Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какая то фигня у меня получается.
Н берем 0.5, период берем в тиках, тогда величина свечи должна быть пропорциональна корню из тикового обьема. Так?
Но по собранной статистике получается, что величина свечи пропорциональна тиковому обьему??
не величина свечи, а ско (сигма). И надо брать не High-Low, а Open-Close. Т.е. суммировать по всем свечам (Open-Close)^2, разделить на кол-во свечь и вычислить корень. И тогда, эта величина будет пропорциональна корню из тикового волюма, если H=0.5. Т.е. например для 100 тикового приращения цены сигма будет X пунктов, а для 200 тикового X*SQRT(2) пунктов
P.S. вот, кстати, подобные исследования http://forum.fxclub.org/blog.php?b=712
P.S. вот, кстати, подобные исследования http://forum.fxclub.org/blog.php?b=712
" Вычислить «стоимость» тиков просто, нужно размер свечки поделить на количество приходящих тиков. Достоинства этого подхода в демонстрации изменчивости тиков несомненны, - теперь хорошо видно, что зависимость размера свечки от тиков не прямолинейна.
Можно заметить, что в то время, когда на рынке наблюдается повышенная активность «стоимость» тиков снижается."
Сложно назвать это исследованием...
Факт нелинейной зависимости размера свечи от количества тиков установлен, что ли?
Вот тут бы автору связать это с негэнтропией. Но это у нас в другой ветке.
;)
Rorschach, не понимаю, как собирались данные. За одни сутки - или по значительной истории?
250к бар
Если уж зашел разговор... посчитал быренько
На самом деле зависимость размера бара от тикового объема получается весьма нетривиальной. Настолько, что я даже подозреваю ошибку в коде (но найти не могу:). Считал на EURUSD1, 250 тысяч баров с 10.06.11 по 13.02.12
Поправьте, если ошибаюсь -- объем (тиковый) должен расти примерно квадратично относительно размера.
А картинка вообще интересна. Очень похоже на то, что это отражение особенности фильтра котировок.
Поправьте, если ошибаюсь -- объем (тиковый) должен расти примерно квадратично относительно размера.
А картинка вообще интересна. Очень похоже на то, что это отражение особенности фильтра котировок.
1. Да, +-
2. Да, я так же подумал. Интересны возможные продолжения...
Пока сформулирую так:
вероятность поступления еще новых тиков в течение данного минутного бара а) зависит обратным порядком от волатильности б) резко падает после достижения объема 150 в минуту. Т.е. при большой волатильности ДЦ просто перестает давать тики по достижении некоего минутного объема.
Пока сформулирую так:
вероятность поступления еще новых тиков в течение данного минутного бара а) зависит обратным порядком от волатильности б) резко падает после достижения объема 150 в минуту. Т.е. при большой волатильности ДЦ просто перестает давать тики по достижении некоего минутного объема.
пятизнак?
"Проглатывание" где-то должно быть, до порога, меньше...
На четырёх знаках нужно было бы тот же период и актив глянуть.
Или наоборот ;)
На четырёх знаках нужно было бы тот же период и актив глянуть.