Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 99
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
еще есть предложение считать процент прибыли по такой формуле
Percent Profit = (EquityDaily - EquityBeginingTour - (Deposit - Withdrawal)) / (EquityBeginingTour + Deposit) х 100 (%),
где
EquityBeginingTour – начальный депозит (Equity в момент регистрации счета);
EquityDaily – средства (Equity) в текущий момент ;
Deposit – денежные средства, внесенные на счет за время проведения тура;
Withdrawal – денежные средства, выведенные со счета за время проведения тура (по абсолютной величине);
То есть, могу предположить, что если ФВ равен "0", то его нужно подменить на минимальное число, к примеру 0.000001
Верно, или нужно что-то пересчитать?
Верно с точностью наоборот :)
Если кратко, то надо, как Вы выразились, подменить на максимальное из имеющихся, но не просто подменить, а с некоторыми нюансами.
Не буду мучить гуманитариев и изложу предлагаемое решение по той части формулы, которая связана с Фактором восстановления.
Оговорка 1: Привожу решение для случая, когда мы не хотим менять составляющие и не обсуждаем справедливость коэффициентов (1; 1,5; 0,5) в формулах, потому как я на данный момент я не знаю причину, по которой введены именно такие коэффициенты. Возможно, что коэффициенты правильные.
Оговорка 2: Решение исходит из того принципа, что степень различия какого-либо показателя у разных участников должна отражать степень практического различия торговых результатов, а не формального отличия в цифрах.
Итак,
1. Фактор восстановления (Recovery Factor) показывает, насколько торговая система способна восстанавливаться после максимальных исторических просадок. Правда под просадкой в формуле понимается не та просадка Drawdown, которую мы имеем в нашей формуле, а максимальная просадка по балансу, т.е. сумма убыточных трейдов. Поэтому у участников, которые не имеют ни одного убыточного трейда (с высокой степенью вероятности это свидетельствует о "пересиживании"), фактор восстановления не может быть вычислен. Однако на сайте MQL, откуда берутся на текущий момент данные для таблицы, для этого случая стоит 0. (Заявляющих, что деление на 0 дает бесконечность отошлю к курсу арифметики, в котором они смогут узнать, что операция деления на 0 при операциях с вещественными числами не имеет смысла, так как порождает неопределенность. В народе и говорят - "делить на 0 нельзя")
2. В то же время, 1 небольшой убыточный трейд при всех остальных прибыльных может дать нам очень большой показатель фактора восстановления - 500, 1000 или 5000. Но будет ли это сильно отличать системы и говорить об их качественности относительно друг друга? Вовсе нет. Как же можно оценить системы/стратегии торговли, используя показатель ФВ (Rec.Fact), пусть и не c точностью до 10-го знака, но без грубых просчетов применительно к краткосрочным соревнованиям? Для этого, если обратиться к многочисленным ресурсам, где идет обсуждение показателей торговых систем, можно выяснить, что есть некий диапазон значений ФВ, который характеризует торговые системы того или иного класса надежности. Довольно надежными торговыми системами считаются те, что имеют ФВ=15, профессиональные торговые системы имеют ФВ = 20 и более. Эти цифры привожу для того, чтобы было понятно, почему я предлагаю ввести определенное ограничение на максимально учитываемое значение ФВ при расчетах результатов в наших соревнованиях. Именно числом 20 я предлагаю сделать верхнюю границу ФВ, которое повлияет на результат расчета. Что это значит? Это значит, что если ФВ у какого-то участника >=20, то мы для наших расчетов делаем его равным 20. Участникам, у которых нет убыточных трейдов, мы также ФВ ставим =20. Получится, что все, кто имеют высокий показатель ФВ (включая тех, кто имеет показатель 0 на сайте сигналов MQL) получают максимум по этой части формулы, т.е. 0,5 балла. Остальные участники получат справедливую долю от 0,5 балла, которая соответствует тому, насколько они далеки от поставленной планки и по отношению к другим участникам. Если есть обоснованное с конкретными цифрами возражение против максимума в 20, можно обсудить и другое значение, но введение верхней границы необходимо и принципиально .
Таким образом, перед расчетами по имеющейся формуле, надо не просто подставлять ФВ из сервиса сигналов, а нормировать это значение.
