Абсолютные курсы - страница 45
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Итак-с, коллега. Ваши "индексы" реально примитивны. Вы, похоже, одну из кривых взяли либо произвольно либо из каких-то неважно каких примитивных соображений.
В итоге я взял Ваш файл, преобразовал его в удобный мне grell.txt (прилагаю), оставив последние 144 бара, и, не обращая внимания даже на все столбцы кроме 0, 1, 2, 9, 10, 11, прочитал EY, ED, DY, D, E, Y. Результат:
1. Обращаю Ваше внимание что даже примитивно Вы не сделали правильно. ED и E/D не совпадают. Ну да это не суть.
2. Принципиально: смотрите-ка, средний коэффициент корреляции E, D, Y между собой вовсе не 0,997+ как у меня (при желании могу сделать и 0,999999+),
а минус (!!!) 0,49 - это ни о чём. Это лажа. Это полная хрень. Из того что знак "минус" подозреваю Вы взяли третье уравнение в духе "сумма = константе", и заставили E, D, Y работать друг против друга. В общем попробуйте-ка поторговать по своим "индексам".
так то оно так, но вот незадача - спред при выставлении сделки отодвигает Ваш тейк и приближает стоплосс, в лучшем случае вероятность СЛ = ТП
ЗЫ: зря Вы спорите с LeoV , он Вам на полном серьезе толковое замечание сделал - для таких ТС ищите время работы, на новостях не будет работать
Спред правда несколько сдвигает вероятность (можно легко посчитать насколько). в итоге без спреда вероятность ТП = вероятности СЛ = 50%, со спредом в 2 пипс и ТП=СЛ=50 пипс вероятность ТП=48%, вероятность СЛ=52%, это всё понятно. Значит алгоритм должен иметь перевес вероятности больше этой небольшой дельты, обусловленной спредом. Процентов 55 уже достаточно при массовых сделках, процентов 60 удобно даже при торговле ручками, по факту это Грааль, а уж при 70+ процентах вероятности ТП сверхГрааль.
Спред правда несколько сдвигает вероятность (можно легко посчитать насколько). в итоге без спреда вероятность ТП = вероятности СЛ = 50%, со спредом в 2 пипс и ТП=СЛ=50 пипс вероятность ТП=48%, вероятность СЛ=52%, это всё понятно.
а теперь выясните сколько баров, к примеру, на евре на Н1 имеют высоту более 50 пп в % соотношении за небольшой период - пусть месяц, два. Подозреваю, что Ваша вероятность еще снизится, т.к. Вашей ТС начнут мешать так называемые откаты цены
Нельзя. Я открываю сделки с равными ТП и СЛ. ТП=СЛ. Вероятность ТП выше вероятности СЛ. Никаких Колей невозможно. Система сверхстабильна.
Запрограммируйте свой подход на МКЛ5, в тестере можно достоверно его прогнать будет, т.к. торговля не краткосрочная. Будете неприятно удивлены.
Нельзя. Я открываю сделки с равными ТП и СЛ. ТП=СЛ. Вероятность ТП выше вероятности СЛ. Никаких Колей невозможно. Система сверхстабильна.
О сверхстабильности системы будем судить, когда будут представлены результаты торговли хотя бы за полгода.
Мои 2 копейки.
Я исследовал совместное движение валют, брал мажоры, содержащие Евро и Доллар и смотрел есть ли зависимости в движении Е/Д от движения содержащих эти валюты пар. Я реально удивился, когда увидел, что логика типа "если долларовые пары идут вверх и евро-пары идут вниз, то Е/Д пойдет вниз" не соблюдается в основном. Даже наоборот, получал значимый перевес вероятности движения в обратную сторону для некоторых валютных пар. Запутался на тот момент и решил обождать.
... смотрел есть ли зависимости в движении Е/Д от движения содержащих эти валюты пар. Я реально удивился, когда увидел, что логика типа "если долларовые пары идут вверх и евро-пары идут вниз, то Е/Д пойдет вниз" не соблюдается в основном. Даже наоборот...
Это потому что когда мы видим эволюцию ПАР мы не можем понять сразу ПРИРОДУ этого движения. Если "долларовые пары" вида USD*** идут вверх это не значит что USD дорожает. Аналогично с евро. Отсюда и путаница.
Итак-с, коллега. Ваши "индексы" реально примитивны. Вы, похоже, одну из кривых взяли либо произвольно либо из каких-то неважно каких примитивных соображений.
В итоге я взял Ваш файл, преобразовал его в удобный мне grell.txt (прилагаю), оставив последние 144 бара, и, не обращая внимания даже на все столбцы кроме 0, 1, 2, 9, 10, 11, прочитал EY, ED, DY, D, E, Y. Результат:
1. Обращаю Ваше внимание что даже примитивно Вы не сделали правильно. ED и E/D не совпадают. Ну да это не суть.
2. Принципиально: смотрите-ка, средний коэффициент корреляции E, D, Y между собой вовсе не 0,997+ как у меня (при желании могу сделать и 0,999999+),
а минус (!!!) 0,49 - это ни о чём. Это лажа. Это полная хрень. Из того что знак "минус" подозреваю Вы взяли третье уравнение в духе "сумма = константе", и заставили E, D, Y работать друг против друга. В общем попробуйте-ка поторговать по своим "индексам".
Да с чего вы взяли, что индексы должны коррелировать?
изучать природу рынка пробовали? я занимался этим вопросом, вот под рукой индикатор - он просто комбинации баров относительно друг друга на 10 летней истории запомнил и зарисовал бары которые имели повторяемость, а вот то что не зарисовано не имело повторений на 10-летней истории. Насколько я понимаю - то, что не зарисовано это и есть рынок, то что зарисовано это действия игроков которые двигают рынок
https://c.mql5.com/mql4/forum/2013/03/eur.gif
ЗЫ: если анализировать совместное движение валют, то имхо лишь на тех участках где нет действий игроков - сложно даже предположить у кого чего у них там в голове, на кой они рынок не туда двигали ))))