Запусти эксперта, понабирай статистику по своему счету - MQL4 и MetaTrader 4

[Удален] 2006.06.29 02:57 #11

У тебя твой алгоритм остался? Мой инвестор интересуется. Очень хорошие евро дает под это дело. Нужно только профит показать на демо.

Мой алгоритм? Или гражданина Решетова? Его мне был не интересен, поэтому
коды не скачивал. Мой остался. В нем нет ничего сложного, но вряд ли на нем можно
что-то поймать, слишком быстро выравнивается разница превышаюшая сумму спредов.

Помощь в кодировании Уважаемы разработчики! Можно ли Лига Торговых Систем. Продолжаем

[Удален] 2006.06.29 13:59 #12

У тебя твой алгоритм остался? Мой инвестор интересуется. Очень хорошие евро дает под это дело. Нужно только профит показать на демо.

Вот код, правда он только статистику набирает, под торговлю сам его настраивай - на свой вкус, тока я
думаю это дело безнадежное, а дурить инвестора - нехорошо, даже за хорошие евро :))

 
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert - проверяет возможность проведения арбитражных сделок     |
//|   (пишет статистику в файл - Arbitrag.txt)                       |                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
 
int start()
  {
//----
   int i,handle,tmp;
   double EG,cal_EG,EJ,cal_EJ,GJ,cal_GJ,EC,cal_EC,ECD,cal_ECD,
           GC,cal_GC;
 
// Заносим значения вычисленных кроссов и рыночных - в перменные
   
   cal_EG=MarketInfo("EURUSD",MODE_BID)/MarketInfo("GBPUSD",MODE_BID);
   EG=MarketInfo("EURGBP",MODE_BID);
 
   cal_EJ=MarketInfo("EURUSD",MODE_BID)*MarketInfo("USDJPY",MODE_BID);
   EJ=MarketInfo("EURJPY",MODE_BID);
  
   cal_GJ=MarketInfo("GBPUSD",MODE_BID)*MarketInfo("USDJPY",MODE_BID);
   GJ=MarketInfo("GBPJPY",MODE_BID);
 
   cal_EC=MarketInfo("EURUSD",MODE_BID)*MarketInfo("USDCHF",MODE_BID);
   EC=MarketInfo("EURCHF",MODE_BID);  
           
   cal_ECD=MarketInfo("USDCAD",MODE_BID)*MarketInfo("EURUSD",MODE_BID);
   ECD=MarketInfo("EURCAD",MODE_BID);   
   
   cal_GC=MarketInfo("GBPUSD",MODE_BID)*MarketInfo("USDCHF",MODE_BID);
   GC=MarketInfo("GBPCHF",MODE_BID);
 
// Открываем файл на чтение
      
   handle = FileOpen( "Arbitrag.txt", FILE_WRITE | FILE_READ, " ");
   
// Проверяем разность вычисленного кросса и рыночного, в случае 
// выполнения условия пишем в файл
 
  if(MathAbs(cal_EG-EG)>0.001)
   {
   FileSeek(handle, 0, SEEK_END);
   FileWrite(handle,"EUR/GBP:(calculate - market) =  ",
   MathAbs(cal_EG-EG)*10000," point ",";  ",TimeHour(CurTime()),
   ": ",TimeMinute(CurTime()),";  ",TimeMonth(CurTime()),"/ ",
   TimeDay(CurTime()),"/  ",TimeYear(CurTime()),"; calculate - ",
   cal_EG,"; market - ",EG);     
    }  
 
  if(MathAbs(cal_EJ-EJ)>0.1)
   {
   FileSeek(handle, 0, SEEK_END);
   FileWrite(handle,"EUR/JPY:(calculate - market) =  ",
   MathAbs(cal_EJ-EJ)*100," point ",";  ",TimeHour(CurTime()),
   ": ",TimeMinute(CurTime()),";  ",TimeMonth(CurTime()),"/ ",
   TimeDay(CurTime()),"/  ",TimeYear(CurTime()),"; calculate - ",
   cal_EJ,"; market - ",EJ);
    }  
   
