Рыночные закономерности - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эффективность это закономерность, неэффективность это то же закономерность, когда начинаешь это понимать начинаешь учиться, а учёба это непрерывный процесс....остановишься и сразу акараешь...
Короче, процитирую hrenfx'a (по большей части, разделяю его позицию), надеюсь, кому-то поможет:
Заходите на какой-нибудь ресурс мониторинга. Например, на myfxbook. Берете там уже готовый рейтинг по Gain с реал-счетов. Фильтруете их по нормальным брокерам и начинаете изучать их стейты. И даже если стейты закрыты, там все равно полно инфы, которая полезна. Т.е. можно очень четко сузить поиски: узнать, ГДЕ и КАК примерно торгуется. Только в обсуждения не залезать - дерьмо там, как и везде.
Далее, когда у вас есть эта ЦЕННЕЙШАЯ на самом деле информация. Остается поизучать эти места с целью заработка. Т.к. заработок там, как минимум, точно был.
Всем здраствуйте. Я Пантурал.
Вот например товарищ черным по белому глаголит:
Есть ли процедура(метод, алгоритм) поиска таких закономерностей? Или это случайный перебор всех возможных комбинаций параметров индикаторов и построенных на них экспертов, свечных моделей и тп. И если эквити растёт и отличается от графика, то провозглашается найденной закономерность? Есть ли логика и план в этом?
Прошу высказаться без лишней скромности и стиснения, но без мемов и прочего шутовства плиз.
Короче, процитирую hrenfx'a (по большей части, разделяю его позицию), надеюсь, кому-то поможет:
Видимо, вы так и не увидели в том посте конструктивной части. Похоже, и вы здесь не ради профита.
Короче, процитирую hrenfx'a (по большей части, разделяю его позицию), надеюсь, кому-то поможет:
....и начинаете изучать их стейты.
Прошу прощение, действительно незаметил, так как автоматически почему то подумал что это что то касательно брокерских обличений. Оправдание слабое, но приходится перелапачивать такие объёмы текстовой информации и волей неволей привык по диагонали читать. Это не в коем случае не из за неуважения или ленности.
Таакс… это для меня в новинку, извиняюсь, буду тупить.. заходим на «маэфиксбок» в системс, выбираем самые самые и по идее если сопоставить их с прайсом, то можно подсмотреть где некто, откусил у рынка и сколько. Загвоздка на первый взгляд у меня техническая, *.csv или другой формат данных содержит только ордера и их характеристики, нет промежуточного прайса, чтобы увидеть где в каком месте послан приказ, это в ручную придётся подставлять, как это сделать автоматически?
Ну естественно можно только догадываться по поводу количества данных и логики принятия торговых решений которые можно наблюдать как факт, но согласен информация очень ценная. Если не сильно плотная торговля то можно прикинуть кто по тренду торговал кто против и тп.
От бы таблицы прайса + ордера выкладывали синхронизированные. Я пока не настолько прогер чтобы так разпарсить по дате ордера в нужные места, к тому же, скачать в точности такие же котировки как исследуемый субъект может не всегда быть возможно.
Но идея СУПЕР! Подглядывать, хоть и неприлично, ну да пофиг! Как говорится хороший художник срисовывает у природы, а гениальный у хорошего художника! Будем изучать стейты с майэфиксбука!
Есть ещё более простой и доступный способ - на графике находите участок истории, на котором можно было бы заработать, закрываете этот участок графика и тщательно изучаете левую часть графика...
Это само собой, зигзагом определяю вкусные места и думаю как бы можно было догадаться, только по левой стороне о таком развороте или продолжении тенженции. Собственно тема созданны для обсуждения про набор таких методов которыми этот процес догадывания формализовать и превратить в набор правил или вообще в бота.
Раз в несколько месяцев захожу туда и быстро ВРУЧНУЮ просматриваю на предмет поиска закономерностей, о которых мало ли не знаю еще. Фильтрую очень быстро (нужные пункты):
Вообщем, должна явна прослеживаться стат. значимость и хоть что-то, что сразу цепляет взгляд.
Далее уже более подробный анализ оставшихся (~ 10):
На все уходит около часа. Надо просто хорошо понимать значение каждой цифры и возможности сервиса. Почти всегда история сделок закрыта, закрыты даже данные по профиту и комиссии. Но я смотрю на открытый стейтмент в последнюю очередь. Т.к. простых исследовательских штучек у них, как правило, достаточно, чтобы составить хоть какое-то мнение.
Другими сервисами не пользуюсь. Наилучший по доскональному анализу - MT4i. Но это нужно великолепно чувствовать, что и куда копать. Т.к. при том количестве возможностей интерфейс исследователя там много сложнее.
Если стейт удается выгрузить, не важно откуда, делается парсер и накидывается на историю в терминале. Далее уже идут свои методики. Честно скажу, никогда до этого этапа не доходил. Т.к. ничего пока такого не встречал, чтобы появилось желание побороть свою лень. Но есть люди, которые относительно неплохо умеют разгадывать ТС.
Типов ТС мало (не классифицировал). Обычно, это какие-нибудь очень простые канальники (адаптивный канал на отбой) с ограничением по времени. Фишка заключается не в написании канальника, а в его грамотной настройке. Различные критерии оптимизации, перебор всех возможных символов (можно и синтетики), включение различных фильтров. Вообщем, под уже найденную ТС ищется нужный рынок.
Именно по этой причине во многом продиктован иной подход исследования - от обратного (давно еще озвучивал). Вообщем, чтобы зарабатывать, самое сложное - побороть свою лень. Ну и мимоходом повернуть мозг подругому.
