Можно ли торговать на рынке с вероятностью профита 40% ? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
в бесконечности да.
но если взять такой советник, то большую часть времени он будет просаживать со значительными шансами слиться вовсе.
образно - на прямой разбросаны 10% зелёных точек, остальные красные. Красные будут формировать очень длинные серии и если брать ограниченный отрезок скорее всего там полный слив.
Чтобы торговать такой стратегией нужен будет и депозит потолще и времени побольше
естественно, просадки будут затяжные с резкими выбросами. Я объяснил на простом примере ,чтобы было понятно. Математически стратегия прибыльная. Реально тоже прибыльная, но требует доработки. Сразу возникает вопрос, а почему так происходит, как было достигнуто такое соотношение и в итоге из такой стратегии можно просто будет вытащить ту самую прибыльную разницу, из-за которой собственно прибыль и накапливается.
нет прибыль равна убытку
но могут быть и серии в 10-20 выигрышей-проигрышей, что исключает мартингейл как таковой
говорю же, высокие комиссии так как неливкидные инструменты.
если прибыль=убытку и вероятность прибыльной сделки 40% (я так понимаю это из-за комиссии, если бы комиссия было ноль, то вероятность была бы 50%) то стратегия будет убыточна и не вытащишь ее в плюс по тому что матожидание равно нулю (в вашем случае отрицательное), а мартингейлы и прочая работа лотами не повышает матожидание и не понижает, не влияет никак, как было 0, так и осталось. Если нет никакой закономерности, то применять мартингейл нет смысла, а если есть закономерность, то тоже нет смысла его применять, по тому что он ничего не делает
и в итоге из такой стратегии можно просто будет вытащить ту самую прибыльную разницу, из-за которой собственно прибыль и накапливается.
если прибыль=убытку и вероятность прибыльной сделки 40% (я так понимаю это из-за комиссии, если бы комиссия было ноль, то вероятность была бы 50%) то стратегия будет убыточна и не вытащишь ее в плюс по тому что матожидание равно нулю (в вашем случае отрицательное), а мартингейлы и прочая работа лотами не повышает матожидание и не понижает, не влияет никак, как было 0, так и осталось. Если нет никакой закономерности, то применять мартингейл нет смысла, а если есть закономерность, то тоже нет смысла его применять, по тому что он ничего не делает
закономерность есть. количество прибыльных сделок в среднем равно количеству убыточных. Но каждое движение оплачивается в 10%
закономерность есть. количество прибыльных сделок в среднем равно количеству убыточных. Но каждое движение оплачивается в 10%
в этом и смысл, если я поставлю торговать робота, в котором все решения принимаются рандомно, то у него на любом инструменте будет количество прибыльных сделок=количеству убыточных, и даже средняя прибыльная сделка будет равная средней убыточной, за вычетом комиссии.
в этом и смысл, если я поставлю торговать робота, в котором все решения принимаются рандомно, то у него на любом инструменте будет количество прибыльных сделок=количеству убыточных, и даже средняя прибыльная сделка будет равная средней убыточной, за вычетом комиссии.
Не факт.
я проверял уже, специально такого робота делал.
или скажите в каких условиях это не так
я проверял уже, специально такого робота делал.
или скажите в каких условиях это не так
В идеальных условиях все так и будет. Однако, дайте игрокам конечное число денег и учтите издержки непосредственно в процессе, а не вычитая их потом, и вся статистика полетит.
я проверял уже, специально такого робота делал.
или скажите в каких условиях это не так
направление сделки случайно, флетовый грааль: StopLoss>ATR*2 , TakeProfit<ATR/2 . Пока флетит, монетка будет грести деньги лопатой
можно график с историей сюда?