От теории к практике - страница 589
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но как-то стратегия без стопов настораживает. Нужно думать как контролировать убытки.
как это в окне просмотра тиков спред 2, а при совершении сделок спред 10?
там что, проскальзывание 8 пунктов?
В тестере при задержке 0 проскальзывания нет.
Но если открыть и сразу закрыть сделку, то в среднем будет разница около 9..11 пункта (пятизнак), а не 0..2 как это ожидалось бы по тиковому графику.
Естественно запросы бид и аск тоже не показывают реального спреда.
На реале картина такая же.
Естественно запросы бид и аск тоже не показывают реального спреда.
На реале картина такая же.
Не может быть на реале другой картины. и вообще спред не важен для теста, его можно всегда пересчитать по количеству сделок...
Andrei:
а что если от средней к краю закрывать? чем плохо?
Напишите подробный алгоритм в какую сторону открываться от средней.
В тестере при задержке 0 проскальзывания нет.
Но если открыть и сразу закрыть сделку, то в среднем будет разница около 9..11 пункта (пятизнак), а не 0..2 как это ожидалось бы по тиковому графику.
ну я же говорю, что проскальзывание.
А у тебя что-нибудь получилось?
что-нибудь?
ага
Выскажу некоторые мысли насущные, может кто-то из сведущих подправит: с увеличением ТФ приближаемся к СБ
Подскажите формулу по которой можно получить хороший СБ в экселе я пробовала через НОРМ.ОБР( СЛЧИС();МО;СКО) потом делаю проверку через НОРМ.РАСП и не катит внешне, не знаю как добиться такой же красоты распределения
Главный признак СБ - это независимость приращений. Вид распределения не важен.