От теории к практике - страница 262
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Александр, а синусоида - это немарковский процесс, в вашем понимании?
Я, как опытный демагог, отвечу витиевато:
Любой процесс, который может быть представлен рекуррентными формулами является немарковским
И как вы поняли, что смогли преобразовать немарковский процесс в марковский?
и что, в вашем случае, это вообще значит :)
Совсем сложно получается. Бесконечно много зеркальных экспоненциальных распределений, у каждого экспоненциально изменяется лямбда и множитель X.
Из-за малого числа данных низ логарифмически шкалированного графика обрезан, так понятней всё равно.
Совсем сложно получается. Бесконечно много зеркальных экспоненциальных распределений, у каждого экспоненциально изменяется лямбда и множитель X.
Ну это понятно. На то он и кросс.... По сути кросс- это просто коэффициент меж двумя мажорами.
Однако в него "зашиты" тики двух валютных пар и разобраться там ну или увидеть какую ту логику... ППЦ полный, там мне кажется.
По проще скорее всего на мажорах посмотреть.
берете пару мувингов быстрых, после вашего сигнала ждете, пока они пересекутся в обратную сторону, и только тогда открываетесь (если пересечение произошло выше уровня сигнала для продаж, обратное для покупок)
можно взять какие-нибудь адаптивные, можно тянуть стоповый ордер на расстоянии, рассчитанном по последней волатильности
но у вас нет тестера, поэтому даже разные варианты перебрать - проблемаХорошие предложения, но есть у меня предчувствие, что если автор для входа будет ждать обратного пересечения мувингов после получения "диффузионного сигнала", то в прибыльных сделках он попрощается с бОльшей частью прибыли, если вообще не со всей. Это же контртрендовая система, все самое вкусное она зарабатывает если прыгать зажмурившись с самой вершины отклонения, а то пока соберутся все подтверждения, что она пошла к среднему, так она уже к этому времени до среднего дойдет!
Стоп тащить - идея возможно лучше и я ее предлагал выше в этой ветке, сразу упоминая, что она банальна. Достоинства:Она не повредит прибыль в плюсовых сделках, не даст пересиживать убытки и возможно защитит от МегаПротивоТренда, который потенциально грозит вообще потерей депо! Однако с таким стопом автору придется попрощаться с показателем 80% прибыльных сделок! А ему этот показатель очень нравится и психологически я его понимаю. Со стопом, процент прибыльных сделок упадет на десятки процентов.
В том то и беда, что все мыслимые детекторы тренда запаздывают. Мне бы очень хотелось чтобы уважаемый Alexander_K2 придумал немыслимый детектор - который не запаздывает, и определет движуху до ее начала. Но, черт возьми, каааакккк??? Почитал на днях про Херста, народ его не любит. Люди, вкусившие Херста, говорят что он запаздывает больше чем скользяки.
Хрустальный шар Калиостро помог бы... ;)
Достанем из грядущего, не впервой!
Хорошие предложения, но есть у меня предчувствие, что если автор для входа будет ждать обратного пересечения мувингов после получения "диффузионного сигнала", то в прибыльных сделках он попрощается с бОльшей частью прибыли, если вообще не со всей. Это же контртрендовая система, все самое вкусное она зарабатывает если прыгать зажмурившись с самой вершины отклонения, а то пока соберутся все подтверждения, что она пошла к среднему, так она уже к этому времени до среднего дойдет!
Стоп тащить - идея возможно лучше и я ее предлагал выше в этой ветке, сразу упоминая, что она банальна. Достоинства:Она не повредит прибыль в плюсовых сделках, не даст пересиживать убытки и возможно защитит от МегаПротивоТренда, который потенциально грозит вообще потерей депо! Однако с таким стопом автору придется попрощаться с показателем 80% прибыльных сделок! А ему этот показатель очень нравится и психологически я его понимаю. Со стопом, процент прибыльных сделок упадет на десятки процентов.
В том то и беда, что все мыслимые детекторы тренда запаздывают. Мне бы очень хотелось чтобы уважаемый Alexander_K2 придумал немыслимый детектор - который не запаздывает, и определет движуху до ее начала. Но, черт возьми, каааакккк??? Почитал на днях про Херста, народ его не любит. Люди, вкусившие Херста, говорят что он запаздывает больше чем скользяки.
Хрустальный шар Калиостро помог бы... ;)
Достанем из грядущего, не впервой!
Немного не так:
был сигнал на продажу, но цена продолжает расти какое-то время.. мы ждем пока мувинги пересекутся ВЫШЕ уровня сигнала на продажу, т.е. уменьшаем вероятность ловли ножей
то же самое со стоп ордерами, выставляется селл стоп на уровень сигнала продажи, если цена ушла против нас на n-пунктов, и подтраливается за ценой пока не сработает
в обоих случаях мы получаем лучшую цену открытия для сигнала, но можем пропустить некоторые если цена сразу пойдет в направлении прогноза. Но на этот случай можно открываться частями - часть на текущем сигнале и часть по более лучшей цене. Может показаться что это мелочи, но иногда значительно увеличивают вероятность выигрыша.
А зачем нам знать хвосты распределения интервалов времени? Вы хотите точную формулу подобрать? Т.е., если выяснится, что это - произведение некой функции на экспоненту, то работать именно на частоте экспоненты?
Это один из главных вопросов. Я не готова сейчас это комментировать, очень много будет зависеть от Ваших данных, которые Вы дадите, Александр, думаю и 300.000 будет мало, хочу больше! Реально? Я очень долго думала над этим вопросом, не знаю, dr. Trader, сможете помочь? Как Александр предоставит данные, там надо эту выборку перемешать таким образом, что бы четко вытащить экспоненту, а все что останется, идентифицировать какое это распределение. Я сомневаюсь, что там логарифмическое сидит. Но посмотрим...