Правильно ли я понимаю экстраполятор

[[Удален]]

Эксраполятор это индикатор который берет период баров к примеру Past bar 300 делит их на периоды добустим на 5 частей по 60 баров подстраивается под них и на после усреднения всех этих 5 периодов в один 60 барный период делаетпрогнозную линию в будущее на Fut bar 60 ( к примеру) ну это если поставить Last bar 0 и при увеличении past bar допустим до 600 этот период в 600 свечей будет для анализа делится тоже на 5 частей уже по 120 баров 

У меня 2 вопроса: 1-какие входные  параметры  отвечают за то на сколько отрезков делятся Past  бары для анализа, 2- как сделать так чтобы при увеличении  Past bar количество отрезков для анализа взятых из past bar тоже автоматически менялось и подстраивалось под определенное кол-во баров например 100,т.е. кпримеру  индикатор берет период баров к примеру Past bar 300 делит их на периоды добустим на 5 частей по 60 баров и при увеличении past bar допустим до 600 этот период в 600 свечей будет для анализа делится тоже на 5 частей уже по 120 баров т.е. количество частей остается а кол во баров в каждом из отсечек  ростет  а как сделать так чтобы наооборот количество баров в качдой из отсечек остовалось константой а количество отрезков росло автоматически при изменении past bar (индикатор прикрипил)

[Mykola Demko]

Тут нужно чётко разделять три созвучных процесса Апроксимация, Интерполяция, Экстраполяция. Определения все есть в Википедии.

[richie]

Павел, должен вас огорчить. Сам давно занимаюсь интерполяцией. Индикатор хороший теоретически, как говориться, респект создателю. Но, практически толку от него нет. Вы это поймёте, но не сразу.

[Mykola Demko]

Richie >>:

Павел, должен вас огорчить. Сам давно занимаюсь интерполяцией. Индикатор хороший теоретически, как говориться, респект создателю. Но, практически толку от него нет. Вы это поймёте, но не сразу.

Междупрочим этот экстраполятор довольно точно предсказывает поведение ну очень сложного гармонического ряда, и невозможность с его помощью предсказать поведение котировок ещё раз доказывает что рыночные колебания не гармоничны (собстенно в этом польза отрицательного результата).

[richie]

Urain, я уже пришел к выводу, что они вообще случайны (точнее приращение dС):  

С i =С i-1 +dC;

и отказываться от этого больше не хочу :)))

[[Удален]]

да я над ним бился уже че только не перебрал ( выжать из него чтото можно ж.. й чую) идей вобще относительно всего много в уме знаю как извлеч пользу еще бы опотного программера, а на экран перевести возможности нет ..... тут на форуме встречал много хороших идейи к прибыльной торговле каждый приходит по разному со своей точкой зрения, кто то отстаивает упорно свой метод анализа кто то другой и спорят между собой на самом деле посвоему правы и те и другие только они приходят к граалю (приложив массу усилий) по разным методам итог же один они находят что искали

[[Удален]]

так все же как сделать экстраполятор таким как я описывал???

[richie]

"Ж.. й чую" - это самообман. Вы обманываете сами себя. Всё что он налил, он обязательно сольёт.
Павел, а что такое экстраполяция? Да это то, чем тут все занимаются. Но, каждый это делает своим методом. Одну и ту же формулу Фурье можно написать сотнями разных способов, образно говоря.

[[Удален]]

делают же люди на основе ЦФ поразительные системы, экстраполятор тоже своеобразный фильтр ему тоже нудны большие периоды для разложения

[Mykola Demko]

Richie >>:

Urain, я уже пришел к выводу, что они вообще случайны (точнее приращение dС):

С i =С i-1 +dC;

и отказываться от этого больше не хочу :)))

Если они вообще случайны то что все тут делают (в перспективе слив однозначно).

А вот если не совсем случайны но не гармоничны тогда другое дело.

[richie]

Вот вам пример, где экстраполяция не сработала - гэп с ПТ по ПН - еб...ся самолёт c польским президентом.