[Справочник трейдера] черновики статей, обсуждения "из кармана" - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
(мысль вслух)
Сколько читаю форум, все больше убеждаюсь что реально со стаканом Level 2, работают единицы. Такое ощущение что людей можно по пальцам одной руки пересчитать.
Если масса людей занималась бы проблемой изучения микроструктуры потока объемов, тут давно бы обсуждались очень простые идеи (для которых даже математическое образование не нужно) лежащие на поверхности и по качеству на порядок лучше любых индикаторов анализирующих разного рода свечки. Причем на мой взгляд spot объемы в Level 2 дадут фору по качеству анализа фьючерсам в той же MarketDelta.
Работая 3-6 лотами и правильно визуализируя даже то не много, что можно выудить (поверхностно) из стакана, можно стабильно хорошие деньги зарабатывать.
В общем одни потребители, которым все на блюдечке нужно преподнести. Рассказать о том что эффективно, показать в картинках, плюс мониторинг и только ТОГДА кто-то что-то в этой области будет копать. Не слишком ли?
Если заниматься прогнозом на основе объемов, имхо превоначально важно определиться с источниками, чтобы исходная информация была максимально полной и без дублирования, а на форекс это проблема, и не нужно противопостение с MarketDelta, а наоборот с ними нужно интегрироваться, ведь торговля валютными контрактами также напрямую связана с ценообразованием, а биржевая T&S более достоверна.
А как вы можете охарактеризовать свои данные, если уже проводите такие исследования, на предмет полноты и достоверности, например - какие крупные провайдеры ликвидности охвачены и какой, хоть приблизительно, дневной оборот отражаен в ваших данных?
Комиссия $5 с мио - даже не редкость для высокооборотистых независимых алгоритмов, коими являются HFT ММ-алгоритмы. Поверьте, все просчитано.
Ну и если владельцем такого ММ-алгоритма является сам ECN/STP-агрегатор, то комиссия, естесственно, за использование его же LP0 нулевая. А клиент за совершение сделки еще и комиссию в полном объеме заплатит агрегатору. Т.е. фактически для такого владельца комиссия даже отрицательная.
ECN/STP-агрегатору всегда выгодно, когда среди его клиентов имеются HFT ММ-алгоритмы, т.к. они обеспечивают высокий оборот. Однако, для независимых HFT ММ-алгоритмов торговые издержки в виде комиссии - существенное препятствие ракрыть свои возможности полностью. По этой причине создается маркетинговая схема, могущая за собой иметь вполне четкие мат. расчеты, когда HFT ММ-алгоритму предоставляется отрицательная комиссия. Т.е. агрегатор за все заявки HFT ММ-алгоритма, что были исполнены на LP0, не берет с него комиссию, более того, выплачивает ему часть комиссии, взятую в полном объеме с другой стороны сделки - PriceTaker. О подобной схеме было вскользь упомянуто в описании биржевого алгоритма.
PS: То что Вы называете "ECN/STP-агрегатором", в простонародье называется "кухней", не имеющих отношения к ECN.
Своему брокеру плачу, как и все - $18 c мио. HFT ММ-алгоритмы не использую.
Многое, что описано, на данный момент не реализовано у моего брокера. Возможно, будет когда-то. Я же написал ликбез, без какой-либо предвзятости.
Скриптом посчитал свой оборот за крайний месяц. Получилось точно > 10 ярдов. Можете прикинуть, сколько бы заработал брокер, если бы даже приплачивал гораздо более оборотистому HFT ММ-алгоритму.
Своему брокеру плачу, как и все - $18 c мио.
По поводу HFT алгоритмов: видел как один из фондов ставит большой объем на расстоянии 20 пунктов от текущей цены. Как мне кажется смысл алгоритма, что при вхождении большого ордера съедается объем заявок в стакане, который потом быстро заполняется мелкими ордерами.
По поводу зондирования: есть более дешевый способ - строится два чарта: один по ласт, другой по аск и бид. Когда бьет рыночный ордер, мы видим изменение графика по ласт, когда проходит просто изменение от LP, то бар на графике по ласт не строится. Для подобного зондирования нужен МТ5 и биржевой брокер (exchange execution)
Да, спасибо, на биржах, как уже говорил, совсем не торговал. Поэтому T&S-данные не использовал. Дополнил:
HFT ММ-алгоритмы: биржа vs FOREX.
На FOREX далеко не все ECN/STP-агрегаторы предоставляют T&S-данные. На то может быть сразу несколько причин. Например, скрыть обороты и не дать явно проанализировать исходящий из ECN/STP токсик. Однако, все же некоторые ECN/STP-агрегаторы такую информацию предоставляют.
На биржах T&S имеется, но данные о классификации сделок (PriceGivers или PriceTakers) далеко не всегда имеют официальное (биржевое) происхождение. Чаще всего это независимая алгоритмическая классификация.
Как в случае с биржей, так и с ECN/STP-агрегатором правильно классифицированные T&S-данные показывают, когда PriceTakers/PriceGivers проигрывают/выигрывают. В таком случае для создания независимого простейшего HFT ММ-алгоритма не требуется (при должной тех. инфраструктуре - скорость) даже зондирование и какой-либо анализ динамики Level2. Т.к. соответствующим образом преобразованные и проанализированные T&S-данные - вышеупомянутый инсайд.