Score(Rec.Factor) = (Rec.FactorNormilized( K ) - min(Rec.FactorNormalizied(1:N)) / (max(Rec.FactorNormalized(1:N)) - min(Rec.FactorNormalized(1:N)) * 0.5
K - номер участника в таблице
N - общее количество участников, по которым производится расчет
Rec.FactorNormalized ( K ) = ФВ[участника]норм=
если на сайте сигналов ФВ[участника]=0 или ФВ[участника]>=20, то ФВ[участника]норм =20
если на сайте сигналов ФВ[участника]<20, то ФВ[участника]норм=ФВ[участника]
min(Rec.FactorNormalizied(1:N)) - минимальное значение из нормализованных значений факторов восстановления среди всех участников
max(Rec.FactorNormalizied(1:N)) - максимальное значение из нормализованных значений факторов восстановления среди всех участников
Вот такие небольшие и несложные преобразования добавят смысла и снимут возникшие неопределенности. т.е. мы не меняем формулы, мы просто подготавливаем значение ФВ для его подстановки. Два зайца одним выстрелом.
То есть, могу предположить, что если ФВ равен "0", то его нужно подменить на минимальное число, к примеру 0.000001
Верно, или нужно что-то пересчитать?
Фактор восстановления – показатель, отражающий отношение значения текущего процента прибыли
к значению процента максимальной относительной просадки.
Предлагаю его считать самостоятельно, данные для расчетов уже в таблице имеются, тогда будет значение более точным чем на вкладке сигналы, вот формула расчета
Restitution Factor = Percent Profit / MaxRelativeDrawdown,
где
Percent Profit – процент прибыли;
MaxRelativeDrawdown – процент максимальной относительной просадки.
Привлекло неуместное употребление слова Restitution. Интересно стало, кто это умудрился впихнуть понятие из области скорее криминального или международного права в оценку торговой системы. Оказалось что, похоже, русские переводчики из Альпари намудрили.. :)
По сути предложения:
Сергей, нельзя вот просто так что-то менять без увязки со всем остальным.
Поясню:
У нас сейчас имеется 3 показателя в общем Итоге (Score):
Score = Score(Balance)+Score(Drawdown)+Score(Rec.Factor)
Score(Balance) показывает относительный прирост баланса участника по отношению к относительному приросту у других участников
Score(Drawdown) показывает Процент максимальной относительной просадки участника по отношению к проценту максимальной относительной просадки у других участников
Score(Rec.Factor) показывает соотношение относительного прироста баланса к суммарной (максимальной) просадке по средствам при закрытии убыточных трейдов участника по отношению к этому показателю у других участников.
Два раза учитывать одно и то же в итоговом показателе - не логично.
Фактор восстановления, по определению, никогда не может быть равен нулю, кроме случая, когда прибыль равна нулю. Прибыль может быть равна нулю только в одном случае - когда Вы открываете позицию и рынок идет в Вашу сторону на величину спрэда. Всё, других случаев нет и этот случай очень редкий и не заслуживает того, чтобы его рассматривать. Проблема с ФВ надуманная и пора прекратить обнажать свою неграмотность и непонимания элементарных вещей.
Есть такой анекдот про ковбоев:
Два ковбоя скачут по пpеpии. Один дpугому говоpит: - Джо, деpжу паpи на сто доллаpов, что ты мое говно не съешь. - Съем, - отвечает тот. Поспоpили. Джо съел, Биллу пpишлось выложить сто доллаpов. Скачут дальше. Джо стало обидно за себя он и говоpит: - Билл, деpжу паpи на сто доллаpов, Что ты мое говно не съешь. - Съем. Поспоpили. Билл съел, Джо выложил сто доллаpов. Скачут дальше. Вдpуг Билл говоpит: - Джо, сдается мне, что мы с тобой говна бесплатно наелись.Если представить, что этих ковбоев зовут не Джо и Билл, а Трейдер и Брокер, то каждый второй спор заканчивается тем, что прибыль обоих героев равна нулю.
Мораль:
Прежде чем что-то громко и безапелляционно заявлять в ветке и кого-то называть безграмотным и не понимающим элементарных вещей, стоит позаботиться о том, чтобы прикрыть собственную наготу, разобраться о чем идет речь, о каких применяемых формулах и о каких значениях. Тогда меньше вероятность сконфузиться.
Верно с точностью наоборот :)
Если кратко, то надо, как Вы выразились, подменить на максимальное из имеющихся, но не просто подменить, а с некоторыми нюансами.
Не буду мучить гуманитариев и изложу предлагаемое решение по той части формулы, которая связана с Фактором восстановления.
Оговорка 1: Привожу решение для случая, когда мы не хотим менять составляющие и не обсуждаем справедливость коэффициентов (1; 1,5; 0,5) в формулах, потому как я на данный момент я не знаю причину, по которой введены именно такие коэффициенты. Возможно, что коэффициенты правильные.
Оговорка 2: Решение исходит из того принципа, что степень различия какого-либо показателя у разных участников должна отражать степень практического различия торговых результатов, а не формального отличия в цифрах.
Итак,
1. Фактор восстановления (Recovery Factor) показывает, насколько торговая система способна восстанавливаться после максимальных исторических просадок. Правда под просадкой в формуле понимается не та просадка Drawdown, которую мы имеем в нашей формуле, а максимальная просадка по балансу, т.е. сумма убыточных трейдов. Поэтому у участников, которые не имеют ни одного убыточного трейда (с высокой степенью вероятности это свидетельствует о "пересиживании"), фактор восстановления не может быть вычислен. Однако на сайте MQL, откуда берутся на текущий момент данные для таблицы, для этого случая стоит 0. (Заявляющих, что деление на 0 дает бесконечность отошлю к курсу арифметики, в котором они смогут узнать, что операция деления на 0 при операциях с вещественными числами не имеет смысла, так как порождает неопределенность. В народе и говорят - "делить на 0 нельзя")
2. В то же время, 1 небольшой убыточный трейд при всех остальных прибыльных может дать нам очень большой показатель фактора восстановления - 500, 1000 или 5000. Но будет ли это сильно отличать системы и говорить об их качественности относительно друг друга? Вовсе нет. Как же можно оценить системы/стратегии торговли, используя показатель ФВ (Rec.Fact), пусть и не c точностью до 10-го знака, но без грубых просчетов применительно к краткосрочным соревнованиям? Для этого, если обратиться к многочисленным ресурсам, где идет обсуждение показателей торговых систем, можно выяснить, что есть некий диапазон значений ФВ, который характеризует торговые системы того или иного класса надежности. Довольно надежными торговыми системами считаются те, что имеют ФВ=15, профессиональные торговые системы имеют ФВ = 20 и более. Эти цифры привожу для того, чтобы было понятно, почему я предлагаю ввести определенное ограничение на максимально учитываемое значение ФВ при расчетах результатов в наших соревнованиях. Именно числом 20 я предлагаю сделать верхнюю границу ФВ, которое повлияет на результат расчета. Что это значит? Это значит, что если ФВ у какого-то участника >=20, то мы для наших расчетов делаем его равным 20. Участникам, у которых нет убыточных трейдов, мы также ФВ ставим =20. Получится, что все, кто имеют высокий показатель ФВ (включая тех, кто имеет 0) получают максимум по этой части формулы, т.е. 0,5 балла. Остальные участники получат справедливую долю от 0,5 балла, которая соответствует тому, насколько они далеки от поставленной планки и по отношению к другим участникам. Если есть обоснованное с конкретными цифрами возражение против максимума в 20, можно обсудить и другое значение, но введение верхней границы необходимо и принципиально .
Таким образом, перед расчетами по имеющейся формуле, надо не просто подставлять ФВ из сервиса сигналов, а нормировать это значение.
Score(Rec.Factor) = (Rec.FactorNormilized( K ) - min(Rec.FactorNormalizied(1:N)) / (max(Rec.FactorNormalized(1:N)) - min(Rec.FactorNormalized(1:N)) * 0.5
K - номер участника в таблице
N - общее количество участников, по которым производится расчет
Rec.FactorNormalized ( K ) = ФВ[участника]норм=
если на сайте сигналов ФВ[участника]=0 или ФВ[участника]>=20, то ФВ[участника]норм =20
если на сайте сигналов ФВ[участника]<20, то ФВ[участника]норм=ФВ[участника]
min(Rec.FactorNormalizied(1:N)) - минимальное значение из нормализованных значений факторов восстановления среди всех участников
max(Rec.FactorNormalizied(1:N)) - максимальное значение из нормализованных значений факторов восстановления среди всех участников
Вот такие небольшие и несложные преобразования добавят смысла и снимут возникшие неопределенности. т.е. мы не меняем формулы, мы просто подготавливаем значение ФВ для его подстановки. Два зайца одним выстрелом.
