Показатель Херста - страница 42

Новый комментарий
 
alsu:

прибыльная?)))

т.е. Вы подтверждаете существование постоянного или, по крайней мере, прогнозируемого вектора коинтеграции?

я подтверждаю, что есть прибыльные возвратные системы на fx, общей моделью которых является коинтеграция. К чему возвращается и когда  - это уже детали)) Но есть уровень к которому возвращается (меняется обычно по ходу трейда) и относительно этого уровня можно определить перекупленность и перепроданность от котороых торговать на возврат.
 
faa1947:
Работают и прекрасно, но без учета спреда!

Неужели спред все мо съедает?
 
Avals:
я подтверждаю, что есть прибыльные возвратные системы на fx, общей моделью которых является коинтеграция. К чему возвращается и когда  - это уже детали)) Но есть уровень к которому возвращается (меняется обычно по ходу трейда) и относительно этого уровня можно определить перекупленность и перепроданность от котороых торговать на возврат.

Понял, впишу себе в todo list)
 
DYN:
Неужели спред все мо съедает?


Если бы спред не съедал МО, то заработать можно было бы даже на квантованности цены (на том, что цена принимает не любые значения, а только кратные пункту Point):)))
 
alsu:

Если бы спред не съедал МО, то заработать можно было бы даже на квантованности цены (на том, что цена принимает не любые значения, а только кратные пункту Point):)))

Соглашусь... А сколько спредов по Вашему мнению должно составлять мо в тестере   , чтобы на реале было можно надеяться на заработок  ( примерно, понимаю что от многих факторов это зависит) ?
 
DYN:

Соглашусь... А сколько спредов по Вашему мнению должно составлять мо в тестере   , чтобы на реале было можно надеяться на заработок  ( примерно, понимаю что от многих факторов это зависит) ?

Зависит от условий работы системы. Например, если это ночной робот, т.е. средние проскальзывания невелики, то достаточно будет превышения в полспреда. Если, скажем, пробойная система или другая, ориентированная на быстрый рынок, то 2-3 спреда надо минимум, особенно если планируется работа большими лотами.
 
alsu:

Зависит от условий работы системы. Например, если это ночной робот, т.е. средние проскальзывания невелики, то достаточно будет превышения в полспреда. Если, скажем, пробойная система или другая, ориентированная на быстрый рынок, то 2-3 спреда надо минимум, особенно если планируется работа большими лотами.

Спасибо....  А насчет отбойной системы на лимитниках как?
 
DYN:

Спасибо....  А насчет отбойной системы на лимитниках как?

да так же... рыночные условия - определяющий фактор
 
Канал, какой ты?
 
tara:
Канал, какой ты?

Я 356й прием!
1...353637383940414243444546
Новый комментарий