Показатель Херста - страница 41
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Y(k) = 2*a*cos(w0)*Y(k+1) - Y(k+2) + X(k) - a*sin(w0)*X(k+1)
Коэффициент пропустил)) надо бы исправиться, а то потом скажут…)
Y(k) = 2*a*cos(w0)*Y(k+1) - a^2*Y(k+2) + X(k) - a*sin(w0)*X(k+1)
Ага, точно: в эконометрике задачи поставлены неправильно!
Это, кроме всего прочего, зависит ещё и от целей исследования.
Это фикция. Во всяком случае, на форе я не знаю индюков, которые более-менее достоверно ее показывают. Даже с учетом Level II, в котором кое-кто хочет видеть панацею.
почему фикция? за этим простой факт - за открытием позиции следует её закрытие у многих участников рынка (нетолько спекули). Практически это mean reversion. Математическая модель, например коинтеграция.
Все стратегии торгующие на возврат, используют выявление состояний перекупленности/переподанности. Или стратегии на возврат не работают на fx? :)
почему фикция? за этим простой факт - за открытием позиции следует её закрытие у многих участников рынка (нетолько спекули). Практически это mean reversion. Математическая модель, например коинтеграция.
Все стратегии торгующие на возврат, используют выявление состояний перекупленности/переподанности. Или стратегии на возврат не работают на fx? :)
Часто говорят, что правильная постановка задачи - половина решения. Мысль справедливая, но не завершенная. Нужно уточнить: поскольку правильная постановка задачи - половина решения, "выправлять" задачу должен сам изобретатель. Нельзя требовать: "Поставьте задачу правильно, тогда я её решу". Выработка правильных условий задачи - это и есть процесс решения. Абсолютно правильно поставленная изобретательская задача перестает быть задачей, ее решение становится очевидным.
Поначалу задача спрятана в изобретательской ситуации. Нужно уметь её выделить. Бывает и так, что изобретателю предлагают уже выделенную задачу, но выделенную неправильно. В таких, случаях приходится возвращаться от неверной задачи к исходной ситуации и уже потом решать новую задачу".
Альтшуллер Г. С., Селюцкий А. Б., Крылья для Икара: как решать изобретательские задачи, Петрозаводск, "Карелия", 1980
Один чел, стоя на берегу океана подумал: раз здесь берег, значит должен быть и другой берег"
Другой чел задал вопрос: почему время независимо, может оно зависит от скорости?
В обоих случая эти безумные предположения соответствовали реальной действительности. Кому-то удается высказать на качественном уровне такие предположения, а большинству нет.
Лет 100 назад была очень модной гельштат психология (вроде так называлась). Смысл ее следующий. Из всего, что имеется в голове человека, он осознает примерно 10%. Остальное не осознает. Типа мяч в воде и поверх воды 10%. Процес обдумывания - это мяч в голове поворачивается и чел осознает другие части, имеющиеся в его голове. Вопрос следующий: у всех людей этот мяч правильной формы? В том смысле, что отображает (может абстрактно) какие-то важные, базовые вещи вне нашего сознания или нет? Вот у алхимиков дела были плохи и мячи в их головах были какой-то неправильной формы.
Если мы берем инструментарий, продуманный, обоснованный, согласованный между собой и внешним миром, то такой инструментарий создаст в нашей голове шар правильной формы, производный от использованного инструментария.
Например. Имеется прекрасный во всех смыслах набор инструментов - ЦОС. У людей, владеющих этим инструментом все в порядке с шаром в голове. В том смысле, что шар отражает реальность и имеется инструмент по решению проблем. Потом эти люди приходят на рынкет и никак не могут понять, почему ничего не выходит на рынкете?! Ведь инструмент правильный, отработанный на очень сложных задачах. А не работает.
Вот то озарение, о котором я писал в начале, очень зависит от соответствия инструмента в голове и прикладной области. Если в голове нет такого инструмента, причем в виде правильного шара, то результатов не будет. И мы на форуме видим полно людей, которые мечутся здесь в поисках грааля, в принципе не способные понять как далеки они от истины.
почему фикция? за этим простой факт - за открытием позиции следует её закрытие у многих участников рынка (нетолько спекули). Практически это mean reversion. Математическая модель, например коинтеграция.
Я в принципе представляю как из словесной модели, включающей 2 крайних состояния (перекупленность-перепроданность) и 2 обратные связи (жадность/положительная/ и страх /отрицательная/) вывести существование рыночных колебаний, даже уравнение, наверное, смогу написать...
А вот как вывести отсюда коинтеграцию?
Я в принципе представляю как из словесной модели, включающей 2 крайних состояния (перекупленность-перепроданность) и 2 обратные связи (жадность/положительная/ и страх /отрицательная/) вывести существование рыночных колебаний, даже уравнение, наверное, смогу написать...
А вот как вывести отсюда коинтеграцию?
очень просто - в основе коинтеграции модель "исправления ошибки" (ECM — Error Correction Model). Если проще, то это когда краткосрочные изменения корректируются в зависимости от степени отклонения от долгосрочной зависимости. Вот отклонение относительно неё и можно назвать перекупленностью/перепроданностью. Абстрактная модель для mean reversion, да и для других возвратных стратегий
очень просто - в основе коинтеграции модель "исправления ошибки" (ECM — Error Correction Model). Если проще, то это когда краткосрочные изменения корректируются в зависимости от степени отклонения от долгосрочной зависимости. Вот отклонение относительно неё и можно назвать перекупленностью/перепроданностью. Абстрактная модель для mean reversion, да и для других возвратных стратегий
То есть дополнительно к понятиям ПК/ПП предполагается существование какой-то долгосрочной зависимости?
конечно, на рынке должна присутствовать процессы, которые осуществляют такой возврат. Массовове закрытие позиций один из таких процессов. Есть ещё к примеру спредовые/парная торговля. Это когда два актива связаны с т.з. инвесторов или потребителей (заменяемость). И отставание одного актива от другого является для некоторых сигналом к открытию в сторону его сокращения.
Или классчиеский мен реверсион, как возврат к некоторой справедливой цене. Необязательно средней, а может даже открытие како-го нибудь периода. Зависет от того на что ориентируются те, кто создаёт этот возврат.
А на чем предположение это основано и какова форма зависимости и выявил ли ее кто-то реально в котировках. Ведь рассчитать коэффициент коинтеграции можно почти для любых рядов, но ведь для предположения важно, чтобы они были постоянными или хотя бы мало менялись во времени?
А на чем предположение это основано и какова форма зависимости и выявил ли ее кто-то реально в котировках. Ведь рассчитать коэффициент коинтеграции можно почти для любых рядов, но ведь для предположения важно, чтобы они были постоянными или хотя бы мало менялись во времени?
... ибо это готовая система))
прибыльная?)))
т.е. Вы подтверждаете существование постоянного или, по крайней мере, прогнозируемого вектора коинтеграции?