Уголок Dr.Fx
....
Fs - некий цифровой фильтр, свойства которого и представляют интерес.
P.S. В момент открытия рынка я открою сделку на продажу EURUSD.
Свойства цифрового фильтра не определяются открытием/закрытием сделки. У ЦФ есть другие общеизвестные характеристики, нужно начинать с них, это АЧХ, ФЧХ и т.д. + фильтры бывают оптимальными (теоретически лучшими, скажем так лучше не бывает, не может быть) что часто на практике не достижимо, и есть согласованные ... и нужно прежде чем использовать ЦФ на практике определится как минимум с чем же согласована АЧХ и ФЧХ используемого фильтра...
В надежде что может получится хорошая (информативная ветка) прикладываю к сообщению лекции по ЦФ. Надеюсь кому то пригодятся.
Свойства цифрового фильтра не определяются открытием/закрытием сделки. У ЦФ есть другие общеизвестные характеристики, нужно начинать с них, это АЧХ, ФЧХ и т.д.
Привал, спасибо. Однако, Привал в своём репертуаре. Поправлю его: у ЛИНЕЙНЫХ фильтров, либо АДАПТИВНЫХ (суть = линейных с МЕДЛЕННО (в сравнении с чем-то) меняющимися параметрами) есть АЧХ, ФЧХ, и прочее. А вот для произвольных нелинейных алгоритмов понятия АЧХ/ФЧХ теряют смысл, поэтому сами понятия запаздывания (и меры запаздывания), сглаживания (и меры сглаживания) - никак не определены. Но, подчёркиваю, нам совершенно не нужно ограничивать себя "линейными фильтрами с медленно меняющимися параметрами", нам доступны любые физически реализуемые (именно - без подглядывания в будущее) алгоритмы. Также - и это принципиально - следует разделять природу следующих вещей: запаздывания и переходного процесса.
+ фильтры бывают оптимальными (теоретически лучшими, скажем так лучше не бывает, не может быть)
в своём - весьма узком - классе - линейных с медленно меняющимися... и не более. не следует представлять, что есть какие-то фундаментальные запреты на синтез фильтров лучше фильтров семейства Калмана.
Не ограничивайте, можете применять любые фильтры и у них есть много характеристик, помимо указанных выше есть фазовая и групповая задержка (лекция №2, запаздывание это жаргон) и эти характеристики никаким образом не связаны с открытием и закрытием сделки.
Вы не с того начинаете исследование ЦФ, допустим пусть он будет нелинейным, т.е. с течением времени его характеристики меняются, к примеру поменялся спектр входного сигнала ... поменяли АЧХ фильтра и т.д. Но сама эта характеристика АЧХ и ФЧХ никуда не делась, она есть, просто теперь она зависит от чего то. Вот с этим чего то у нужно разобраться в первую очередь, а это и есть ответ на вопрос.
С чем согласована АЧХ и ФЧХ вашего фильтра ? Эти характеристики неизменны или как то меняются во времени ?
По поводу Калмана, он хорош для определенного круга задач и довольно трудно реализуем на практике. Вне этого круга задач, существует множество фильтров превосходящих его по своим характеристикам, более того есть задачи к которым фильтр Калмана вообще не применим
Но, подчёркиваю, нам совершенно не нужно ограничивать себя "линейными фильтрами с медленно меняющимися параметрами", нам доступны любые физически реализуемые (именно - без подглядывания в будущее) алгоритмы.
допустим пусть он будет нелинейным, т.е. с течением времени его характеристики меняются, к примеру поменялся спектр входного сигнала ... поменяли АЧХ фильтра и т.д. Но сама эта характеристика АЧХ и ФЧХ никуда не делась, она есть
Привал, при всём моём заочном уважении, уясните себе важнейшую вещь: для произвольного нелинейного алгоритма АЧХ/ФЧХ не существует в принципе. Не в том смысле, что оно непостоянно, и меняется, а от слова совсем.
Само понятие "физически нереализуемый фильтр" кажется мне надуманным и притянутым за уши.
Я писал про физически реализуемые фильтры. "не" Вы сами добавили. Термин яснее ясного, он не притянут за уши, он следует из принципа причинности.
а в реальном времени будущее можно экстраполировать, а потом в него заглянуть.
Хм. Если бы всё было так просто, все бы были миллиардерами :-) бывают же наивные люди... Скажу Вам по секрету: если Вы неким образом "экстраполировали будущее", то не тратьте время на построение фильтров, сразу по "интерполяции будущего" бегите торговать.
Хочу чтобы все уяснили: предельной реализацией является НЕЗАПАЗДЫВАНИЕ. Вот нелинейный НЕЗАПАЗДЫВАЮЩИЙ фильтр абсолютно физичен. Запретов нет (в классе линейных фильтров запрет есть, реализовать нельзя).
Я писал про физически реализуемые фильтры. "не" Вы сами добавили. Термин яснее ясного, он не притянут за уши, он следует из принципа причинности.
Если есть физически реализуемый фильтр, и есть соответствующее понятие, значит должен быть физически нереализуемый, разве не так?
А если кто-то физически реализовал физически нереализуемый фильтр, значит либо физика поменялась, либо термин "физически нереализуемый фильтр" некорректный. Я понимаю, о чем идет речь, но термины давно пора поменять, в них заложено вранье. Надеюсь, что так случайно получилось, а не по злому умыслу с целью скрыть самые интересные возможности ЦОС.
Dr.Fx:
Скажу Вам по секрету: если Вы неким образом "экстраполировали будущее", то не тратьте время на построение фильтров, сразу по "интерполяции будущего" бегите торговать.
если кто-то физически реализовал физически нереализуемый фильтр
Обсуждать Ваши посты неинтересно. Написанное Вами невозможно по определению.
Привал, при всём моём заочном уважении, уясните себе важнейшую вещь: для произвольного нелинейного алгоритма АЧХ/ФЧХ не существует в принципе. Не в том смысле, что оно непостоянно, и меняется, а от слова совсем.
....
Для произвольного нелинейного алгоритма может быть и не существует ..... но для нелинейного цифрового фильтра эта характеристика есть, просто обязана быть. Это же очень просто, есть фильтр - значит у него есть и характеристики. Как у человека, пока он (человек) есть - у него есть характеристики, вес, рост и т.д.
Не надо путать цифровой фильтр с алгоритмом, не каждый алгоритм является цифровым фильтром. Тут ключевое слово фильтр, и всегда есть вопрос, что он фильтрует (с чем согласован этот фильтр) ?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Искренне прошу модераторов не трогать ветку. Сижу себе тихо в уголке, никого не трогаю. Ничего не продаю, никаких бредовых идей не высказываю. Намереваюсь лишь выкладывать кое-какие картинки. И редкие комментарии к ним. Кому не интересно, пройдут мимо, кому интересно - почитают. На примере трактора вижу, что такого рода ветки, вообще говоря, имеют право на существование. По причине интереса большинства трейдеров к паре EURUSD, начну с неё. Причина начала ветки: дискуссия с некоторыми участниками форума в личках о природе и свойствах некоторых цифровых фильтров.
Итак. На графике ниже показано 2*288 баров таймфрейма М5, то есть 2 суток по времени. EURUSD. Актуальный на данный момент (на вечер пятницы 1.5.2015 г.). "А" - оригинальная цена (close), Fs - некий цифровой фильтр, свойства которого и представляют интерес.
P.S. В момент открытия рынка я открою сделку на продажу EURUSD.