Ошибки, баги, вопросы - страница 2286
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо за сообщение,
А что с этим делать?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
A100, 2018.09.01 15:25
Ошибка при выполнении: Cannot find 'g' in 'Test2.ex5'
А если в Test1.mq5 строку со (*) убрать - то нормально. А как она повлияла??? Build 1881\32
Это ведь не рядовая ошибка при компиляции - программа не запускается (и ArrayPrint там просто для примера - можно заменить на другую подходящую функцию)
Ведь эта ошибка уже год назад обнаружилась... исправлялась неоднократно но всплывала вновь и вновь. И здесь тоже не работает https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2131#comment_6575893
Какую папку Терминала через mklink разместить на RAM-диск, чтобы данные считывались/писались не с SSD, а из памяти? Готов предоставить данные, какое это даст ускорение при Оптимизации.
Tester папку перенес на 5Gb RAMDisk и в MT5-директории выполнил
Теперь SSD спит спокойно, Оптимизация стала в ~1.5 раза (на глаз) быстрее, бесплатно!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2017.01.26 17:33
Поскольку модель оптимизатора агентская, то что мешает реализовать одиночный прогон, пройденный уже через еще незавершивший работу оптимизатор?
Например, оптимизирую. Осталось еще несколько часов. Но я вижу уже интересные результаты. Хочу посмотреть какой-то из хороших одиночных результатов - прогнать в бэктестере. Но при этом не останавливать оптимизацию (особенно актуально для ГА). Можно ли в такой ситуации освободить один из локальных агентов и направить ему одиночный прогон. А затем дальше загружать оптимизационными пакетами этот агент.
А то сейчас исследования встают колом, пока оптимизатор не закончит. А это иногда ну очень долго.
Актуально, не смотря на отличные кеши. Просьба открыть формат opt-файлов.
Как пример, зачем это нужно. Вот отсортировал результаты Оптимизации по прибыльности (PF)
Посмотрите на количество трейдов - они статистически ничего не значат: меньше 30. Но у них PF зашкаливает и таких результатов сотни/тысячи. Ну зачем этот мусор в таблице?
Если бы был открыть opt-формат, то можно было бы этот мусор автоматом убивать, оставляя только интересные более-менее стат. значимые результаты.
Что уж говорить о кастомных сортировках по нескольким критериям одновременно и т.д.
ЗЫ Предполагается, что можно самому не только читать, но и писать opt-файлы. А затем скармливать его Тестеру, как это уже сейчас реализовано
Тем самым пользуясь всеми преимуществами GUI Тестера для почищенного от мусора кеша. Для этого нужно только открыть opt-формат.
Результаты Оптимизации можно сортировать по различным критериям
В MT5 уже есть механизм задания текстовых формул для так называемых формульных синтетиков.
Предлагаю использовать этот же механизм текстовых формул для задания произвольных критериев сортировки.
"Всё уже украдено до вас" (ц)
На начало дня - полный тик. Потом бид и/или аск и/или ласт полностью, всё остальное приращения, если есть. В среднем 10 байт на тик.
Так как доступ к тикам строго последовательный, то нет проблем с организацией быстрого доступа к каждому элементу массива
Да, действительно. Здорово!
Признаться я исследовал только бары. И сделал скоропостижный вывод, что такая же ситуация с тиками. Был не прав.
Но тогда странно - почему бары хранятся практически в неупакованном виде?
Легко проверить: берем смотрим размер файла hcc за любой год, а потом считаем кол-во баров за этот год через функцию Bars. У меня получилось ~42.2 байта на 1 минутный бар. Да это меньше чем 60, но явно избыточно.
Tester папку перенес на 5Gb RAMDisk и в MT5-директории выполнил
Теперь SSD спит спокойно, Оптимизация стала в ~1.5 раза (на глаз) быстрее, бесплатно!
Ух ты! Какое простое и неожиданное решение.
Круто! и Браво!
странный баг в билде 1881 от 9 июля.
Не сразу понял.
Было свернуто окно терминала, выставил все параметры и ввел депозит 100 долл.
Раскрыл окно на весь экран и нажал старт. Спустя час после оптимизации.... обнаружил, что там не 100 долл а 10 000 долл.
При Разворачивании терминала на весь экран - поле Депозит сбрасывается на значения по умолчанию!
Этот же баг проявляется даже когда Оптимизация уже запущена
Большая просьба в Тестере маркеты закрывать по Bid/Ask, если последняя известная last нулевая.
На видео
биржевой инструмент на реальных тиках. Бары строятся по Bid, ласт-данных нет, открыта BUY-позиция. Хорошо видно, что текущая цена закрытия позиции
равна постоянно нулю, несмотря на то, что Bid вовсю меняется. Как объяснить Тестеру, что биржевой символ должен закрывать BUY-позицию по Bid? Сейчас даже эквити не вычисляется.
Какова причина?
Каждый одиночный прогон заканчивается через ExpertRemove.