[Справочник трейдера] черновики статей, обсуждения "из кармана" - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Несколько слов о торговле на Forex через банк.
Юридические лица могут иметь различные статусы, один из которых имеет название "Банк". Сделаться банком - получить соответствующую банковскую лицензию у определенного регулятора (ЦБ, например).
Наивно полагать, что наличие или отсутствие какой-либо регуляции (не обязательно банковской) серьезно влияет на какую-то там надежность и выгодность торговых условий. Очень многое определяет владелец юр. лица (банка, в частности).
Вы можете видеть, как штрафуют крупнейшие банки за махинации, как банкротятся многие, и отзываются эти самые лицензии. Более того, даже отбираются деньги у вкладчиков (Ренат, как житель Кипра, думаю, многое мог бы рассказать на эту тему).
Скользкую тему налогов при торговле через банк упустим. Рассмотрим непосредственно торговые уловия. Оценить их можно только одним способом: сколько потенциальной прибыли вы можете получить, по сравнению с другими местами для торговли.
Это напрямую зависит от совершенства алгоритмической и технической торговых инфраструктур. Очевидно, что наличие/отсутствие банковской лицензии никак на эту инфраструктуру не влияет.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Справочник трейдера: ордера, цены, стакан, фонды, валюта
hrenfx, 2013.06.17 12:07
Поэтому разумно выбирать место для торговли через наиболее продвинутый агрегатор, который соседствует еще с сильным юридическим отделом.Т.е. помимо того, что трейдер будет анонимно представлен в общем потоке агргегатора. Он еще будет получать бесплатную юридическую профессиональную помощь в разборе проблем с отменой сделок. Бесплатно, т.к. юр. отдел отстаивает не права трейдера, а лицо куда более крупного владельца агрегатора, от имени которого, в частности, совершал сделки этот самый трейдер. Для этого, конечно, должна быть принципиальная позиция владельца.
Не забывайте также, что совершенно любая регуляция по сути - ограничение свободы действий. И это касается не только ограничений в махинациях, но и в выгодных для трейдера моментах. Иногда эти ограничения носят, откровенно говоря, наитупейший характер, с точки зрения, успешного ведения данного бизнеса по прозрачной взаимовыгодной схеме. Поэтому далеко не каждое юридическое лицо, даже имеющее все возможности для получения банковской лицензии, имеет желание становиться банком.
На данный момент выбрать наилучшие торговые условия довольно просто - все сводится к выбору из менее, чем десяти брокеров. И единицы из них имеют развивающуюся мощную алгоритмическую и техническую торговую инфраструктуру. Т.е. шаг выбора брокера стал наипростейшим. Думать нужно только на тему создания своей прибыльной ТС.
Лучше здесь:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Рыночные закономерности
hrenfx, 2013.07.04 22:14
Раз в несколько месяцев захожу туда и быстро ВРУЧНУЮ просматриваю на предмет поиска закономерностей, о которых мало ли не знаю еще. Фильтрую очень быстро (нужные пункты):
Вообщем, должна явна прослеживаться стат. значимость и хоть что-то, что сразу цепляет взгляд.
Далее уже более подробный анализ оставшихся (~ 10):
На все уходит около часа. Надо просто хорошо понимать значение каждой цифры и возможности сервиса. Почти всегда история сделок закрыта, закрыты даже данные по профиту и комиссии. Но я смотрю на открытый стейтмент в последнюю очередь. Т.к. простых исследовательских штучек у них, как правило, достаточно, чтобы составить хоть какое-то мнение.
Другими сервисами не пользуюсь. Наилучший по доскональному анализу - MT4i. Но это нужно великолепно чувствовать, что и куда копать. Т.к. при том количестве возможностей интерфейс исследователя там много сложнее.
Если стейт удается выгрузить, не важно откуда, делается парсер и накидывается на историю в терминале. Далее уже идут свои методики. Честно скажу, никогда до этого этапа не доходил. Т.к. ничего пока такого не встречал, чтобы появилось желание побороть свою лень. Но есть люди, которые относительно неплохо умеют разгадывать ТС.
