Показатель Херста

Новый комментарий
 

Если у кого есть индикатор показатель Херста скиньте пожалуйста
И инете нашел только на mql2 или 3
Сам попытался написать криво как-то получилось…(значения больше 1)

Считал по формуле 

      double Max = iHigh(NULL, 0, iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, N-1, i));
      double Min = iLow(NULL, 0, iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, N-1, i));
      double R = Max - Min;
      double MA = iMA(NULL, 0, N, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, i);
      double D = 0;
         for(int a = 0; a <=N; a++)
            {
             D = D + MathPow((Close[i-a] - MA), 2);
            }
      double S = MathSqrt(D/(N-1))/*iStdDev(NULL, 0, N, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, i)*/;
      double H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2);
      ExtMapBuffer1[i]=R;
 
Давай то что есть на mql2 или 3, перепишу
 
А показатели Херста по-разному считаются. Я слышал  о 3 способах. На форуме риск-менеджеров.
 
Integer писал (а):
Давай то что есть на mql2 или 3, перепишу

вот ссылка https://www.mql5.com/ru/forum/50458
 
favoritefx писал (а):
А показатели Херста по-разному считаются. Я слышал о 3 способах. На форуме риск-менеджеров.


как я понял формула это

H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)

 
Oasis писал (а):
Integer писал (а):
Давай то что есть на mql2 или 3, перепишу

вот ссылка https://www.mql5.com/ru/forum/50458 





#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_color1 Red
#property indicator_color2 Yellow
extern int PeriodHerst=24,PeriodA=100;
double ExtMapBuffer1[];double ExtMapBuffer2[];
int init(){
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);
   SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2);
   SetIndexDrawBegin(0,PeriodHerst+PeriodA);
   SetIndexDrawBegin(1,PeriodHerst+PeriodA);   
   return(0);
}
int start(){
   int    limit=Bars-IndicatorCounted();
   for(int i=limit-1;i>=0;i--){
      int MaxH=Highest(NULL,0,MODE_HIGH,PeriodHerst,i);
      int MinL=Lowest(NULL,0,MODE_LOW,PeriodHerst,i);  
      double Average=iMA(NULL,0,PeriodA,0,0,0,i);
      double swap=0;
         for(int j=0;j<PeriodA;j++){
            swap=swap+MathPow(Open[j+i]-Average,2);
            swap=swap+MathPow(High[j+i]-Average,2);
            swap=swap+MathPow(Low[j+i]-Average,2);
            swap=swap+MathPow(Close[j+i]-Average,2);            
         }       
      double Deviation=MathSqrt(swap/((PeriodA-1)*PeriodA));
      ExtMapBuffer1[i]=(High[MaxH]-Low[MinL])/Deviation;
        for(j=0;j<PeriodA;j++){
           swap=swap+ExtMapBuffer1[i+j];
        }
     ExtMapBuffer2[i]=swap/PeriodA;
   }
   return(0);
}

Только что это такое не понял, но судя по переменной PeriodHerst, это нечто имеет какое-то отношение к Херсту

 
Сейчас будем.. разбираться ))))
Спасибо за код, Дмитрий.
 

ЭТо какой-то неправильный индикатор. Постоянная Херста должна колебаться вокруг значения 0.5. НЕ больше 1 и не меньше 0. А здесь несколько иное.

 

Хорошо, что все знают область значений Херста. Плохо только то, что никто не смотрит внутрь кода. Может кто-нибудь объяснит мне, что за величина вычисляется в этом индикаторе там, где должно вычисляться ско ?

 
Oasis, я сам вдохновленный дискуссией https://www.mql5.com/ru/forum/50458 попытался это написать. Получилось что-то не слишком выразительно и не слишком правильно. Главная непонятка в этом, как считать S, либо чем S можно достаточно правдоподобно заменить. Ведь работаем мы не с тиками, а с барами. и рассчеты строго по определениям тут врядли годятся... Вобщем посылаю свой предварительныи и неудовлетворительный (пардон за каламбур) результат. Возможно кому-то пригодится.