Вот тут могу согласиться с написанным
Вот тут могу согласиться в написанным
Отлично.
Виталий, для меня, если честно, пока не ясным остался вопрос с тем, какие окончательные расчеты и нюансы для участников по Первой номинации + еще кое-что.
1. Начну с Кое-что
По условиям соревнований все сделки в конце должны быть закрыты. Как будет контролироваться факт закрытия сделок участником? Он должен сам успеть закрыть сделки в конце соревнований? Что будет если он не успел закрыть и т.п. Как будет вестись подсчет в этом случае (если будет вестись и не будет дисквалификации).
2. Вот мы закрыли сделки.
К чему и зачем тогда указан расчет под спойлером:
Если мы закрыли все сделки, то Баланс = Эквити.
Я не вижу зависимости расчетного показателя от величины просадки. Результат же совпадёт...
3. Вообще, насколько я понял из имеющейся информации, сейчас ничто не стимулирует участников держать маленькую просадку в борьбе за Первую номинацию. Ведь если можно претендовать и с 10% и с 70% просадки, то главное - это задирая риски просто не слиться в полный ноль..
Это так?
4. Пожелание.
Для наглядности сделать на главной странице 2 таблицы отдельно для каждой номинации. - Это для наглядности.
В 1-й таблице считаются все показатели и идет сортировка по балансу (как будущему итоговому показателю). Грамотные трейдеры сами по просадке и эквити оценят шансы участника сохранить позиции после закрытия сделок в конце.
Во 2-й таблице просто оставляются участники с сортировкой по текущему баллу, которые еще могут претендовать на приз во Второй номинации. Пересчитывать здесь ничего не надо, просто взять взять данные из 1-й таблицы.
5. Предложение на обсуждение
Для случая, если совсем никто из оставшихся участников, не смог удержаться в рамках требований про 10% просадку, а желание вручить приз Второй номинации есть, то приз вручить тому, кто имеет максимальный балл среди 20% участников с минимальным показателем просадки. Если считается, что Второй приз вручать в таком случае не следует, то тоже будет понятно. Ведь тогда те, кто претендовал на Второй приз, поняв, что во второй номинации ловить нечего, смогут повысить нагрузку на депозит и со своими супер-стратегиями начнут всех просто "рвать" в Первой номинации :)
Есть такой анекдот про ковбоев:
Если представить, что этих ковбоев зовут не Джо и Билл, а Трейдер и Брокер, то каждый второй спор заканчивается тем, что прибыль обоих героев равна нулю.
Мораль:
Прежде чем что-то громко и безапелляционно заявлять в ветке и кого-то называть безграмотным и не понимающим элементарных вещей, стоит позаботиться о том, чтобы прикрыть собственную наготу, разобраться о чем идет речь, о каких применяемых формулах и о каких значениях. Тогда меньше вероятность сконфузиться.
Не имеет смысла и не обязательно физически закрывать позиции к моменту окончания конкурса, достаточно добиться виртуального закрытия позиций, зафиксировав состояния торговли в этот момент. Ведь, имеем дело с реальной торговлей, которая м.б. продолжена после окончания конкурса, а преждевременное закрытие против правил ТС, может навредить будущим показателям счета.
Хочу спросить у Вас - разобравшегося теоретика, в каких случаях может идти речь о делении на 0 в формуле ФВ = чистая прибыль/максимальная просадка? К Вашему сведению, Максимальная просадка никогда, даже теоретически, не может быть равна 0. Как только открыли позицию, Вы уже имеете просадку в виде спрэда и даже если рынок пойдет в Вашу сторону вплоть до закрытия этой сделки, фиксируется максимальная просадка в 1-2 пункта, в зависимости от величины спрэда в момент открытия. Теперь Вы сами понимаете, чего стОят Ваши рассуждения о ФВ. Даже в том случае, когда все позиции закрываются в плюсе, ресурс "Сигналы", вполне справедливо, фиксирует максимальную просадку, которая имела место в процессе торговли, так называемую, "скрытую просадку".
