Показатель Херста - страница 46
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Показатель херста
https://www.mql5.com/ru/forum/102239/page3
Кто нибудь реалиховал формулу показателя времени памяти рынка указанную здесь: http://cdn.scipeople.com/materials/2667/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20RS%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%202.doc
5 страница.
Кстати есть такой индикатор, индекс инвариантности. Который смотрит наклон линии регресии отвечая тем самым на вопрос есть тренд на рынке или нет. У меня всё руки не доходят, но хочб чтобы этот индект расчитывал не движение цены на рынке, а движение кривай баланса. Тем самым можно было бы видет происходит ли изменение баланса. Определяем в какую сторону, если вних, то зеркалим сигналы, если ввех, то повторяем. Мне кажется с таким помошником любую ТС можно вытянуть за уши.... Ну или зделать её более менее пригодной... Кто что скажет???
К сожалению как описывают интрепретацию индикатора >=0.5 флет <0.5 тренд - несоотвествует действительности - в реальности прмерно >0.39 является флетом при том что невсегда точно выявляет флет..В одних случаях совпадает во вторых запаздывает - в третих вообще непоказывает - но при тщательном анализе понимаешь что индикатор пытается подстроиться под разные периодичные структуры флета но с сожалению у него это не выходит..
Вы пробовали строить Херста (или инвариации) - для плавно увеличивающегося окна? Если да, то наверняка видели, что этот показатель будет плавать как ему вздумается от 0 до 1 (ну или немного Уже интервал) . Так вот - вы какой период возьмете? На 60 минут там у вас будет к примеру 0.2, на 120 = 0.8. Какой предпочтете?
Просто в свете этого забавны фразы типа "не соответствует действительности" и "в реале это"...
Боюсь, индекс инвариаций, равно как и Херста, ничего вам не скажет. Поскольку вы не утруждаетесь (насколько я понимаю) вопросом - для какого окна его строить? Обычно строят для фиксированного и потом пытаются это как то притянуть к анализу...
Вы пробовали строить Херста (или инвариации) - для плавно увеличивающегося окна? Если да, то наверняка видели, что этот показатель будет плавать как ему вздумается от 0 до 1 (ну или немного Уже интервал) . Так вот - вы какой период возьмете? На 60 минут там у вас будет к примеру 0.2, на 120 = 0.8. Какой предпочтете?
Просто в свете этого забавны фразы типа "не соответствует действительности" и "в реале это"...
а если применить индекс инвариантности к кривой баланса??? вот в чём вопрос был.....
Вместо ivar можно воспользоваться индикатором коэфициента Пирсона - который значительно лучше позволяет выделять тренд/флет без провалов котррые формировал iVar