рынок и, возможно, даже инструмент, требует своих подходов. А отличия, имхо, надо искать в характеристиках шума и сигнала.
В общем, да. Но это не всегда получается из за сложности мат описания.
Продолжу свою мысль о Винеровском процессе и аналогиях выделения сигнала из шума, а именно этим трейдеры и занимаются.)
Есть броуновское хаотичное движение котировок - у них одна статистика. Есть случайные порывы ветра, сносящие это движение в ту или другую сторону - у них другая статистика. Наша задача отличить порывы ветра (сигнал) от рыночного шума, порожденного случайными факторами. В теории сигналов эта задача решается постоянно, особенно учитывая то, что время прибытия сигнала, да и сам сигнал заранее неизвестны, а известны только его статистические характеристики. Т.е. сигнал тоже является случайным процессом. Вы видите аналогии? Кстати, у меня в блоге про это немного написано, но только начало - начал писать, потом забросил.
В идеале, при включении советника, он должен определить рыночную статистику на куске истории, и далее действительно работать как пылесос.) Мы не можем этого сделать только потому, что пары сильно различаются. Кстати, как и сигналы - нет универсальных методов выделения сигнала из шума.
На рынке стабильно работающая система даже на одном инструменте может перестать работать,т.к. рыночная статистика постоянно меняется, иногда резко. Например осенью 2008 года, потом в 2014 году на Фортс, после Олимпиады А медленно - это постоянный процесс.
Что касается RSI, то, скажем, система прилично работающая на ФОРТС, совершенно не хочет работать с парами на Форекс, ни при каких условиях.
Мне кажется, что унивесальную систему создать нереально, и каждый рынок и, возможно, даже инструмент, требует своих подходов. А отличия, имхо, надо искать в характеристиках шума и сигнала.
Если допустим, что все инструменты разные, то это будет значить что на них действуют разные факторы. С одной стороны это макроэкономические факторы,микроэкономические(если речь о фондовом рынке), климатические особенности, геолокационные особенности (проявление - влияние времени течения активных торговых сессий), а с другой стороны ценами управляют люди - даже АТС это лишь паттерн реакции человека на ситуацию.
Тогда, что нам мешает учесть выше обозначенные особенности из первой группы, особенно если их статичность довольно устойчива?
На мой взгляд, если выражаться вашей терминологией, то первая группа и есть тот самый ветер, который максимум задает вектор движения, но движение происходит не по прямой, а по пресловутой траектории, а вот пресловутость этой траектории определяют участники рынка - психология человека - паттерны его поведения, которые вырисовываются в паттерны рынка.
Если говорить об изменчивости рынка, то устойчивы паттерны, и закономерности на валютных парах доказали мне об их эффективности. У меня есть результаты работы моей АТС с 2000 года по 2015 год, которые выявляют возможность выживания советника на столь длительном периоде, но жертвовать приходится доходностью - за столь длительный период удается выжать от 100% до 500%, что конечно мало. АТС контр тренд. Однако есть и трендовые АТС, которые способны показать большую доходность, но СКО у них значительно больше...
Я использую в АТС МАшки, как для входа, так и для выхода, и полагаю, что структура рисунка оптимизации, если валютные пары не имеют характера, на 15 минутке за 3 года должна быть схожей.
Вот без фильтров - вход по МА и выход по МА 2013-2015 включительно:
Покупка AUDCAD
Продажа AUDCAD
видна симметричность пары рисунок схожий по структуре - что можно предположить?
Вот пара с похожей структурой рисунка - AUDUSD
Покупка AUDUSD
Продажа AUDUSD
А на паре USDJPY происходит развитие рисунка, но со значительной задержкой, и наблюдается сильная асимметрия:
Покупка USDJPY
Продажа USDJPY
А вот EURUSD -хаоз
Покупка EURUSD
Продажа EURUSD
Оптимизация проходит по 3м параметрам:
1. МА для построения канала
2. Отступ от МА, формирующий канал
3. МА - точка выхода
К сожалению там ограничения по депозиту смазывают картину - для теоретических изысканий их не должно быть.
Получается, что есть пары, которые меняют своё направление плавно и устойчиво - т.е. корректируются к цене равновесия большего периода, а есть пары, которые долго не корректируются, флэтуют - т.е. цена равновесия догоняет область пиковой цены и только после этого возможно движение на коррекцию.
Или выборку периода на котором проходила оптимизация можно считать недостаточной, и результат лишь показывает состояние рынка на интервале времени, а само состояние могло быть любым?
Продолжу свою мысль о Винеровском процессе и аналогиях выделения сигнала из шума, а именно этим трейдеры и занимаются.)
Есть броуновское хаотичное движение котировок - у них одна статистика. Есть случайные порывы ветра, сносящие это движение в ту или другую сторону - у них другая статистика. Наша задача отличить порывы ветра (сигнал) от рыночного шума, порожденного случайными факторами....
Мысль интересная. Но есть одно дополнение. Рыночные приращения не нормальны. Толстые хвосты.
