Абсолютные курсы - страница 46
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это потому что когда мы видим эволюцию ПАР мы не можем понять сразу ПРИРОДУ этого движения. Если "долларовые пары" вида USD*** идут вверх это не значит что USD дорожает. Аналогично с евро. Отсюда и путаница.
С этим согласен. Не понятным остается вопрос, дорожают или дешевеют входящие в долларовую пару другие валюты.
Но я так и не понял как вы пришли к определению истинной стоимости единичной валюты. Думаю, это возможно сделать оценочно, но даже если это получится, то не факт, что сохранится инерция в движении единичных валют, как неясен и вид графика единичной валюты и внутренние зависимости в нем.
Да с чего вы взяли, что индексы должны коррелировать?
В этом весь смысл. Иначе берите любую кривую произвольно, а остальные две из примитивной арифметики. И зачем?
P.S. Коррелировать они должны именно затем что я уже устал разъяснять физику процесса. Бумажный мусор меняет свою стоимость СИНХРОННО (кривые где получались резкие броски не на проценты а на много - неустойчивость модели вычислений не более). Синхронно, одинаково, коррелируя на 100%. И вотн а этом фоне небольшие различия в том как обесценивается конкретный экземпляр бумажного мусора и определяет его курс в сравнении с другим мусором. Евро с йеной например.
В этом весь смысл. Иначе берите любую кривую произвольно, а остальные две из примитивной арифметики. И зачем?
Предположим индексы коррелируют близко к 1. Как тогда получаются восстановленные котировки вместо блуждания около 1?
Предположим индексы коррелируют близко к 1. Как тогда получаются восстановленные котировки вместо блуждания около 1?
не уловил вопроса.
...не факт, что сохранится инерция в движении единичных валют...
Я пересмотрел своё понимание физики этого от ранних постов. Инерции никакой нет, именно что это упругие напряжения и надо ставить против них. Если видим что доллар растет а евро падает значит скоро будет наоборот. Если бы обратных процессов не было, то за сколько-нибудь продолжительное время курсы бы разошлись заметно, а они вот годами евродоллар около 1,3, USDCAD около 1, и т.д.
Поясните, как вы получаете corr=1, если в каждый момент времени валюты движутся в РАЗНЫЕ стороны?
Коллега, ну сколько можно. Я выдвигаю ГИПОТЕЗУ (логичную кстати, что удивительного в том что бумажные деньги как-то более-менее одинаково движутся по отношению к реальным ништякам, вон доллар и рубль уже лет десять как около 30 рублей за доллар болтаются), что валюты движутся в ОДНУ сторону, синхронно (общая форма), НО с незначительными отличиями КОТОРЫЕ ЕДИНСТВЕННО И ФОРМИРУЮТ ФОРМУ ГРАФИКОВ ОТНОШЕНИЙ. Для себя я уже реализовал мультивалютный анализ, потребовав не в рамках трёх валют а в рамках десятка валют корреляцию E, D, Y, P, ... штук 10, 1 (почти единицу), с соответствующими всеми остальными такими же выводами. Пока тут не выкладывал, да и незачем. По сути результаты схожи, так что можно тут фокусы прибыльных сделок показывать и так.
JonKatana, что ли?
Простите?