  if(MathAbs(cal_GJ-GJ)>0.1)
   {
   FileSeek(handle, 0, SEEK_END); 
   FileWrite(handle,"GBP/JPY:(calculate - market) =  ",
   MathAbs(cal_GJ-GJ)*100," point ",";  ",TimeHour(CurTime()),
   ": ",TimeMinute(CurTime()),";  ",TimeMonth(CurTime()),"/ ",
   TimeDay(CurTime()),"/  ",TimeYear(CurTime()),"; calculate - ",
   cal_GJ,"; market - ",GJ);  
    }  
   
   
  if(MathAbs(cal_EC-EC)>0.001)
   {
   FileSeek(handle, 0, SEEK_END);  
   FileWrite(handle,"EUR/CHF:(calculate - market) =  ",
   MathAbs(cal_EC-EC)*10000," point ",";  ",TimeHour(CurTime()),
   ": ",TimeMinute(CurTime()),";  ",TimeMonth(CurTime()),"/ ",
   TimeDay(CurTime()),"/  ",TimeYear(CurTime()),"; calculate - ",
   cal_EC,"; market - ",EC);    
    }  
   
  if(MathAbs(cal_ECD-ECD)>0.001)
   {
   FileSeek(handle, 0, SEEK_END);  
   FileWrite(handle,"EUR/CAD:(calculate - market) =  ",
   MathAbs(cal_ECD-ECD)*10000," point ",";  ",TimeHour(CurTime()),
   ": ",TimeMinute(CurTime()),";  ",TimeMonth(CurTime()),"/ ",
   TimeDay(CurTime()),"/  ",TimeYear(CurTime()),"; calculate - ",
   cal_ECD,"; market - ",ECD);    
    }  
   
  if(MathAbs(cal_GC-GC)>0.001)
   {
   FileSeek(handle, 0, SEEK_END);
   FileWrite(handle,"GBP/CHF:(calculate - market) =  ",
   MathAbs(cal_GC-GC)*10000," point ",";  ",TimeHour(CurTime()),
   ": ",TimeMinute(CurTime()),";  ",TimeMonth(CurTime()),"/ ",
   TimeDay(CurTime()),"/  ",TimeYear(CurTime()),"; calculate - ",
   cal_GC,"; market - ",GC);        
    }  
 
   FileClose(handle);
 
//----
   return(0);
  }
  
//+------------------------------------------------------------------+

Сергей Ковалев 2006.06.29 14:15 #13

.. и самому дуриться тоже ни к чему:)
Нет там содержательной идеи. Одни иллюзии.

[Удален] 2006.06.29 14:53 #14

SK. писал (а):

.. и самому дуриться тоже ни к чему:)
Нет там содержательной идеи. Одни иллюзии.

Дык, - эта абыкнавенный, классический арбитраж. Запусти эксперта, понабирай статистику пару месяцев,
сам увидишь, что выбросы превышающие сумму трех спредов бывают и значит безрисковую денюжку
заработать теоретически можно. Другое дело, что все это быстро сглаживается, да и открытся в этот
момент могут не дать.

От теории к практике. Машинное обучение в трейдинге: Кто как тестирует?

Сергей Ковалев 2006.06.29 17:38 #15

Я надеюсь, не сегодня - завтра выйдет статья, где подробно описывается бесперспективность работы на выросах.

Арбитраж в том варианте, кот. предлагался в начале этой темы, - полная бессмыслица, т.к. стратегия
принимает во внимание историю закрытых на отдельно взятом счёте ордеров.

Развитие тенденции на валютном рынке не зависит:
- от возраста бабушки со второго этажа;
- от номера грузовика на соседней стройплощадке;
- от количества ящиков в рабочем столе губернатора;
- от факта, стоимости, времени и причин закрытия уже закрытых ордеров.

Любая стратегия, принимающая во внимание хотя бы один из перечисленных факторов, содержит ошибку в объёме,
пропорциональном влиянию этого фактора на принятие решений по торговым операциям.

Мартингейл - совсем не Чудеса продолжаются! Automated Trading Championship 2011

[Удален] 2006.06.30 07:14 #16

SK. писал (а):

Я надеюсь, не сегодня - завтра выйдет статья, где подробно описывается бесперспективность работы на выросах.

Арбитраж в том варианте, кот. предлагался в начале этой темы, - полная бессмыслица, т.к. стратегия
принимает во внимание историю закрытых на отдельно взятом счёте ордеров.

