Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Yurixx, кинь мне адресок этого ДЦ на мыло, пожалуйста. На гугль.
P.S. ОК, трудиться уже не надо, нашел.
Если бы я сохранил линк, то я бы его уже опубликовал. Но я зашел, посмотрел, понял, что не мое и тихо вышел. :-)
Если ты нашел - выложи, pls. Здесь есть заинтересованные. В том числе - NYROBA.
Yurixx, кинь мне адресок этого ДЦ на мыло, пожалуйста. На гугль.
P.S. ОК, трудиться уже не надо, нашел.
Если бы я сохранил линк, то я бы его уже опубликовал. Но я зашел, посмотрел, понял, что не мое и тихо вышел. :-)
Если ты нашел - выложи, pls. Здесь есть заинтересованные. В том числе - NYROBA.
http://www.whcmarket.ru/projects/contest/
Правила конкурса
Абсолютный победитель сделал 45715. А стартовый депозит, надо полагать, 5000. Так что 800% за день.
Я когда это увидел в первый раз все понять не мог, какой волатильностью должен обладать инструмент, чтобы такие %% были возможны. И что же это за инструмент.
А волатильность тут ни при чем. Он основную прибыль сделал на киви, открываясь 20 лотами.
Но вот смотрю стейтмент второго, у которого результат 19299:
Вот у него-то прибыль всего 2837. Непонятно это все.
да стартовый депо 500$
а инструмен действительно волатильный частенько используют - DAX
чуть ранее в этой ветке, беспроигрышный вариант с кучей демо счетов и показом одного удачного (мониторинга показывающего что это не Ваш метод тоже мы тут не увидели), но лично мне, время жалко на баловство тратить, а по другому это не назовешь. К чему стейты неприемлимые для реальной торговли?
Фигаро, одно из двух, либо вы действительно не понимаете о чём пишите, либо сознаельно пытаетесь словоблудить.
Хотите можете собственоручно проверить, т.е. попробуйте открыть несколько счетов и одновременно руками, повторюсь
не с помощью технических инструментов, а именно руками, отслеживать в реальном режиме времени каждый этот
счёт и при этом ещё торговать одновременно на каждом из этих счетов! Если вы открываете сделки наугад, неосознанно,
то ваш депозит будет иметь множество минусовых сделок.
Во многих случаях, минусовые сделки в стейте есть, даже если вы входите в рынок осознано.
Посмотрите стейт https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/08/Statement.zip
Попробуйте больше трёх сотен раз побросить монетку, даже то теории вероятности она не сможет
каждый раз выпадать решкой или орлом, конечно если эта монета не двусторонняя :)
Фигаро, одно из двух, либо вы действительно не понимаете о чём пишите, либо сознаельно пытаетесь словоблудить.
Alex, Вы передергиваете) Пролистайте последние десяток страниц, кто тут словоблудит?
Заметьте, я ведь нигде не утверждал, что Вы используете подобные методы для своих стейтов, просто говорил что без онлайн мониторинга, нельзя этого исключить. А потом метод о котором я писал - это для "обезьяны", для человека с интеллектом и опытом, которые у Вас имеются, большого кол-ва счетов не надо. Согласитесь же что у Вас не каждый стейт так красив? :) При таком ММ сливные стейты должны быть. Больше я в свои слова ничего не вкладывал.
Да вот у него-то начальный депозит был порядка 500:
А волатильность тут ни при чем. Он основную прибыль сделал на киви, открываясь 20 лотами.
Точно. Начальный депозит 500. Это значит абсолютный чемпион сделал 9000% за сутки !
И действительно, практически всю свою прибыль он сделал на NZDUSD, а не на DAXe, как я предполагал.
А вот волатильность тут очень даже при чем. В тот день NZD упал на 400 пунктов. Как думаешь, смог ли бы он сделать нечто подобное если бы киви топтался в коридоре +- 40 пунктов ? Но и при размахе 400 и даже с учетом реинвестирования его результат все равно фантастический. NYROBA отдыхает.
Кстати, средний дневной размах у киви с 2001 - всего около 70 пунктов, а с.к.о. дневок - чуть больше 33 пунктов (33.24). Вот они, толстые хвосты в действии: почти 9 сигм отклонения от матожидания на выборке объемом 1750 точек - как два пальца намочить... С нормальным (или логнормальным) распределением такие фокусы невозможны.