Интересная тема для многих: что будет нового в MetaTrader 4 и MQL4 - большие изменения на подходе - страница 58
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Понятно, значит речь идет исключительно о цикле for(i=0;i<100000;i++) { микродело(); }, расходы на все остальное отбрасываются.
В данном случае ни о каких эффектах от скорости говорить нельзя. Ибо на таком голом движке даже задачу под оптимизацию запустить нельзя. Никакого исследования запустить нельзя. Так как тут же встает проблема "нужны индикаторы, удобные механизмы анализа, мат функции и тд" для мало-мальски разумной задачи.
Про матпакеты, где крутить все как хочешь - тоже из той же оперы, как и "не замечаю накладных расходов". Ничего в матпакетах (кстати, сколько они стоят?) не крутится, все врукопашную похуже экселя приходится делать. Не говоря уже о том, чтобы на ценовом графике правильно отобразить все сделки одной кнопкой.
По опенбарам мы все равно проверяем/накладываем ключевые точки. И да, мы ведь моделируем развитие истории из тиков ради точности и отсутствия возможности заглянуть в будущее. У нас нет грязного режима "пройтись по барам как есть". Вы ведь просто закрываете глаза на то, что в вашем случае полный бар лежит целиком, просто вы по честному не смотрите ни на что, кроме цены Open, тем самым защищаясь от заглядывания в будущее. Представляете, кем нас назовут, если мы выкатим режим, который позволяет смотреть в будущее? Вот именно.
MT4 архитектурно быстрее МТ5 из-за интегрированного в терминал тестера, отсутствия накладных расходов на передачу всего рыночного окружения стороннему процессу по TCP/IP, распаковки хорошо ужатой истории на агенте, запуске теста, рилтаймовой отдачи логов и статусов в терминал, а потом возврат результатов.
Вот что удивительно, столько лет рассказываете про арбитраж, скальпинг, выкруживание микропипсов в тиковом потоке, критикуете наши тестеры, а сейчас предъявляете побарный цикл for с двумя ценами bid/ask.
Понятно, значит речь идет исключительно о цикле for(i=0;i<100000;i++) { микродело(); }, расходы на все остальное отбрасываются.
Грубо говоря оптимизатор представляет из себя тупой перебор параметров для каждого прогона. Так что цикл for тоже вполне сгодится. Расходы на что-то еще, кроме, как тестировать, не тратятся.
В данном случае ни о каких эффектах от скорости говорить нельзя. Ибо на таком голом движке даже задачу под оптимизацию запустить нельзя. Никакого исследования запустить нельзя. Так как тут же встает проблема "нужны индикаторы, удобные механизмы анализа, мат функции и тд" для мало-мальски разумной задачи.
Задача под оптимизацию не только запускается, но и решается. Иначе бы не смог померить среднюю скорость оптимиации своей тестовой ТС (миллионы проходов с разными значениями входных параметров ТС). Тестер/оптимизатор - это и есть инструментарий исследования рынка на различные закономерности. Всего несколько индикаторов написал и только для CodeBase, Индикаторы на самом деле вообще не нужны для построения ТС. Никогда их не использую. Механизмы анализа рыночных закономерностей кроятся в умении разобрать по косточкам результирующую оптимизациюнную матрицу. Этого нет ни в мат. пакетах, ни в каких-либо тестерах. Себе что-то придумал в этом деле самопальное - лучше, чем ничего. Разумность задачи - это смотря с какой колокольни смотреть. Например, с моей колокольни правктически все исследовательские задачи, что здесь решаются, неразумны. В итоге время показывает, кто прав.
Про матпакеты, где крутить все как хочешь - тоже из той же оперы, как и "не замечаю накладных расходов". Ничего в матпакетах не крутится, все врукопашную похуже экселя приходится делать. Не говоря уже о том, чтобы на ценовом графике правильно отобразить все сделки одной кнопкой.
Ну у вас показываются различные характеристики прогона. Мат. пакет это тоже умеет делать автоматом - каждый раз ничего вручную делать не нужно. Мне никогда не требовалось накладывать сделки на график. Но отлично понимаю, что мат. пакет с этим справится тоже без проблем. Сейчас мат. пакеты умеют очень многое и все они имеют возможность создания отличной визуализации и программирования. Один раз создал шаблон, а дальше только на вход подавать результаты тестера. Можно в мат. пакете и тестер свой написать, но он будет сильно уступать по скорости. Вообщем, вы плохо осведомлены о возможностях мат. пакетов.
По опенбарам мы все равно проверяем/накладываем ключевые точки. И да, мы ведь моделируем развитие истории из тиков ради точности и отсутствия возможности заглянуть в будущее. У нас нет грязного режима "пройтись по барам как есть". Вы ведь просто закрываете глаза на то, что в вашем случае полный бар лежит целиком, просто вы по честному не смотрите ни на что, кроме цены Open, тем самым защищаясь от заглядывания в будущее. Представляете, кем нас назовут, если мы выкатим режим, который позволяет смотреть в будущее? Вот именно.
Странно, но у меня при все желании не возникнет возможности заглянуть в будущее. Честно говоря, не знаю, почему у вас в тестере такая возможность даже когда-то была. Видимо, архитектурно где-то что-то не учли. Реально такой проблемы у себя не имею - проверял, иначе бы не говорил.
MT4 быстрее МТ5 из-за интегрированного в терминал тестера, отсутствия накладных расходов на передачу всего рыночного окружения стороннему процессу по TCP/IP, распаковки хорошо ужатой истории на агенте, запуске теста, рилтаймовой отдачи логов и статусов в терминал, а потом возврат результатов.
Это все прикольно. Но я спрашивал о чистой скорости MT5-агента vs MT4-тестер. Можете предоставить такие данные?
Вы решили очень сложную программистскую задачу, что не может не вызывать уважение. Однако, явно перемудрили, что касается нужд алготрейдинга.
Вот что удивительно, столько лет рассказываете про арбитраж, скальпинг, выкруживание микропипсов в тиковом потоке, критикуете наши тестеры, а сейчас предъявляете побарный цикл for с двумя ценами bid/ask.
Для арбитража, конечно, такой тестер не годится. Для скальпинга и толстокожее - супер-вещь. Мне просто в ближайшее время нужно запустить торговлю, которая будет в паблике (с лагом, конечно). Поэтому нужно реализовать несложные торговые идеи. А чтобы их основательно исследовать, требуется очень быстрая молотилка и с хорошей точностью. К сожалению, ни один доступный тестер (не только ваш) не в состоянии решить такую задачу.
У вас, как и у многих, очень неверное представление о том, как создается прибыльная ТС. По этой причине ваш великолепный с программистской точки зрения инструментарий крайне слабо годится для исследований.
Так и не понял, что вас возмущает в арбитраже и скальпинге? Скальпинг, скорее всего, вам покажу, если у вас будет желание. Арбитраж - пока нет.
P.S. Если вы чего-то не знаете - не стесняйтесь, а делайте, как я, в частности, - спрашивайте. Это нормально и проф. репутацию никак не понизит, если она вам важна.
Я верю: и тестер за 5 часов, и в матпакетах все вертится, и оптимизатор возможен и все уже работает. И задачи есть, которые можно гонять в голом цикле на голых барах без мат окружения.
14 лет назад тоже с этого начинал, в 99 году писал тестеры на С++ под каждую задачку. Но никогда даже бы на свет божий не вынес эти поделки противопоставлять чему рабочему.
Сказочник вы, ну и врун. Судя по заявлениям, болтовня у вас превыше результата. Ну а народ ведется.
Ренат, приглашаю вас к себе в гости. Все покажу, как есть. Это не вопрос веры.
К вам в гости не поеду.
Мне для новой торговли понадобилось улучшить свой тестер. Разбираться в коде старого - больше времени потерять (несколько недель убил - подходы время от времени), чем написать новый.
Итак, с нуля написание нового тестера у меня заняло 5 часов (с отладкой). Его характеристики (меня удовлетворяют, как старт):
...Ренат, приглашаю вас к себе в гости. Все покажу, как есть. Это не вопрос веры.
К вам в гости не поеду.
Зря забанили, хотя это самый простой способ отмахнуться от неудобного человека, всегда с интересом изучал его идеи на MQL4 форуме.
...но мне кажется причина банальна.
Все просто, руководитель компании может оскорблять форумчан, а вот если ему ответят тем же, то бан.
Все просто, руководитель компании может оскорблять форумчан, а вот если ему ответят тем же, то бан.
Мужчины так не поступают. Если они кого-то оскорбляют, то должны быть готовы к оскорблениям в ответ.
Ладно руководитель, некоторые пользуются заслугами перед этим руководством и оскорбляют форумчан).
А вы представьте пришли к вам домой и пошло: "Да у вас стулья плохие, дверь убогая да и сам вы м..." Какая ваша реакция? Мужчина нейтрализует противника, что собственно и было сделано. Иди сделай лучше - потом говори.