Я же привел анекдот, показывающий что прибыль может быть равна нулю не в одном случае и не редко, а часто. т.е. как бы мягко намекнул, что перед тем, как употреблять громкие и поучающие слова (в этот раз "разобравшийся теоретик", "к Вашему сведению", "даже теоретически", "чего стОят Ваши рассуждения"), самому понять о чем идет речь: о каких применяемых формулах, о каких значениях. Если хотите поучаствовать в дискуссии, смените тон с эмоционально-поучительного на рабочий и постарайтесь сперва реально разобраться, чтобы потом не пришлось себя чувствовать неловко, когда поймете, что были неправы и аргументировали невпопад. Могу понять - молодой, кровь кипит и всё такое...
Для всеобщей пользы вот исходная информация о применяемых формулах
1. Так сложилось, что для расчета показателя с названием "Фактор восстановления (Recovery Factor)" вообще-то существует несколько разных формул, которые дают разный результат (Google в помощь).
При употреблении понятия Максимальная просадка необходимо всегда уточнять о какой просадке идет речь. Иначе порождаются неопределенности. Например во всплывающей подсказке в сервисе сигналов MQL не указано о какой Максимальной просадке идет речь и вы не получите значение указанного там Фактора восстановления, если подставите в их формулу (Чистая прибль/Максимальная просадка) значение Максимальной просадки слева на картинке (для такого расчета надо брать значение этой просадки в долларах - это значение всплывет если подвести мышку к полю Максимальная просадка слева).
2. Организаторы соревнований для подсчета показателей парсят (парсили) готовые значения для подстановки в формулы именно с сайта сигналов MQL. В том числе и для показателя Фактор восстановления
О значениях, в т.ч. откуда обсуждаемый ноль взялся
3. Теперь, если вы откроете статистику любого сигнала, на котором нет убыточных трейдов, то столкнетесь еще с одной вещью: почему-то у этих сигналов Фактор восстановления равен 0. Как же разобраться с двумя Вашими, Юсуф, высказываниями о том, что Фактор восстановления не может быть равен нулю и что ресурс "Сигналы", вполне справедливо, фиксирует максимальную просадку, которая имела место в процессе торговли, так называемую, "скрытую просадку"?
Ответ ниже - под картинкой.
Хотел открыть сигнал участника-лидера по балансу участницы Елены, но сигнал оказался почему-то скрыт...
Откроем сигнал второго лидера по балансу без убыточных сделок Алексея Волчанского (надеюсь Алексей не будет возражать против рекламы)
Разобраться, скорее всего, придется так:
1) По идее, Фактор восстановления действительно не должен быть равным 0 и имеет место ошибка программистов. Если только не применяется какой-то секретный коэффициент в тайной формуле :)
2) Ресурс "Сигналы" под "Максимальной просадкой" слева имеет ввиду Максимальную относительную просадку по эквити (и этот показатель действительно учитывает то, о чем Вы пишите между словами "К Вашему сведению" и до "Теперь Вы сами понимаете, чего стОят Ваши рассуждения о ФВ". Правда есть "нюанс" - к сожалению Максимальная относительная просадка по эквити не принимает участия в расчетах ФВ. Представляете, какая ситуация неловкая получилась. Надеюсь теперь и Вы понимаете... Не принимайте близко к сердцу мою иронию. От чистого сердца и для только для пользы дела просвещения.
Какая же Максимальная просадка принимает участие в расчетах ФВ? - Максимальная относительная просадка по балансу. Формула расчета конечно имеется, но в чистом виде (отдельным параметром) в разделе Сигналы сайта MQL значение не отображается.
Вот такой вот "букет" образовался и, как видите, не на пустом месте. Значение 0 с сайта брать нельзя, так как при подстановке 0 в формулы подсчета результатов участники без убыточных сделок автоматически не досчитываются в итоге 0,5 балла.
На текущей момент мной предложено, возможно временное, решение, которое будет потом изменено и доработано.
Но оно позволяет уже сейчас небольшой кровью исправить ситуацию без изменения формул (Только предварительная нормализация параметра "а-ля Фактор восстановления").
P.S. анекдот про "нюанс" приводить не стал - можете загуглить разные его варианты.