Показатель Херста - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот вариант, в котором считается погрешность. К сожалению, не могу найти, откуда я спер исходник на Си этого чуда, но оно утверждает, что считает по Feder E. Fractals. Для него Тест Н=0,6807 для того же файла. Вроде, как не_плохо.
Для 78 величин - это самое тяжелое. Много работ посвящено тому, как на полсотне наблюдений оценить Херста. Даже не разбираясь в выкладках, получаешь очень разные результаты у разных авторов. Удивительного ничего в этом нет. Сколько алгоритмов - столько и показателей :). Да ещё беда - в приложенном варианте на 1000 набледениях с учетом ошибки ничего нельзя сказать о цене - персистентна она или нет в данный момент, т.к. 0,5 лежит как раз промеж канала погрешности (красные линии при cRSGraphic=false).
На вход надо подавать либо разность цен, либо логарифм отношений цен.
Какие цели Вы преследуете, беря первые разности? Вообще, для всех ли моделей Бокса может быть посчитан Херст?
Вы приложили файл brown72.txt. Однако, Ваш индикатор тестирует на файле brown72.csv. За неимением других инструкций я просто переименовал его и положил в папку \experts\files. Вот результат:
На Н1:
На тиках:
Ваш файл содержит 1024 значения. Вот первые 4 из них:
45.47422
42.55601
46.5188
41.61502
Совершенно верно. Всё так.
Вот незадача. Надо подумать, с чего бы это и как её решить.
О какой модели временного ряда идет речь? В ее классическом виде (Бокс и Дженкинс) ВР состоит из регулярной и шумовой компонент. Взятие разностей преследует вполне определенные цели, а не "авось" получим что-либо.
Какие цели Вы преследуете, беря первые разности? Вообще, для всех ли моделей Бокса может быть посчитан Херст?
Положим, мы хотим знать, имеется ли долговременная память в движениях цены. Считаю уместным подавать на вход алгоритма собственно эти движения - первые разности. Что вы прикажете подать на вход приложенной реализации конкретного алгоритма?
Положим, мы хотим знать, имеется ли долговременная память в движениях цены. Считаю уместным подавать на вход алгоритма собственно эти движения - первые разности. Что вы прикажете подать на вход приложенной реализации конкретного алгоритма?
Не знаю. Для начала надо идентифицировать модель ВР. В ней могут быть тренды, циклы, шум, причем с разными параметрами - от рабочих до таких, в которых модель не работоспособна. Бокс рассматривает несколько моделей с разным набором параметров. Если взять хотя бы то, что он идентифицировал Бокс и для них посчитать Херста - это будет один и тот же херст или это будут разные, с разными величинами или алгоритмами.
Я видел попытки посчитать Херста на нескольких форумах и в литературе. Ни одного работоспособного. Это навело на выше приведенные мысли.
Мое видение реализации данной задачи следующее: необходимо сделать индикатор, который бы на основе данных индикатора ZigZag, рассчитал расстояние d1 (количество баров) между двумя соседними точками (минимумам и максимумам), а также получить расстояние d2 (количество точек за соответствующий интервал), который дает индикатор iVAR(множество значений меньше 0,5 в случаи индекса вариации) и индикатор _hurst_classik (множество значений больше 0,5 в случаи показателя Херста ). В конечном итоге получить массив отношений d2/d1. Конечный результат представить в виде гистограммы.
Надеюсь на этом сайте есть джентльмен - программисты на MQL4,которые помогут девушке в ее исследовании, буду рада любой помощи!За ранее огромное спасибо!
PS: хотя индикатор ZigZag является трендовым, возможно какое-то программное решение с флэтом. Если существуют какие-то готовые инструменты для решение данной задачи, прошу их указать. Кроме того повторно выкладываю коды индикаторов iVAR и _hurst_classik.
Надеюсь на этом сайте есть джентльмен - программисты на MQL4,которые помогут девушке
Мадам, жентельмены тут канешно есть и даже не один и девушке-исследовательнице никем еще неисследованного Форекса обизательно помогут в лучшем виде.
Но наверно и мадам должна проявить какую-то заинтересованность в конечном результате и не только на словах. Не правда ли? :)
Видения и программирование несовместимы. :)
Вот в соседней ветке есть программки для рисовки блок схем, можете для начала нарисовать полную и детальную блок-схему своего алгоритма - то шо Вы хотите запрограммировать. Ну а там и до кода будет совсем недалеко.
Подскажите пожалуйста, каким образом в RS-анализе выбирается длина анализируемого ВР.