Показатель Херста - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Смею вас заверить, что "на глазок", вы точно не сможете статдостоверно определить где М1, а где недельки (например для ряда EURUSD). А вот использование ПХ, точно укажет в чём разница между различными ТФ для этого котира.
Да причем здесь статдостоверно. Люди решили, что "на глазок" нельзя отличить, - значит фрактально. И понеслать теоретизировать. Мальненброт и прочии поклонники фрактальности.
Кстати, даже тот же самый Херст, и то показывает разные значения для разной нарезки. Пусть эти значения не сильно отличаются, но тенденции обычно видны.
Кто в курсе по поводу вариантов МНК?
К примеру следующий вариант. После первого расчета определяем отклонения и на их основе присваиваем веса точкам данных. После этого повторяем расчет с учетом весов.
Вопрос, где это грамотно описано, что бы не изобретать велосипед?
Кто в курсе по поводу вариантов МНК?
К примеру следующий вариант. После первого расчета определяем отклонения и на их основе присваиваем веса точкам данных. После этого повторяем расчет с учетом весов.
Вопрос, где это грамотно описано, что бы не изобретать велосипед?
Тогда лучше посчитать допустим среднеквадратичное отклонение, и при повторном подсчете убирать точки у которых квадратичное отклонение больше среднего в k раз, в 1.5 допустим.
Тогда лучше посчитать допустим среднеквадратичное отклонение, и при повторном подсчете убирать точки у которых квадратичное отклонение больше среднего в k раз, в 1.5 допустим.
это крайний случай того о чем я спрашивал. то что Вы предлагаете означает присваивание веса этим точкам =0
Вопрос тот же, где это грамотно описано?
Кто в курсе по поводу вариантов МНК?
К примеру следующий вариант. После первого расчета определяем отклонения и на их основе присваиваем веса точкам данных. После этого повторяем расчет с учетом весов.
Вопрос, где это грамотно описано, что бы не изобретать велосипед?
А зачем? Есть значения А, В, и есть их доверительные интервалы.
А зачем? Есть значения А, В, и есть их доверительные интервалы.
Предпологаю, что задавая веса можно получить более гладкую кривую индекса вариации. Хочу это проверить. Можно конечно просто МА наложить, но это не так интересно, хотя может и не стоит искать слишком сложных путей :)
это крайний случай того о чем я спрашивал. то что Вы предлагаете означает присваивание веса этим точкам =0
Вопрос тот же, где это грамотно описано?
Не знаю, основано на предположении, что некоторый процент точек выборки выпадает из оной и заметно сказывается на результатах.
Можно конечно искать нужный процент наиболее удаленных точек, но через СКО легче.
Вобщем это обратное тому, что Вы сказали. Правильно будет не брать за веса квадратичное отклонение, но обратное ему.
Здесь возникает проблема деления на 0.
Тогда коэффициент можно считать так -- 1/(1 + КО) .
Тогда повторная целевая функция будет такой:
Только производные придется ручками пересчитать )Не знаю, основано на предположении, что некоторый процент точек выборки выпадает из оной и заметно сказывается на результатах.
Можно конечно искать нужный процент наиболее удаленных точек, но через СКО легче.
Вобщем это обратное тому, что Вы сказали. Правильно будет не брать за веса квадратичное отклонение, но обратное ему.
Здесь возникает проблема деления на 0.
Тогда коэффициент можно считать так -- 1/(1 + КО) .
Тогда повторная целевая функция будет такой:
Только производные придется ручками пересчитать )Ваш вариант подразумевает сумму коэф не равную 1. Правильно ли это? Наверно их правильно нормировать по собственной сумме
(1/(1+КОi))/Summ(1/(1+КОi))
Ваш вариант подразумевает сумму коэф не равную 1. Правильно ли это? Наверно их правильно нормировать по собственной сумме
(1/(1+КОi))/Summ(1/(1+КОi))
Все нормально, они используются в целевой функции, так что нормирование не изменит результата.
Можете проверить, если есть желание.
Надеюсь производные вывести сможете?
Все нормально, они используются в целевой функции, так что нормирование не изменит результата.
Можете проверить, если есть желание.
Надеюсь производные вывести сможете?
конечно :)