Типов ТС мало (не классифицировал). Обычно, это какие-нибудь очень простые канальники (адаптивный канал на отбой) с ограничением по времени. Фишка заключается не в написании канальника, а в его грамотной настройке. Различные критерии оптимизации, перебор всех возможных символов (можно и синтетики), включение различных фильтров. Вообщем, под уже найденную ТС ищется нужный рынок.
Именно по этой причине во многом продиктован иной подход исследования - от обратного (давно еще озвучивал). Вообщем, чтобы зарабатывать, самое сложное - побороть свою лень. Ну и мимоходом повернуть мозг подругому.
Еще ни разу не встречал у кого-нибудь сложной прибыльной ТС. Почти никто из обладателей этих ТС не использует свои тестеры - гоняют тупо в MT4-оптимизаторе на M1 с включенной генетикой.
Ну и еще, одна и таже ТС на разных брокерах (даже STP) может показывать противоположные результаты. Вот тут и нужен выбор брокера с наилучшими торговыми условиями. Благо, сейчас это сделать элементарно. И если вы можете написать свой значительно более точный по показаниям тестер, то можно многое выжать, что остальные на тупых тестерах не в состоянии сделать и даже не догадываются.
Насчет тестера, пишется он за один-два дня. Надо лишь не ставить задачу написание универсального фреймворка, а что-то простое и быстрое. При таком подходе, когда садишься за написание, приходит понимание, что был идиотом, думая, что это неподъемная задача. Вообщем, свой тестер - проще некуда. Главное в этом деле - не ступить. Визуализацию, например, писать не обязательно. В какой-нибудь мат.пакет сбрасываете расчеты, а там готовая визуализация. Свои критерии оптимизации придумываете, экспериментируете. Вообщем, ничего заумного.
Вот как-то так в общих чертах. Далее уже идут всякие технические нюансы - способы уменьшить комиссию, улучшить исполнение, увеличить потолок ликвидности, учесть положительное проскальзывание и реджекты. Короче - свести результаты тестера к более-менее совпадению с реалом. Но до этого надо еще дойти. А на начальном этапе абзацы выше - более, чем достаточно.
P.S. Осознаю, что вряд ли кто-нибудь научит меня чему-то новому, но было бы так приятно увидеть присутствие пусть и пройденных когда-то, но толковых рассуждений. Алготрейдеры - засранцы: шифруются.
Представим, что у нас есть некая последовательность значений Level2 - большие вектора, где каждому ценовому уровню соответствует свой объем (банды). Пронумеруем элементы этой последовательности от нуля (текущий), в сторону прошлого.
ECN (биржи).
Сраниваем между собой Level2[0] и Level2[1]. Если Bid[0] >= Ask[1], то в T&S попадают все банды из Level2[1]_Ask, которые не выше Bid[0]. Аналогично для ситуации Ask[0] <= Bid[1]. В остальных случаях в моделируемый T&S ничего не попадает.
Для ECN вроде основная идея понятна - крупный маркет ордер заливается лимитниками, последовательно съедая банды противоположной стороны, пока не подберётся к допустимому уровню проскальзывания, неисполненная часть (если осталась) повисает как отложенный ордер.
hrenfx:
STP (желательно много ЛП).Vector_Ask[0] = Level2[0]_Ask - Level2[1]_Ask. У этого вектора суммируются от лучшего (по цене) банда все отрицательные значения, пока не встретится первый неотрицательный банд. Это сумма заносится в T&S[0]. С Bid - аналогично.
А вот с оценкой T&S для STP - беда, недогнал. Главной идеи не уловил (возможно неправильно понял алгоритм расчета). Если кто понял, объясните пожалуйста на примере.
hrenfx: Грубый алгоритм получения T&S-данных из Level2.