 
#property copyright "Черный Кот"
#property link      ""
 
#property indicator_separate_window
#property indicator_minimum 0
#property indicator_maximum 1
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Red
 
 
extern int nBars=1000; 
extern int PerM=1;     
 
//поля в массиве Rates
#define RATE_TIME  0 
#define RATE_OPEN  1
#define RATE_LOW   2
#define RATE_HIGН  3
#define RATE_CLOS  4
#define RATE_VOL   5
 
 
 
 
//---- buffers
double HurstBuf[];   //буфер индикатора
double RateM[][6];   //массив баров младшего таймфрейма, по которому вычисляется Херст
int nM;              //число баров младшего таймфрейма, доступных в истории
 
 
bool CriticalError=false; //флаг критической ошибки устанавливается если не удалось
//загрузить младший таймфрейм
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//инициализируем буфер
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(0,HurstBuf);
   
//получаем доступ к младшему таймфрейму
   CriticalError=false;
   for(int i=0; i<10; i++) //делаем 10 попыток
   {
      nM=ArrayCopyRates(RateM, NULL, PerM);
      if(GetLastError()==0) break;
      Sleep(5000);
   }         
   if(i==10)
   {
      Print("Cannot load lower timeframe");
      CriticalError=true;
   }   
   Print("nM=",nM);  
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//----
   
//----
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
 
 
 
 
int start()
{
   if(CriticalError) return (0);
   int counted_bars=IndicatorCounted();
//   for(int i=1; i<nBars; i++) HurstBuf[i]=0.5;
   for(int i=1; i<nBars; i++)//считаем с первого бара
   {
      double avg=(High[i]+Low[i])/2; //среднее в баре
      double R=High[i]-Low[i];       //размах бара       
            
      //находим последний бар младшего таймфрейма, принадлежащий i-му бару текущего
      datetime t=Time[i] + Period()*60; //время закрытия i-го бара в секундах
//      Print("Bar ",i," Time=",TimeToStr(Time[i]));
      for(int j=0; j<nM; j++) //ищем во всей доступной истории
      {
//         Print("*****Bar ",j," Time=",TimeToStr(RateM[j][RATE_TIME]));  
         if(RateM[j][RATE_TIME]<=t) break;
      }           
      if(j==nM) return (0); //история по младшему таймфрейму кончилась и считать больше нечего
                        
      //сейчас j указывает на искомый последний бар в младшем таймфрейме
      //вычисляем СКО. Как его считать, это самый непонятный во всём этом момент
      int N=0;
      double s=0;
      while(Time[i]<=RateM[N+j][RATE_TIME]) //считаем пока находимся в пределах i-го бара
      {
         //double m=avg - (RateM[N+j][RATE_HIGН]+RateM[N+j][RATE_LOW ])/2;
         double m=RateM[N+j][RATE_HIG]-RateM[N+j][RATE_LOW ];
         s+=m*m;
         
//         s += (avg - RateM[N+j][RATE_HIGН])*(avg - RateM[N+j][RATE_HIGН]);
//         s += (avg - RateM[N+j][RATE_LOW ])*(avg - RateM[N+j][RATE_LOW ]);         
         N++;
      }                    
      double S=MathSqrt(s/N);
      
      double h=MathLog(R/S)/MathLog(N); //вычисляем показатель Херста
//      Print("Lo=", Low[i], " Hi=",High[i], " t=",TimeToStr(Time[i]), " h=",h, " R=",R, " S=", S, " avg=", avg);                  
      HurstBuf[i]=h; //загоняем его в буфер      
   }   
//   CriticalError=true;
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 

Привет, Евгений !

Ваша мысль использовать младший т/ф для расчета Херста на старшем по-моему очень правильная. А вот СКО Вы считаете неверно. Почему там у Вас стоит разность (High - Low) ? СКО это сумма квадратов отклонений значений ряда от среднего. То, что закомментировано ниже значительно больше похоже на СКО.

Кроме того, Херст это не отношение логарифмов, а угол наклона линейной регрессии, которая строится по этим логарифмам. Можно регрессию и не строить. Просто учесть аддитивный член в уравнении Log(R/S) = H*Log(N/2) +C иным способом.

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546
Новый комментарий
Причина обращения: