[Справочник трейдера] черновики статей, обсуждения "из кармана" - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Возможно запоздал с вопросами. Но все же озвучу, буду весьма признателен за ответы.
После "удовлетворительных" результатов на тестере идут следующие этапы: демо счет, и реальный центовый счет.
Какова модели работы таких вот эмулированых счетов? В частности интересует ECN/STP счета. Как брокер обыгрывает например выставление/исполнение крупной заявки на демо счете, когда на реале в это время "затишье" ? Насколько, вами упомянутое зондирование например на центовом счету коррелирует с такой же операцией на стандартном (1:100) счёте ? Одним словом что общего (особенно при работе лимитниками) между исполнением ордеров на таких вот счетах и исполнением на обычных?
Посмотрел смартлаб (рупор общения фондовиков) сейчас. Складывается впечатление, что биржевые трейдеры ничуть не грамотнее форексников. Демонизируют HFT, рассуждают о куклах и т.д. Почти все кликеры, которые убеждены, что биржа - это правильно, а фора - отстой.
Если бы им подсунули подобный ликбез, это было бы почти оскорблением чувств верующих. MT5 100% убьет очень многих на рус. фонде, но хотелось бы, чтобы это было еще и грамотно.
Посмотрел смартлаб (рупор общения фондовиков) сейчас. Складывается впечатление, что биржевые трейдеры ничуть не грамотнее форексников. Демонизируют HFT, рассуждают о куклах и т.д. Почти все кликеры, которые убеждены, что биржа - это правильно, а фора - отстой.
Если бы им подсунули подобный ликбез, это было бы почти оскорблением чувств верующих. MT5 100% убьет очень многих на рус. фонде, но хотелось бы, чтобы это было еще и грамотно.
обучать мясо глупо, если только это не цирк )
у меня в стайке три поросёнка, я же их не учу азбуке, по тому что знаю что их съем.
В качестве дополнения:
Вариант мошенничества: ПАММ-пирамидинг.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Справочник трейдера: ордера, цены, стакан, фонды, валюта
hrenfx, 2013.06.10 14:37
Простой HFT ММ-алгоритм.
Очевидно, что у ECN/STP-агрегатора имеется некоторая инсайдерская информация: кто и как через него торгует. Грамотный обладатель такой информации создает классификатор прибыльности клиентов. Например, в результате анализа он узнает, что клиенты агрегатора стабильно (и с нужной скоростью) сливают на GBPJPY с 12-ти до 17-ти часов каждой среды. Что значит сливают - это значит, что их деньги перетекают в LP, у которых на тот момент были наиболее конкурентноспособные цены.
ИМХО сомнительные результаты анализа. Иными словами отмеченный вывод, можно изложить так:
- с 12-ти до 17-ти каждую среду, поведение рынка будет таким, что клиенты будут сливать, то есть, в данном случае речь идет о прогнозе рынка,
или по другому:
- с 12-ти до 17-ти каждую среду, поведение брокера будет таким, что клиенты будут сливать, а в данном случае речь о прогнозе мошеннических действий брокера.
Выходит что инсайд и\или классификатор прибыльности клиентов особо и не требуется, тем более, если согласиться с вашим мнением, о тотальной безграмотности трейдеров.
Умение классифицировать что угодно - большое дело. Например, вы супер-грамотный алготрейдер. Попробуйте классифицировать результаты вашей ТС. Вполне возможно, обнаружится, что ваша ТС в каких-то ситуациях сливает, и их вполне можно выделить и отфильтровать.
Классификатор HFT ММ-алгоритма сделает это за супер-грамотного трейдера. И если получится, будет этот фильтр использовать себе на выгоду: получать статистически спрогнозированный слив алготрейдера, уменьшая его (слив) более выгодными для алготрейдера ценами. Т.е. процесс будет взаимовыгоден: и для алготрейдера и для HFT ММ-алгоритма.
А все лишь из-за того, что кто-то умеет лучше классифицировать, или кто-то ленится это делать.
Умение классифицировать что угодно - большое дело. Например, вы супер-грамотный алготрейдер. Попробуйте классифицировать результаты вашей ТС. Вполне возможно, обнаружится, что ваша ТС в каких-то ситуациях сливает, и их вполне можно выделить и отфильтровать.
Классификатор HFT ММ-алгоритма сделает это за супер-грамотного трейдера. И если получится, будет этот фильтр использовать себе на выгоду: получать статистически спрогнозированный слив алготрейдера, уменьшая его (слив) более выгодными для алготрейдера ценами. Т.е. процесс будет взаимовыгоден: и для алготрейдера и для HFT ММ-алгоритма.
А все лишь из-за того, что кто-то умеет лучше классифицировать, или кто-то ленится это делать.
Вставлю свои 5 копеек. Ваше утверждение справедливо если 1) существует статистическая закономерность между торговым временем и результативностью торговли и 2) Вы точно можете определить период в течение которого будет держаться позиция. И даже этой информации может быть недостаточно, т.к. не известен объем входа для каждой сделки и ММ торгового алгоритма. Также попытка найти закономерность между временем и результатом торговли в конечном счете приведет к тому, что будет найдена закономерность между состоянием рынка (тренд, флет) и результатами торговли. Также понятно, что все сливают в тренде, но сделки могут совершить, когда еще рынок был во флете.
На мой взгляд, неттинг клиентских позиций HFT MM алгоритмом правильней делать по двум свойствам ТС: уровень риска (кредитное плечо) и профит/лосс коэффициент.
Объем входа каждой сделки неважен, как и ММ торговых алгоритмов. Оценивается ВР Equity_All - всех PriceTakers ECN/STP-агрегатора: чьи приказы уходят на внешнюю сторону (отличные от LP0 источники).
Пример классификации по времени выбран специально, чтобы как можно проще на пальцах рассказать о сути. Классификация может быть по многим параметрам.
Все же это справочник, алготрейдерские фишки тут ни к чему.