Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1449
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И ты в это веришь??? Удивительно но уверен что где то подвох, потому как если это отражение реальности, то зачем его продавать за такие смешные деньги. Логично? Логично и в этом случае я абсалютно согласен с обрезание белого участка из мт с последующи обновлением котировок уже в мт, тогда и видно будет чего достоин этот зверь. Но лучшн всего торговля в реал и уже через пару недель можно будет о чем то говорить. Но не может быть так все просто
Не верю. Мой практический опыт никогда не был таким хорошим.
Посмотрим, что сигнал Ивана Бутко покажет
Ну и какой результатна белом участке???? Что то не увидел. Все это очень странно, что так просто. А на счет нерошела, насколько мне известно он уже как не поддерживается и не обновляется, но могу и ошибится
Не верю. Мой практический опыт никогда не был таким хорошим.
Посмотрим, что сигнал Ивана Бутко покажет
Ну конечно фэйк, особенно на таких медленных таймфреймах.
Не буду тут делиться откровениями от Капитана Очевидность, но работа с такими "котами в мешке" очень опасна, если речь идёт о дальнейшей проторговке таких моделей. Всё должно быть открытым, данные, МО, бэктестер, если есть закрытые модули это риск, есть масса вариантов как организовать фэйки и в МО и в индикаторах и в бэктестере, это если говорить о целенаправленном саботаже, а бывает ещё и просто ошибки или ошибочные модели. Это всё хорошо на продажу, но токсично для личного пользования.
Знаю, что многие играли в угадывание цвета бара, какой результат был получен, в плане Accuracy - сходу у меня какая то ерунда 0,52 получается.
График прибыли по тестовой выборки лучший такой на предварительных данных
Знаю, что многие играли в угадывание цвета бара, какой результат был получен, в плане Accuracy - сходу у меня какая то ерунда 0,52 получается.
График прибыли по тестовой выборки лучший такой на предварительных данных
Странно что у вас так плохо. Хотя еще многое зависит от инструмента и ТФ.
Цвет бара в статьях Владимира Перервенко оч. хорошо определяется с точностью около 0,8. И повторить легко можно. Я повторял, в т.ч. на голых котировках, на них было на 2-3 % хуже, чем с цифровыми фильтрами.
Странно что у вас так плохо. Хотя еще многое зависит от инструмента и ТФ.
Можете на конкретную статью указать?
Если это так, и точность столь высока, то почему на этих данных не построить стратегию? У меня мат. ожидание чуть больше 3 пунктов, но это же при 52%, а если бы их было 80%, то был бы явно грааль.
Можете на конкретную статью указать?
Если это так, и точность столь высока, то почему на этих данных не построить стратегию? У меня мат. ожидание чуть больше 3 пунктов, но это же при 52%, а если бы их было 80%, то был бы явно грааль.
Ну вот по последней https://www.mql5.com/ru/articles/4722
Sensitivity : 0.8494 Specificity : 0.8230 Pos Pred Value : 0.7921 Neg Pred Value : 0.8731 Prevalence : 0.4427 Detection Rate : 0.3760 Detection Prevalence : 0.4747 Balanced Accuracy : 0.8362 'Positive' Class : -1Полагаю, что хорошо угаданные ночные направления свечей дают небольшой прирост баланса, а дневные неправильные угадывания имея большой размер съедают 2-5 ночных свечей.Ну вот по последней https://www.mql5.com/ru/articles/4722
Полагаю, что хорошо угаданные ночные направления свечей дают небольшой прирост баланса, а дневные неправильные угадывания имея большой размер съедают 2-5 ночных свечей.Так он там ссылается на уже подготовленные данные, способ подготовки которых описывал тут , а там:
"
Теперь сформируем два набора данных — data1 и data2. В первом наборе в качестве предикторов будут цифровые фильтры и их первые разности, а в качестве целевой — знак изменения первой разности ЗигЗага. Во втором наборе предикторами будут первые разности котировок High/Low/Close и разности котировок CO/HO/LO/HL, а целевой — первая разность Зигзага. Скрипт приведен ниже и находится в файле Prepare.R.
"
Похоже, что речь идет не о барах...
И, я думаю, что форекс не очень удобен для МО, лучше переходите на биржу Moex.
Знаю, что многие играли в угадывание цвета бара, какой результат был получен, в плане Accuracy - сходу у меня какая то ерунда 0,52 получается.
График прибыли по тестовой выборки лучший такой на предварительных данных
52% это не ерунда, а правда матка и между прочем если на часовках это не такой уж плохой результат, вполне проторговываемый, с годовым SR ~1
80% это какой то юмор, или околорыночные прикольчики
Так он там ссылается на уже подготовленные данные, способ подготовки которых описывал тут , а там:
"
Теперь сформируем два набора данных — data1 и data2. В первом наборе в качестве предикторов будут цифровые фильтры и их первые разности, а в качестве целевой — знак изменения первой разности ЗигЗага. Во втором наборе предикторами будут первые разности котировок High/Low/Close и разности котировок CO/HO/LO/HL, а целевой — первая разность Зигзага. Скрипт приведен ниже и находится в файле Prepare.R.
"
Похоже, что речь идет не о барах...
И, я думаю, что форекс не очень удобен для МО, лучше переходите на биржу Moex.