"Генетические алгоритмы - это просто!" - продолжение следует? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В этом и заключен весь смысл - нужно найти нужные параметры, то есть, необходимо сделать выбор.
Это всего лишь подмена цели. Никакая оптимизация не найдет эдж, если инструменты, которые ты оптимизируешь, неспособны его обеспечить.
Если с OpenCL понятно почему разработчики пошли на поводу (неудачно, но веская причина была и шанс остается), то шатать дальше оптимизатор смысла не имеет.
И так здорово заапгрейдили.
Повторюсь:
Берется понравившийся кусок истории цВР. На нем выбираются понравившиеся интервалы, для которых суммарно будет проделываться нижеследующее. Например, берем крайний месяц, и рассматриваем далее только ночные интервалы.
Задача разложить данные по косточкам и написать ТС именно под этот кусок истории (точнее под выбранные интервалы в нем), чтобы на нем ТС показывала как можно больший профит.
Т.е. задача сводится к тому, чтобы обнаружить уже на известном куске истории закономерности для максимального профита.
Очевидно, что вычислить максимально-возможный профит на куске истории очень просто. Но надо создать такую ТС, у которой показатель Profit / Func(AmountIN) был бы максимален, где AmountIN - количество явных и неявных входных параметров ТС, а Func - некая функция (для простоты начала исследования - простейшая линейная: Func(X) = X).
Например, нескольким людям нравится какой-то замечательный флэтовый кусок, который эти люди считают чуть ли не классическим рыночным флэтовым (типовым) состоянием. Люди выкладывают этот кусок публично и устраивают свого рода соревнование по созданию оптимальной ТС для этого куска. Далее сравниваются характеристики полученных ТС, идеи в них заложенные. И уже исходя из этого анализа происходит некоторое понимание формализации флэтовости и более обобщенных понятий.
P.S. Написано очень примитивно, но основа подобных манипуляций позволяет уловить суть подходов и к исследованиям посложнее.
Вот этот критерий оптимизации Profit / Func(AmountIN) с вышеобозначенным подходом видится наиболее правильным на данный момент. Поскольку на все исследования времени и сил никогда не хватает, я готов был бы даже платить хорошие деньги за ТС с наилучшим такими показателем на уже пройденной истории. А также за обоснования выбора вида функции Func. Правда, организатор из меня никакой. Но просто хочу сказать, насколько вообще важно хоть как-то формализовано ставить задачи.
P.S. Такая извращенная альтернатива чемпионату...
1. Это всего лишь подмена цели. Никакая оптимизация не найдет эдж, если инструменты, которые ты оптимизируешь, неспособны его обеспечить.
2.Если с OpenCL понятно почему разработчики пошли на поводу (неудачно, но веская причина была и шанс остается), то шатать дальше оптимизатор смысла не имеет.
И так здорово заапгрейдили.
1. Нет подмены. Оптимизация, она же выбор, есть ни что иное, как отсев из того, что уже есть. Мы ищем лучшее среди того, что имеем.
2. Прямо уж шатать. Делов на пару тройку строк кода. После слов Рената, кстати, пришла идея, как очень просто организовать адекватный многокритериальный поиск средствами штатного ГА и небольшой примочки на MQL5 (не будет работать в облаке). На самом деле, правки в коде будут минимальны, результаты - колоссальны.
1. Нет подмены. Оптимизация, она же выбор, есть ни что иное, как отсев из того, что уже есть. Мы ищем лучшее среди того, что имеем.
2. Прямо уж шатать. Делов на пару тройку строк кода. После слов Рената, кстати, пришла идея, как очень просто организовать адекватный многокритериальный поиск средствами штатного ГА и небольшой примочки на MQL5 (не будет работать в облаке). На самом деле, правки в коде будут минимальны, результаты - колоссальны.
Да я вообще не понимаю где упор то?
MQ сделали фреймы, для чего не ясно?? рендерить битмапы чтоли?
организовать на этих фреймах возврат 64 переменных как два пальца об асфальт (по 32 на результы и 32 на веса, хотя веса то как раз и нет смысла туда сюда гонять), отсылка же 1024 параметров есть и ничего Клауд не лёг под нагрузкой.
Так понимаю что вопрос лишь в том чтоб кто то всё написал и уже готовое принёс, а ещё лучше чтоб составил статистику использования фичи которой ещё нет!!!
Так понимаю что вопрос лишь в том чтоб кто то всё написал и уже готовое принёс, а ещё лучше чтоб составил статистику использования фичи которой ещё нет!!!
Ага, что то типа того.
Сори за цинизм, но чем больше будет дано, тем больше будет спрошено. Такова селяви MQ, так что придется выслушивать и принимать решения.
Повторюсь:
Вот этот критерий оптимизации Profit / Func(AmountIN) с вышеобозначенным подходом видится наиболее правильным на данный момент. Поскольку на все исследования времени и сил никогда не хватает, я готов был бы даже платить хорошие деньги за ТС с наилучшим такими показателем на уже пройденной истории. А также за обоснования выбора вида функции Func. Правда, организатор из меня никакой. Но просто хочу сказать, насколько вообще важно хоть как-то формализовано ставить задачи.
P.S. Такая извращенная альтернатива чемпионату...
Есть ЦР. Есть торговые условия. Ети два условия, по идее, однозначно определяют наилучший из возможных вариантов торговых транзакций. Он есть единственный и наилучший среди всего возможного множества вариантов. Этот вариант на истории определить не составляет труда (вернее, точки входа. это показано в статье). Вопрос в том, какая из всех возможных стратегий будет наилучшим образом соответствовать будущему ЦВ с подобными торговыми условиями. Однозначно не та, которая показывает близкие результаты с "идеальной ТС" на этом ЦР. Возникает другой вопрос: а какая тогда ТС будет работать, хотя бы в профит, на будущих ЦР? Может быть этот на самом деле и есть тот вопрос, который Вы хотите озвучить?
Возможно, стоит придерживаться критериев, которые бы соответствовали идеальной ТС на этом ряде. Критерии должны "плыть" со временем, тоесть не изменяться скачкообразно. Таким образом, возможно, найдя такие критерии.... А их можно найти, сравнив несколько исторических участков.
Ну, тогда, для примера - количество сделок. Как быть тут?
Простейшее преобразование:
Ценность критерия = 1.0 - 1.0/SQRT(NTrades)
Оптимизация - это расчет и выбор. Допустим, первая часть (расчет) сделана - есть матрица, где строки - проходы, столбцы - критерии. Для того, чтобы определиться со способом выбора, нужно формализовать понимание, что же мы хотим получить. И если не ответить на него, то говорить о "многокритериальная оптимизация vs оптимизация по одному кастомному критерию" или о различных инструментах (а-ля ГА, НС и т.д.) становится несколько странным: инструмент ради инструмента. А цель, как была не формализована, так и остается.
В последнее время я вообще смотрю в сторону бутстрепа - из всех способов интелектуального DataMining'а типа генетики, НС и математической оптимизации, он единственный, кто способен оценить картину в целом, не пытаясь найти лучший частный случай, и однозначно ответить, является улучшение ТС действительно улучшением или нет.
!!!
Подробнее, пожалуйста!