От теории к практике - страница 510
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я не могу рассказать, так как не знаю что рассказывать.
По логике цена ползёт к паритету.
все правильно, это рынок, но на товарных рынках работает спрос и предложение, на валютных ставка ФРС направляет куда движется - уже не помню, как ставка ФРС влияет, но вроде Cash and Carry стратегии банки будут использовать если ставка ФРС достаточно высока
я бы предложил исследовать произведение двух валют и отклонение от этой величины, по логике вещей, если EURUSD * XXXUSD, то будем иметь квадрат одной случайной величины, против произведения 2-х случайных величин, единственная проблема это корреляция которая между валютами возникает
я бы предложил исследовать произведение двух валют и отклонение от этой величины, по логике вещей, если EURUSD * XXXUSD, то будем иметь квадрат одной случайной величины, против произведения 2-х случайных величин, единственная проблема это корреляция которая между валютами возникаетПодробней и что-там на счёт корреляции?
Вообще в области получения справедливой цены для пары исходя из других валют то же веду исследования, но пока так ничего и не нашёл.
Я не могу рассказать, так как не знаю что рассказывать.
По логике цена ползёт к паритету.
Скорее наоборот, уползает в сторону противоположную желаниям большинства) Правда, при этом подходе плохо объяснимы длинные тренды. Наверняка, большинство трейдеров рано или поздно начинает торговать по этому тренду и не очень понятно кто и зачем занимает противоположную им сторону.
Подробней и что-там на счёт корреляции?
Вообще в области получения справедливой цены для пары исходя из других валют то же веду исследования, но пока так ничего и не нашёл.
насчет корреляции, тут и по графикам видно, что очень часто фунт с еврой вместе идут, я давно искал зависимость между золотом и валютами, причем интересен был доллар в знаменателе золота, т.е. искал зависимость отклонений от среднего произведений EURUSD * XAUSD, логика такого исследования была, что золото торгуется в другие сессии и не всегда привязано к валютам, т.е. можно попытаться в произведении EURUSD * XAUSD выделить доллар, ну и так в остальных валютах, причем если в сумме отклонений произведеиий валют на золото присутствовало групповое движение, то предполагалось, что это идет изменение стоимости доллара, если нет группового движения, значит изменяют стоимости другие валюты, а средняя цена по доллару неизменна
вот примерно так
Пожалуй - да.
Нужен перерыв - поискать новые идеи.
Увы, в последней сделке не помогло ничего - ни уровни, ни АКФ, вообще ничего...
При всем желании не могу объяснить эту отрицательную сделку.
Всё же, создали фонд и руководили им не сами лауреаты, не стоит преувеличивать. Поначалу фонд показывал очень хорошие результаты. Сгубили его кризисы в России и Азии. Помимо них оказало влияние и то, что их сделки стали копировать другие трейдеры. Это весьма показательно описывает суть рынка - даже очень хорошая стратегия со временем станет убыточной. Что, в частности, говорит о принципиальной невозможности грааля.
А чё? )))))
Нормально переложить ответственность на кризис в России. Нобелевские ребята тут при чём?. Ххххх, чмыххх, пук!.
Они же лауреаты. Какой с них спрос?.
Они учли всё. Так понятнее. Надеюсь.
2.
А грааль на то и есть Грааль, чтобы глупцам не доставался.
А чё? )))))
Нормально переложить ответственность на кризис в России. Нобелевские ребята тут при чём?. Ххххх, чмыххх, пук!.
Они же лауреаты. Какой с них спрос?.
Тогда уж на основателя LTCM можно заодно свалить и кризис 2008 года - тогда накрылся следующий его фонд) Причем, справился один, без лауреатов - видимо хорошо они его научили) Сейчас у него гораздо более мелкий фонд, но в умелых руках ...
Для примера решил посмотреть графики на периоде 60 минут. Так как чем больше период , то соответственно дольше вычисления.
EURUSD
1/ График приращений и канал дисперсии.
Видно, что был пару раз пробит канал дисперсии. Сначала вверх, а потом вниз.
Глянем подробно
1.1 / Пробой верхнего уровня
Сигнал на продажу в 8 часов утра. Так как я работаю по последней свече, а не текущей значит время открытия ордера 08:01 .
Размеры тейка и стопа заранее известны, тейк как и положено по феньшую минимум в два раза больше. Открываем.
Так! Отлично , закрытие с профитом.
1.2 / Пробой нижнего уровня
Сигнал на покупку в 9 часов утра. Открываемся.
Не отлично, закрытие по стопу.
GBPUSD
1/ График приращений и канал дисперсии.
Тут еле видно, но если глянуть подробней есть пробой верхнего уровня.
Глянем подробно
Пробой в 8 часов утра, сигнал на продажу. Стоп 127 пунктов тейк 127*2. Открываемся.
Отлично! Закрытие по тейк профиту.
Итог: Конечно три сделки не показатель, нужно запрограммировать и на автомате прогонять тест. Что интересно время открытия сделки на продажу по двум парам совпало минута в минуту. Так же не факт и не показатель, но если смотреть на фильтр, то убыточной сделки не было бы. Если посмотреть в двух удачных случаях абсолютный показатель отклонения был больше значения фильтра. А в случае с убыточной сделкой абсолютный показатель отклонения меньше значений фильтра.
Они учли всё. Так понятнее. Надеюсь.
Как можно учесть в стратегии то, как на неё в итоге отреагирует рынок? По-моему, никак.
Тогда уж на основателя LTCM можно заодно свалить и кризис 2008 года - тогда накрылся следующий его фонд) Причем, справился один, без лауреатов - видимо хорошо они его научили) Сейчас у него гораздо более мелкий фонд, но в умелых руках ...
На ошибках лауреатов хорошо учиться) как и на ошибках наших теоретиков. Каждая ихняя ошибка это лата в ТС.
Ребята рассуждайте. Польза от этого всем.