Развитие тенденции на валютном рынке не зависит:
- от возраста бабушки со второго этажа;
- от номера грузовика на соседней стройплощадке;
- от количества ящиков в рабочем столе губернатора;
- от факта, стоимости, времени и причин закрытия уже закрытых ордеров.

Любая стратегия, принимающая во внимание хотя бы один из перечисленных факторов, содержит ошибку в объёме,
пропорциональном влиянию этого фактора на принятие решений по торговым операциям.

Блин какой ты умный - аж дрож в коленках. Это ниче что я с тобой на ты?

А я то, чукча, не знал что работать на выбросах - бесперспективно и получал, при определенных
условиях прибыль на выбросах над полосками Болинджера. Ну теперь фсе - прочитаю твою статью и
завязываю с этим делом.

Да раз уж ты такой сообразительный, вот тебе информация к размышлению для будущей статьи -
Полоски Болинджера, как известно строятся фитированием Гауссом среднеквадратичного отклонения
от базового мувинга. При этом сами границы определяются количеством выбраных в распределении
сигм. Превышение значения цены над этими границами т.е. выброс можно соотнести с попаданием в "хвосты"
распределения, и следовательно с высокой вероятность в дальнейшем к возврату внутрь полос.
Првда эти рассуждения правомерны только при более-менее стабильной структуре распределения, ну или
другими словами при отсутствии тренда.

Но так как рынок большую часть времени проводит в состоянии флэта, то торгуя на таком типе выбросов
вероятность выигрша получается немного выше, чем проигрыша. И при чем эту вероятность можно
существенно увеличить разрешив эксперту торговать только во флэте, т.е. введя некоторые
дополнительные условия при которых разрешено использовать выброс.

Стопы От теории к практике Лига Торговых Систем. Продолжаем

Сергей Ковалев 2006.06.30 08:37 #17

Наверное мы по-разному понимаем слово "выброс". Я имею ввиду те разовые иглы, которые случаются в основном на кросс-курсах в ночное время.

Что касается отклонений за внешние границы боллинджера, то я согласен - велика вероятность, что ордера, открытые за пределами внешних границ, будут преимущественно закрыты с прибылью. Просто я думаю, что это не выбросы, а рыночные курсы.

Я не против общаться на "ты", но предлагаю при этом сохранять уважительное отношение друг к другу.

А можно узнать почему "получал" в прошедшем времени? Сейчас не получается?

Клиентский терминал MetaTrader 5 Вопросы от начинающих MQL4 Почему со временем изменяются

[Удален] 2006.07.05 06:15 #18

SK. писал (а):

Наверное мы по-разному понимаем слово "выброс". Я имею ввиду те разовые иглы, которые случаются в основном на кросс-курсах в ночное время.

Что касается отклонений за внешние границы боллинджера, то я согласен - велика вероятность, что ордера, открытые за пределами внешних границ, будут преимущественно закрыты с прибылью. Просто я думаю, что это не выбросы, а рыночные курсы.

Я не против общаться на "ты", но предлагаю при этом сохранять уважительное отношение друг к другу.

А можно узнать почему "получал" в прошедшем времени? Сейчас не получается?

Я, тоже за уважительное отношение друг к другу - так что в этом у нас
полный консенсус. А вот понимание "выбросов" скорее всего действительно
различно. Поэтому на всякий случай определяю, что я понимаю под "выбросом".
"Выброс", аналог трейдерского термина "шип" - очень быстрое изменение цены,
с последующим возвратом к первоначальным уровням. Именно про такие выбросы
над полосками Болинджера и шла речь. "Получал" в прошедшем времени, это
неверно выразился, конечно "получаю", просто на рынке тогда была такая
свистопляска, что о флэте даже и не думалось, вот и написал не так.

Что касается разбалансировки в кроссах, то на демо и тем более в реале ,
я их использовать не пробовал, поэтому не скажу есть ли там перспектива
или нет. Вообще говоря, маркетмейкеры у которых сходятся заявки на
покупку/продажу крупных объемов валют, имеют возможность отслеживать
расхождения между основными парами и кроссами, например
EUR/USD, USD/JPY и EUR/JPY и совершая в этот момент покупку/продажу
- выравнивать курс зарабатывая при этом прибыль с нулевым риском,
это называется арбитраж.