Представим, что у нас есть некая последовательность значений Level2 - большие вектора, где каждому ценовому уровню соответствует свой объем (банды). Пронумеруем элементы этой последовательности от нуля (текущий), в сторону прошлого.
ECN (биржи).
Сраниваем между собой Level2[0] и Level2[1]. Если Bid[0] >= Ask[1], то в T&S попадают все банды из Level2[1]_Ask, которые не выше Bid[0]. Аналогично для ситуации Ask[0] <= Bid[1]. В остальных случаях в моделируемый T&S ничего не попадает.
Здесь можно сильно ошибиться, т.к. цена может меняться и без фактического исполнения сделки, просто переставляются лимитники. Я бы предложил вариант с графиком last и Level 2 объемами. Правда здесь есть тоже подводные камни, иногда при отсутствии цены last, алгоритм автоматически проставляет цену bid или ask, чтобы убрать пробелы и сделать график более простым для анализа.
Так как Level2[0] и Level2[1] разделяет один тик, то постановка/удаление лимитника, который не вызывает встречного исполнения, вызывает изменение только в одном банде. Частным случаем такого изменения может быть изменение одного (и только одного) из бест бандов (Ask или Bid). Внешне это проявляется как расширение/сужение спреда в одну из сторон. Случай "Bid[0] >= Ask[1] " подразумевает изменение за один тик обоих бест бандов. Свое объяснение этого случая привел выше (исполнение крупного маркет ордера). Но это при последовательном исполнении.
Если сделка совершается, то ее цена и объем называется Last. И это инфа также транслируется биржей. Поток Last-данных называется T&S
Так как Level2[0] и Level2[1] разделяет один тик, то постановка/удаление лимитника, который не вызывает встречного исполнения, вызывает изменение только в одном банде. Частным случаем такого изменения может быть изменение одного (и только одного) из бест бандов (Ask или Bid). Внешне это проявляется как расширение/сужение спреда в одну из сторон. Случай "Bid[0] >= Ask[1] " подразумевает изменение за один тик обоих бест бандов. Свое объяснение этого случая привел выше (исполнение крупного маркет ордера). Но это при последовательном исполнении.
отсюдаСмотрите, возможна ситуация, что у Вас ЛП переставляют ордера согласно своей ММ-стратегии согласно допустим ценам с CME. Таким образом, у нас будет именно то движение про которое Вы говорите без фактического удара маркетным ордера лимитника. Такое возможно, когда есть своя ECN система в которой мало происходит торгов, но для наполнения ликвидности, которой подключены либо другие ECN, либо ЛП. Здесь будет парадоксальная на первый взгляд ситуация - изменение цены на ФИ без фактических торгов.
Я хочу лишь подчеркнуть, что собирать качественные данные об объемах торгов не имея централизованную площадку очень сложно и безобидные на первый взгляд допущения могут исказить конечный результат.
Это лишь проект мотивации (запущен), никакой доп. информации не несет. Практически весь ликбез уже здесь изложил.
Народ просто ничего не хочет знать (учиться), к сожалению. Так что если и видеть интерес, то как социологическое исследование на тему побуждения к любознательности.
В принципе, каждый, кому не безразличен общий уровень знаний по околотрейдинговой тематике, может просто давать ссылку на ликбез, где сочтет это возможным.
Можно быть не только писателем или читателем, но еще и способствовать распространению знаний.
P.S. Что касается моей писанины, отказываюсь от каких-либо авторских прав - фигня это. Главное - донести суть.
Народ хочет учится ,народ хочет знать , по вашему ликбезу народ уже рвёт свои "стереотипы" и "старые шаблоны", а кто-то прочитав вашу "писанину" находит свой недостающий пазл в общую картину трейдинга ,очень много хорошей информации , которая показывает и другую сторону трейдинга
PS. Большое спасибо за организацию этой ветки и "справочника трейдера" - sergeev , огромное спасибо hrenfx
Я искренне не понимаю, с чем вы не согласны в моем посте (если оппонируете).
Как читать ликбез.