От теории к практике - страница 1574
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Быстро сливающие и медленно сливающие. У вас какой?
Какой и у всех.
Маловато сделок на М1 за почти два месяца
Да советнику до болды какой М , просто тест на M1.
Да советнику до болды какой М , просто тест на M1.
Значит отдыхающе не работающий...
а также текущей сделки и начало следующего тренда, оформить начало следующей покупки или продажи, дождаться их завершения, ну и далее в том же духе.
Добрый день.
О смещении котировок я уже говорил - ДЦ стараются экстремумы сглаживать. Предвидения не замечал никакого. Расширений спреда тоже не видел. Вообще, думаю, смещение котировок связано не с предвидением смены тренда, а с неизвестной клиенту совокупной позицией всех открытых сделок всех клиентов этого ДЦ, учитываемой для валюты или для пары. Именно там скрывается прибыль ДЦ, ему надо смещать курсы против совокупной позиции своих клиентов. Глубже этот вопрос не изучал, однако в своей модели событий рассматриваю колебания курсов как состоящие из трех аддитивных частей: "истинная" котировка форекс + стабильное смещение этого ДЦ + быстроменяющееся отклонение. Без стабильного смещения, вычисляемого по экспоненциальной средней за 32-65536 тиков, выходит хуже, что является аргументом в пользу того, что ДЦ не реагирует на развороты, а держит это смещение несколько часов или суток. Поэтому я и назвал его стабильным и связал с совокупной позицией клиентов.
О смещении котировок я уже говорил - ДЦ стараются экстремумы сглаживать. Предвидения не замечал никакого. Расширений спреда тоже не видел. Вообще, думаю, смещение котировок связано не с предвидением смены тренда, а с неизвестной клиенту совокупной позицией всех открытых сделок всех клиентов этого ДЦ, учитываемой для валюты или для пары. Именно там скрывается прибыль ДЦ, ему надо смещать курсы против совокупной позиции своих клиентов. Глубже этот вопрос не изучал, однако в своей модели событий рассматриваю колебания курсов как состоящие из трех аддитивных частей: "истинная" котировка форекс + стабильное смещение этого ДЦ + быстроменяющееся отклонение. Без стабильного смещения, вычисляемого по экспоненциальной средней за 32-65536 тиков, выходит хуже, что является аргументом в пользу того, что ДЦ не реагирует на развороты, а держит это смещение несколько часов или суток. Поэтому я и назвал его стабильным и связал с совокупной позицией клиентов.
что экстремум зацепил ордер по худьшей цене ;)
Но надо топать дальше в пользу как раз этого ордера, надо ...
Вот и щемится во флете, либо тюкает этот уровень, от нескольких часов до нескольких дней (обычно до 3-4 дней)
Образно конечно, но примерно так
----
И вообще, форекс, весьма интересная головоломка, просто слов нет....
Ну скоро же 50 лет как обыграть его по честному не могут.....
Я думаю надеяться всё таки нужно, а вот сарказм и брюзжание это дело неудачников, просто нужно поклясться на крови самым дорогим(детьми, матерью, душой) что не отступишь пока не сделаешь грааль, смерть только может остановить, а приняв такое решение и объявив клятву на крови, нужно действовать смело и без сомнений, теперь эта жизнь принадлежит поиску грааля, а каков результат принципиально будет не важно. Только так можно думаю прийти к реальному Граалю, а не ныть и язвить тут на форуме.
Сии слова не мальчика, но мужа!
Именно вцепившись зубами в Грааль, аки пещерный человек, можно вытащить Его на Свет Божий. Да поможет тебе Всевышний в этой яростной схватке.
Сии слова не мальчика, но мужа!
Именно вцепившись зубами в Грааль, аки пещерный человек, можно вытащить Его на Свет Божий. Да поможет тебе Всевышний в этой яростной схватке.
Вцепиться можно
Главно хоть чуть чуть к нему приблизиться сначала, убедиться что это он
И потом пройдет не один год, чтобы допилить стратегию до конца, даже зная ответ на эту задачку .....
Я надеялся, что здесь прозвучит хоть что то близкое, что то рядом с ним:
https://www.mql5.com/ru/forum/321653
но нет, ничего подобного, хотя и больше половины утверждает, что торгует граалем:
И потом пройдет не один год, чтобы допилить стратегию до конца, даже зная ответ на эту задачку .....
А потом ещё не один год чтобы убедится что в этот раз исправлена последняя ошибка в формулЕ
А потом ещё не один год чтобы убедится что в этот раз исправлена последняя ошибка в формулЕ
Насчет формул, пожалуй, это возможно. Они абстрактны. Но для торговли надо их еще превратить в программы, работающие в реальности, а здесь уже действует аксиома программирования "Всякая программа содержит по крайней мере одну ошибку" [Крупник А. Ассемблер. Самоучитель. - СПб:Питер,2005--235с. - стр.97].
О смещении котировок я уже говорил - ДЦ стараются экстремумы сглаживать. Предвидения не замечал никакого. Расширений спреда тоже не видел. Вообще, думаю, смещение котировок связано не с предвидением смены тренда, а с неизвестной клиенту совокупной позицией всех открытых сделок всех клиентов этого ДЦ, учитываемой для валюты или для пары. Именно там скрывается прибыль ДЦ, ему надо смещать курсы против совокупной позиции своих клиентов. Глубже этот вопрос не изучал, однако в своей модели событий рассматриваю колебания курсов как состоящие из трех аддитивных частей: "истинная" котировка форекс + стабильное смещение этого ДЦ + быстроменяющееся отклонение. Без стабильного смещения, вычисляемого по экспоненциальной средней за 32-65536 тиков, выходит хуже, что является аргументом в пользу того, что ДЦ не реагирует на развороты, а держит это смещение несколько часов или суток. Поэтому я и назвал его стабильным и связал с совокупной позицией клиентов.
Специально не исследовал, но по отрывочным сведениям из инета и из здравого смысла, мне представляется, что если гипотетически вывести на один монитор тиковые котировки от скажем сотни поставщиков, то они будут образовывать что-то вроде ленты шириной в несколько спрэдов. Видимо каждый конкретный ДЦ берет котировки из разных источников затем их как-то фильтрует, в зависимости от собственных приоритетов и выдает трейдерам. Но при этом на уровне минуток - opn, cls, hg, lw - различий уже почти нет. В этом смысле на мой взгляд исследование тикового потока от конкретного ДЦ - занятие неблагодарное - по сути это изучение особенностей его котировочного фильтра.