Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добавлю немного практики в Вашу отсутствующую теорию, Алекс: https://miltonfmr.com/mean-reversion-trading-system/
А то ведь так и будете ходить кругами по граабельному полю)
Добавлю немного практики в Вашу отсутствующую теорию, Алекс: https://miltonfmr.com/mean-reversion-trading-system/
А то ведь так и будете ходить кругами по граабельному полю)
Чё за портянку ты тут вывесил, Димитрий?
Когда я прошу ссылки на литературу, то имею ввиду магическую, напрямую ведущую к Граалю литературу, а не слово "мама" в детском саду. Усекаешь?
Чё за портянку ты тут вывесил, Димитрий?
Когда я прошу ссылки на литературу, то имею ввиду магическую, напрямую ведущую к Граалю литературу, а не слово "мама" в детском саду. Усекаешь?
Папюс, Блаватская :-)
Чё за портянку ты тут вывесил, Димитрий?
Когда я прошу ссылки на литературу, то имею ввиду магическую, напрямую ведущую к Граалю литературу, а не слово "мама" в детском саду. Усекаешь?
тока ссылка не прямая, а вот эта
https://miltonfmr.com/applied-statistics-futures-markets/
а он там повесил то, что ты не доделал и уже успел подкорректить контент
тока ссылка не прямая, а вот эта
https://miltonfmr.com/applied-statistics-futures-markets/
Это все мне известно и даже более того.
Но, безусловно, в распределении вероятностей приращений есть еще немало тайн. Поэтому я и попросил Николаева сделать мультфильм о динамическом поведении плотности вероятности. Причем при разных исходных данных - разных скользящих окнах на тиках, секундах, минутах и т.п. С динамической статистикой о СТО, эксцессе, асимметрии приращений... Это было бы крайне любопытно, особенно имея рядом динамический график самой цены.
Но, Олексию все до фени. Обидно.
Чё за портянку ты тут вывесил, Димитрий?
Когда я прошу ссылки на литературу, то имею ввиду магическую, напрямую ведущую к Граалю литературу, а не слово "мама" в детском саду. Усекаешь?
Все гениальное просто. Усекаешь?
То, что Вы наворотили, к практике не имеет никакого отношения. Про теория не буду повторяться уже))
Все гениальное просто. Усекаешь?
То, что Вы наворотили, к практике не имеет никакого отношения. Про теория не буду повторяться уже))
Саша глянь в личке файл по EURJPY за эту неделю. Есть там что полезное?
С моей точки зрения - на минутках нет и быть не может ничего интересного. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть - как меняются значения дисперсии в одном и том же временном скользящем окне при переходе от секундных ТФ к минутным. Усе теряется, остается дрянь как следствие недостаточного объема выборки для стат.анализа. Тем более, исчезает real-time информация о нелинейности времени и т.п., теряются рунические парадигмы рынка.
Даже папуасами, коренными жителями Папуа-Новая Гвинея, минутки истерзаны вдоль и поперек.
Возможность тестирования на минутках - это не повод работать на них. ИМХО.
Это все мне известно и даже более того.
Но, безусловно, в распределении вероятностей приращений есть еще немало тайн. Поэтому я и попросил Николаева сделать мультфильм о динамическом поведении плотности вероятности. Причем при разных исходных данных - разных скользящих окнах на тиках, секундах, минутах и т.п. С динамической статистикой о СТО, эксцессе, асимметрии приращений... Это было бы крайне любопытно, особенно имея рядом динамический график самой цены.
Но, Олексию все до фени. Обидно.
Могу предложить мультфильм о плотности распределения грааблей. На мой взгляд, распределены они достаточно плотно.