ЗигЗаги Пастухов - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я не знаю, имею ли право, давайте я Вам в личку скину.
Учитывать тиковый объем может и нужно ) но точно только в случае если учитывается время ))
я на крипте, там до сих пор рынок полудикий. советовал заново начинать обучение трейдингу на любой криптобирже еще года 3-4 назад. мозги вправляет капитально.
если учитывать что на форуме из старой гвардии на постоянке почти только я один, то я скорее самый незнающий )
и вообще я торговать не умею )
Ну это Вы скромничаете))) Я думаю, если есть "соль", то она и в Африке "соль", т.е. если система -железобетонная, то она везде сработает. Эх, крипта, крипта, тут самый простой вариант был, как у Баффета, купил... и держи))) Если Вы в этом варитесь, может что-то бы посоветовали, там теперь этих крипт больше тысячи размножилось, на какого коня ставить? Интересная тема, может черкнете пару слов, можно в личку.
на какого коня ставить?
На того что бежит))
Стандартные ТФ (таймфреймы) нарезаются по времени, ренко - по цене. И в ренко-бары также можно добавить тиковый объем, проблем в этом нет. Неоспоримое преимущество ренко/каги/рендж-баров в фильтрации незначительных ценовых колебаний, шума, торговать в котором убыточно.
Можете немного по-подробнее про объемы рассказать?
Вспомнилось. Есть у меня Заказчик, отличный парень из Киева, но в то время не очень разбирался в программировании и индикаторах, хотя у меня обучался (только программированию).
Попросил ему написать болванку робота на зиг-заге, накатал мне довольно четкое ТЗ, ну парень умный, просто опыта маловато было. Я говорю, ты наверняка посмотрел по истории, выцыганил правила и по ним нарисовал ТЗ. Но беда в том, что зигзаг перерисовывает последнюю вершину.
- Я не замечал!
- Ок, давай в рамках обучения напишем простенький советник, на вершинах будем ставить крестики.
Когда он увидел потом кучу крестиков, одиноко висящих в воздухе, парню взгрустнулось. Говорю, - на форексе есть куча дурачков, которые визжат, что раз индикатор перерисовывается, значит он никуда не годен. Но это не так, просто рыба фугу ядовита, надо уметь ее готовить ))
Если бы все так было просто)), тут дело в сборе статистики и на основании этого принятие решения, вот только "средняя температура по больнице" забивает видение отдельно взятого события.
Если бы все так было просто)), тут дело в сборе статистике и на основании этого принятие решения, вот только "средняя температура по больнице" забивает видение отдельно взятого события.
Наверное полезно в очередной раз озвучить общеизвестные вещи, - от повторения прописных истин хуже не будет.
На рынке есть несколько способов отображения цены - ренко, ренджи, экеиобъемники, каги и т.д. Обычно их разделяют на время-независимые и временные, но на мой взгляд это не совсем разумное разбиение. Лучше, имхо, классифицировать по признаку постоянства какой либо характеристики. Тогда обычное представление цены можно назвать - экви-временным т.е. в каждом баре всегда одинаковое количество времени, при этом разность цены открытия/закрытия и разность Hg/Lw может сильно варьироваться.
Ренко - это экви-opn/cls, то есть разность цены открытия/закрытия всегда одинакова по модулю и равна размеру ренко, а разница между Hg и Lw различная, но в диапазоне от одного до двух размеров ренко. Различно и количество времени в ренко баре.
Ренджи - это экви-Hg/Lw, то есть разность высшей и низшей точки бара всегда постоянна, разность цены opn/cls бара может быть любой в пределах размера ренджа. Различно и количество времени в рендж-баре.
Если считать, что тиковое представление цены наиболее естественное, то график рендж-баров это по сути и есть тиковый график с размером тика в рендж. Например если есть тиковые котировки с размером тика в пятизнак и требуется програмно построить из них четырехзнак - находим мин/макс как только их разность превысит 10, формируется новый тик-четырехзнак, т.е.получается рендж-график с размером в 1 четырехзнак.
Экви-объемники, как понятно из названия это бары в которых одинаковым является количество тиков, все остальные характеристики связанные с ценой, различны для каждого бара. На мой взгляд - наиболее бессмысленное представление цены. Ценовой поток если рассматривать его от множества поставщиков, всегда имеет ширину в несколько спредов. Эта ширина не постоянна во времени, то расширяется то сужается. Каждый конкретный ДЦ транслирует внутри этого потока цены на терминалы своих клиентов с помощью программы, назовем ее, фильтр котировок. Нужно быть совсем новичком, или наивным, чтобы не понимать, что значительную часть прибыли ДЦ приносит именно фильтр котировок, и уже в силу этого логика его работы весьма непроста. А количество генерируемых тиков определяется этой логикой. т.е. экви-объемные бары будут иметь разный вид в разных ДЦ, более того они могут иметь различный вид даже для разных счетов внутри одного ДЦ. Возвращаясь к теме ветки - стат. характеристики зиг-загов из-за работы фильтров котировок будут различными для различных ДЦ, да и внутри одного ДЦ они будут постоянно "плыть", из-за нелинейности внутренней логики фильтра котировок. Понятно, что эти различие и изменения будут небольшими, но стат.преимущество у Пастухова как я понял тоже маленькое, поэтому заработать на этом, имхо, можно только теоритически.
Это результат определения разницы между экстремумами в зависимости от изменения порогового значения для ЗЗ Каги. Рисунок б) -кумулятивная кривая.
То же самое для ЗЗ Ренко.
Заметила интересную особенность: Распределение Хи-квадрат:
Смотрите, при k=1, просматривается подобие ЗЗ Каги, при k=2, экспонента, абсолютно так же как на графике ЗЗ Ренко.
Распределение Хи-квадрат с увеличением k стремится к нормальному.