Еще ни разу не встречал у кого-нибудь сложной прибыльной ТС. Почти никто из обладателей этих ТС не использует свои тестеры - гоняют тупо в MT4-оптимизаторе на M1 с включенной генетикой.
Ну и еще, одна и таже ТС на разных брокерах (даже STP) может показывать противоположные результаты. Вот тут и нужен выбор брокера с наилучшими торговыми условиями. Благо, сейчас это сделать элементарно. И если вы можете написать свой значительно более точный по показаниям тестер, то можно многое выжать, что остальные на тупых тестерах не в состоянии сделать и даже не догадываются.
Насчет тестера, пишется он за один-два дня. Надо лишь не ставить задачу написание универсального фреймворка, а что-то простое и быстрое. При таком подходе, когда садишься за написание, приходит понимание, что был идиотом, думая, что это неподъемная задача. Вообщем, свой тестер - проще некуда. Главное в этом деле - не ступить. Визуализацию, например, писать не обязательно. В какой-нибудь мат.пакет сбрасываете расчеты, а там готовая визуализация. Свои критерии оптимизации придумываете, экспериментируете. Вообщем, ничего заумного.
Вот как-то так в общих чертах. Далее уже идут всякие технические нюансы - способы уменьшить комиссию, улучшить исполнение, увеличить потолок ликвидности, учесть положительное проскальзывание и реджекты. Короче - свести результаты тестера к более-менее совпадению с реалом. Но до этого надо еще дойти. А на начальном этапе абзацы выше - более, чем достаточно.
P.S. Осознаю, что вряд ли кто-нибудь научит меня чему-то новому, но было бы так приятно увидеть присутствие пусть и пройденных когда-то, но толковых рассуждений. Алготрейдеры - засранцы: шифруются.
...
P.S. Осознаю, что вряд ли кто-нибудь научит меня чему-то новому, но было бы так приятно увидеть присутствие пусть и пройденных когда-то, но толковых рассуждений. Алготрейдеры - засранцы: шифруются.
Самое важное дойти до стадии, когда можно качественно проводить исследования. Информации уже валом, а вот инструменты ещё нужно сделать. Какими-то просто научиться пользоваться. Вот этим все(?) и занимаются.
На самом деле всё написанное не воспринимается до тех пор, пока не пройдёшь всё это на практике. Предполагаю, что к моменту, когда все необходимые инструменты готовы и получены какие-то положительные результаты в исследованиях и всё это подтверждено в реале, то желание делиться этим со всем миром (если оно вообще изначально было) пропадает, поэтому и шифруются. А какой смысл трезвонить на весь мир? Ради эксперимента посмотреть, что из этого получится? Ну в принципе это тоже интересно при условии, если обеспечил себя от и до, плюс есть альтернативные источники дохода, времени свободного полно и делать больше нечего. ))
.... Информации уже валом, а вот инструменты ещё нужно сделать. ....всё написанное не воспринимается до тех пор, пока не пройдёшь всё это на практике. Вот этим все(?) и занимаются.
А какой смысл трезвонить на весь мир? ...
в процессе исследований по видимому и происходит обмен информацией, и наверное чтобы её получить в начале нужно ею поделиться.
при этом наличие информации и её качество зависимо от аудитории ресурса. Когда "вырастаешь из одной "песочницы" - подымаешься на следующую и не факт, что на ней тебя примут/поймут сразу, в отличие от тех кто спускается на неё (обладает качественно высокими знаниями/умениями). Есть некая теория "эволюции" по которой многое развивается по спирали - проходя этап за этапом и на каждом получаешь недостающее, но кому не терпится, стоит сразу перейти на более высокий уровень и тогда недостающее (обязанное быть на пропущенных этапах) -будет или состоится. Думаю тут уместна аналогия типа - "скажи про свой круг друзей и станет понятно кто ты сам есть" а так же "высоко взлетел да больно падать".
по теме о выявлении рыночных закономерностей.... думаю нужно выделить удобную для себя модель описывающую ценовые движения и произвести её в в виде торгового метода, например я "копаю" основываясь, на своем понимании наличия взаимосвязи направлений движения связок пар из 5 - 8 основных валют /наверное вид арбитража/. При этом знаю, что интерес других трейдеров к ТС не показавшей результат - нулевой. Соответственно совет hrenfx: о изучении ТС на которых показывается хороший результат - прекрасная возможность "докопаться" до её идеи/закономерности.
Рациональные Закономерности "определялись" когда "торговал руками" и изучал опыт других - потом только создание и шлифовка ТС, сейчас подсказать какойто алгоритм их нахождения не могу - т.к. нет цели в создании новой ТС .
.......
Загвоздка на первый взгляд у меня техническая, *.csv или другой формат данных содержит только ордера и их характеристики, нет промежуточного прайса, чтобы увидеть где в каком месте послан приказ, это в ручную придётся подставлять, как это сделать автоматически?
.....
Господа, ветка называется "рыночные закономерности" а не "как грамотно выбрать ПАММ счет" - это оффтоп. И то о чем пытается писать hrenfx, это тоже оффтоп. Это его виденье, очень специфичное узкое и специализированное.
Пантурал, Вы задали правильный вопрос. По сути Вы хотите найти технологию выявления закономерностей. Вы патаетесь выстроить алгоритм этой схемы, что логично, однако хочу Вас разочаровать: за годы изучения этой тематики, лично у меня так и не появилось какой-либо надежной схемы выявления этих самых закономерностей. Нет этих схем и у других участников сообщества, что можно понять по абстрактным ответам, типа "изучайте чужие результаты и не читайте советских газет". Логический подход тоже ничего не даст, потому что есть большая разница между тем, что кажется логичным, и тем, что происходит на самом деле. Зачастую, а может быть и всегда, выявление закономерности - это тычок пальцем в небо, угадал - не угадал.