Вобщем-то после них, то есть на уровне ДЦ, котировки в основных
парах и по кроссам должны быть уже хорошо выровнены. Но судя
по статистике которую писала моя програмулька, разбалансировка
в основных парах и в кроссах случается - я думаю что это
может происходить по нескольким причинам - во первых, несовершенство
ПО и "железа" у ДЦ, которое в моменты "пиковых" нагрузок
не выдают верные котировки; во вторых недобросовестность самого ДЦ
которое может немного "двигать" курс в нужную для себя сторону по нужной
паре, при этом сбалансированное "двиганье" в кроссах сделать сложно.
И в третьих возможно извне иногда приходят "разбалансировки" которые
не успевают сгладить маркетмейкеры.

Технология торговли на этих разбалансировках предельно простая
если по любой паре открыть одновременно две разнонаправленные
позиции и через какое-то время их одновременно закрыть, то
ничего кроме потери спреда не заработаешь. Такой же результат
будет и если в одну сторону открыть позицию по обычной паре,
а в другую по синтезированной, например в одну сторону GBP/USD,
в другую состоящую из двух пар USD/JPY и GBP/JPY и затем
одновременно их закрыть - произойдет потеря спреда по трем парам.
Но если в момент такого открытия будет разбалансировка превышающая
сумму трех спредов, то дождавшись сглаживания этой
разбалансировки - получим положительную прибыль при
одновременном закрытии всех трех позиций.

MT5 - шаг назад??? Советник всем миром [АРХИВ] Любой вопрос новичка,

Сергей Ковалев 2006.07.05 08:29 #19

Насколько я понимаю, для арбитража не обязательно открываться на некольких валютных инструментах.
Для этого достаточно открыться по одному, заметив разбаланс в одной из трёх валютных пар для трёх валют.

Видимо, выброс мы всё же понимаем одинаково.
Мне представляется бесперспективной работа на выбросах. Выбросы не отражают рыночный ценовой поток.
В любом случае выбросы как правило находятся за пределами финансовых отношений между дилером и банком.
В этом случае источником прибыли для трейдера является дилер. Поэтому дилеры борются и будут боротося с выбросами (и с дилерами, работающими на выбросах).

Наверное, можно иногда зарабатывать на выбросах, но нужно это делать редко, чтоб не навести дилера на статистику по своему счёту:)

"Хеджирование" в торговле на FOREX - Тенденции, прогнозы Какое самое важное условие

usdjpy 2006.07.14 17:01 #20

SK. писал (а):

Насколько я понимаю, для арбитража не обязательно открываться на некольких валютных инструментах.
Для этого достаточно открыться по одному, заметив разбаланс в одной из трёх валютных пар для трёх валют.

Видимо, выброс мы всё же понимаем одинаково.
Мне представляется бесперспективной работа на выбросах. Выбросы не отражают рыночный ценовой поток.
В любом случае выбросы как правило находятся за пределами финансовых отношений между дилером и банком.
В этом случае источником прибыли для трейдера является дилер. Поэтому дилеры борются и будут боротося с выбросами (и с дилерами, работающими на выбросах).

Наверное, можно иногда зарабатывать на выбросах, но нужно это делать редко, чтоб не навести дилера на статистику по своему счёту:)

Явно всяких выбросов и попыток поймать трех зайцев размером больше трех спредов закрыв три позиции на трех инструментах в системе решетова не было. Там была очень хитрая система очень похожая на метод усреднения издержек только гибче.
Закрывать три позиции и ловить выбросы на акциях фьючерсах или золоте вобще нельзя. Там все приказы только по запросам исполняются жутко медленно. А по лимиткам нужно знать как входить в рынок. У решетова система сама вычисляла где по какой цене и в какую сторону открываться и закрываться. Как он ее балансировал вот вопрос? До сих пор на демо счету профит и в минус не уходит. А счет давно заброшен. Последние приказы аж 9 мая 2006

Лига Торговых Систем. Продолжаем Почему выскакивает постоянна эта Анализ японских свечей

Торговая стратегия необходимого биржевого арбитража - страница 2