От теории к практике - страница 1380
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Феноменально - это значит ты демодулировал АМ движение изъял фильтром несущую и получил исходную от самого КУКЛА...
не, Сергей.
ничо пока не делал. но прогноз должен получиться с опережением, если смогу сделать так (розовую нарисовал руками пока):
то есть в котир, в качестве шума, вводится один единственный параметр - волатильность.
её и нужно снять.
не, Сергей.
ничо пока не делал. но прогноз должен получиться с опережением, если смогу сделать так (розовую нарисовал руками пока):
Но если это даст хоть какое-то опережение - то капец всему Форексу...хотя мне нравится и индюк с разложением на гармоники по Фурье - там тоже есть опережение, к нему надо только приспособиться...))
На скрине АМ. Я выделяю немодулированный сигнал и возвращаю все как было при рождении, без шума.
Рена, извиняй, но, это все - ерунда.
В вопросе применения теории сигналов и, в целом, радиофизики с ее АЧХ, ФЧХ, спектрами и т.п. я полностью доверяю мнению Асауленко (который проявил себя здесь настоящим радиофизиком) - к рынку все это барахло неприменимо от слова "совсем".
Эта задача решается поиском отклонения ВР от СБ, определения его физического смысла и конвертирования его в наличные. Все.
Рена, извиняй, но, это все - ерунда.
В вопросе применения теории сигналов и, в целом, радиофизики с ее АЧХ, ФЧХ, спектрами и т.п. я полностью доверяю мнению Асауленко (который проявил себя здесь настоящим радиофизиком) - к рынку все это барахло неприменимо от слова "совсем".
Эта задача решается поиском отклонения ВР от СБ, определения его физического смысла и конвертирования его в наличные. Все.
Я тоже не физик-механик вообще то ;)
Асуленко плюнул на Фурье, потому что имеют место быть краевые эффекты. Я согласен с ним в этом.
Я же многократно прогнозирую ранее сформированный мною прогноз по одной и той же ФормулЕ и имею скрин, который выше.
Эффект - опережение.
не, Сергей.
ничо пока не делал. но прогноз должен получиться с опережением, если смогу сделать так (розовую нарисовал руками пока):
то есть в котир, в качестве шума, вводится один единственный параметр - волатильность.
её и нужно снять.
этот шум - не шум моря или ветра, это шум всех входящих и так сказать уходящих - толпы...а толпа управляема...
этот шум - не шум моря или ветра, это шум всех входящих и так сказать уходящих - толпы...а толпа управляема...
Именно так. Важно только выделять эти закономерные движения, циклы в реальном ВР, которые и отличают его от СБ и отнюдь не лежат на поверхности - и наличные в кармане.
этот шум - не шум моря или ветра, это шум всех входящих и так сказать уходящих - толпы...а толпа управляема...
Именно так. Важно только выделять эти закономерные движения, циклы в реальном ВР, которые и отличают его от СБ и отнюдь не лежат на поверхности - и наличные в кармане.
В этом то и задача...потому как эти циклы не совсем гармоничные...а очень даже рваные и непредсказуемые, хотя конечно и есть ярко выраженная цикличность, может все дело в том что мы упираемся рогом в бары и свечи, а нужно видимо в тики, но это совсем другая история...
Согласен. Первый прогноз я строю исходя из объемов покупок и продаж. Далее делаю прогноз прогноза.
мне представились эти объемы как заправка бензином и трата этого горючего на дорогу...а второе действие как представить, как производную...))
В этом то и задача...потому как эти циклы не совсем гармоничные...а очень даже рваные и непредсказуемые, хотя конечно и есть ярко выраженная цикличность, может все дело в том что мы упираемся рогом в бары и свечи, а нужно видимо в тики, но это совсем другая история...
Безусловно, циклы не явные - иначе это было бы совсем неинтересно и рынок не был бы рынком. Но, они есть. Грааль их тщательно скрывает и людям про них, вообще говоря, знать не положено. Но, если встал на путь воина - ищи их и обрящешь.