Если разделить ряд на кусочки, в одних, допустим, будет примерно нормальное распределение, а в другом прямо совсем не нормальное, а, допустим, экспоненциальное, то эти кусочки можно трактовать так:
- где нормальность - ценой управляют участники рынка с примерно равными объемами и их много.
- где ненормальность - вмешиваются крупные участники, причем, есть длиннующий хвост мелких участников. Тут будут более резкие и сильные движения. А также действия участников становятся более однонаправленными гораздо больше, чем укладывается в рамках стохастического процесса.
А теперь вопрос - даже если мы научимся успешно делить рынок таким образом, что мы можем сказать о будущем? Как-то это влияет на статистику будущего движения цены или нет?
МА большого усреднения (к примеру 200).
Идете по верному пути, но я бы увеличил минимум до 300. В статистике не рекомендуется использовать малые выборки. Для определения тренда я бы просто предложил написать советник или скрипт. Если прошлая свеча бычья и позапрошлая бычья это тренд. Получается паттерн из 2-х свечей. Как по мне это тренд. Если прошлая свеча бычья, а позапрошлая медвежья это флет.
Мысль интересная. Но есть одно дополнение. Рыночные приращения не нормальны. Толстые хвосты.
Если разделить ряд на кусочки, в одних, допустим, будет примерно нормальное распределение, а в другом прямо совсем не нормальное, а, допустим, экспоненциальное, то эти кусочки можно трактовать так:
- где нормальность - ценой управляют участники рынка с примерно равными объемами и их много.
- где ненормальность - вмешиваются крупные участники, причем, есть длиннующий хвост мелких участников. Тут будут более резкие и сильные движения. А также действия участников становятся более однонаправленными гораздо больше, чем укладывается в рамках стохастического процесса.
А теперь вопрос - даже если мы научимся успешно делить рынок таким образом, что мы можем сказать о будущем? Как-то это влияет на статистику будущего движения цены или нет?
1. Нормальность или ненормальность нам абсолютно не мешает. Там действительно ненормальное распределение - ближе к броуновскому движению (винеровскому процессу).
2. О будущем мы не можем сказать абсолютно ничего и не пытаемся это сделать. Наша задача не предсказание будущего, а обнаружение сигнала.
Как, к примеру, радиолокатор, может знать заранее, обнаружит он цель или нет.
1. Нормальность или ненормальность нам абсолютно не мешает. Там действительно ненормальное распределение - ближе к броуновскому движению (винеровскому процессу).
2. О будущем мы не можем сказать абсолютно ничего и не пытаемся это сделать. Наша задача не предсказание будущего, а обнаружение сигнала.
Как, к примеру, радиолокатор, может знать заранее, обнаружит он цель или нет.
1) Вот это я не понял. Каша.
Вообще-то Винеровский процесс предполагает строго нормальное распределение приращений. И цена не является ни в коем случае Винеровским процессом именно потому, что там ненормальные приращения.
Что такое броуновское движение, которое описываем Винеровский процессс - это процесс с независимыми, нормально распределенными приращениями (со средним 0). Почему так получается? Потому что движения молекул стохастично и влияние молекул на частицу примерно одинаково.
Почему цена имеет не нормальные приращения. 1) Люди действуют не всегда - или лучше сказать почти всегда не - стохастично. 2) Размер участников рынка не примерно одинаков.
2) По мне, не верная постановка вопроса. Зачем нам вообще что-то делать, если из этого нельзя извлечь информацию о будущем? Ну выделим мы какие-то фазы, а потом? Надо же ка-то торговать. А если выразиться вашими словами, ветер сдувающий котировки может на любых фазах дуть в обе стороны равновероятностно.
Что выделяет радист? Сигнал. Зачем эта радистика здесь? Чтобы дать прогноз сигнала и проторговать его.
Идете по верному пути, но я бы увеличил минимум до 300. В статистике не рекомендуется использовать малые выборки.
Статистика показала, что от 200 до 300 ибольше интересно использовать МАшку для фильтрации, а фиксировать прибыль надо на машках более быстрых - я беру от 72 до максимум 176. Дело в том трендовое движение иногда (редко!) бывает столь сильным, что корректируется не очень глубоко - т.е. работает волновая теория, а машки за 200, как правило отрабатывают при завершении тренда.
Малые выборки - это диапазон 3 года для 15 минуток, или это про МА было?
Для определения тренда я бы просто предложил написать советник или скрипт. Если прошлая свеча бычья и позапрошлая бычья это тренд. Получается паттерн из 2-х свечей. Как по мне это тренд. Если прошлая свеча бычья, а позапрошлая медвежья это флет.
Ну, я использую в качестве фильтра 3Day - т.е. анализ за три последних дня по днёвкам, но использую его как индикатор вероятного разворота...
По мне, так даже 3 свечи маловато, что б говорить о тренде - подобные свечки рисуются и во флэте широкодиапазонном.
Впрочем, допустим мы по Вашей методике подсчитали количество паттернов на разных валютных парах (для дневок я считал к примеру в экселе :)) , какие можно будет сделать выводы? Полагаете сильный разброс будет по статистике?