От теории к практике - страница 177
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Отмечается острая зависимость от чьего-либо мнения, в сочетании с неумения одновременно воспринимать что-то другое. Видимо, больше одной мысли в голове не умещается.))
Юрий, вот иногда хочется с Вами безудержно разругаться, а нельзя - уважаю людей петрящих в сути дела (а в Вашем случае это именно так) и умеющих напустить туману, вместо того, чтобы выложить на форуме весь свой алгоритм подчистую :)))))
Каждый тик нужен тому, у кого сделки длятся несколько тиков. У вас таких масштабов и близко нет.
А "повелся" - это нормальный этап развития алготрейдера) я тоже лет 5 потратил, прежде чем начал понимать, кому можно верить, а кому нет)
Alexander_K2:
Юрий, вот иногда хочется с Вами безудержно разругаться, а нельзя - уважаю людей петрящих в сути дела (а в Вашем случае это именно так) и умеющих напустить туману, вместо того, чтобы выложить на форуме весь свой алгоритм подчистую :)))))
С этого и надо было начинать.
А то-да я его (на ласкуты)
на кванты, век докторской не видать.
С этого и надо было начинать.
А то-да я его (на ласкуты)
на кванты, век докторской не видать.
:))))))))))))))))))) Вы как всегда в своем репертуаре. Остроумно - ничего не могу сказать.
Ладно - я погорячился, да. Не надо ничего выкладывать, согласен. Но, блин, вынужден признать, что в одиночку тяжеловато эта задача идет. И как величайшие из теоретиков здесь на форуме аж по несколько теорий задвигают - не понимаю.
Вот опосредованно через эту ветку задаю вопрос Юсуфу - а как конкретно Вы принимаете котировочные данные для анализа своими алгоритмами?
Юрий, вот иногда хочется с Вами безудержно разругаться, а нельзя - уважаю людей петрящих в сути дела (а в Вашем случае это именно так) и умеющих напустить туману, вместо того, чтобы выложить на форуме весь свой алгоритм подчистую :)))))
Отчего-же нельзя? - Да все можно.)) Но думать самостоятельно Вы ведь действительно не хотите. Ведь не в формулах счастье, а в философии-идеологии системы, и для этого достаточно дивана. А у Вас первично что условный Фейнман писал по какому-либо поводу, или кто-то что-то о тиках.
По своим системам уже все что можно выложил, но думать ни за кого не собираюсь. Кому нужно поймет.) Но, по моему, никому и не нужно. Что тоже правильно, у большинства свои мысли-планы.
Я, в своё время, убил золотую пору любого разработчика именно на тики, о чём теперь сильно жалею.
Золотая пора, это когда с одной работы уже уволился а на другую ещё не устроился, при этом денег ещё хватате чтоб о них не думать.
В соответствии с теорией эффективности рынка, чем меньше ТФ (тем большее количество трейдеров на нём работает) тем более ряд похож на случайное блуждание.
У тиков есть лишь одна вкусняшка, на них видны провалы ликвидности. Те места где Маркетмейкеру приходится копить позицию. Накопление позиции это риск для Маркетмейкера, его стезя это получать прибыль на спреде, т.е. одновременно и продавать и покупать лимитами. Безрисковая прибыль. А вот когда один из потоков маркетов проваливается, Маркетмейкер вынужден копить позицию против рынка. Естествено что убыточная позиция никому не нравиться, и ММ стремится её вывести в прибыль двигая рынок в моменты низкой ликвидности.
Вот эти вещи видны на тиках. Не то чтоб прям явно видны, но вычислимы. Хотя по разностям их не найдёшь, там нет уровней.
И каково было моё удивление когда я обнаружил что на барах эти места вычислимы не хуже, а может и лучше, в виде так называемых непроторгованных интервалов.
В общем я при знакомстве, Александру сказал, что он тут на долго )) хотя он говорил что лишь до 1 января 2018 года. Святая наивность.
Это форекс, не чета какой то там физике. Человек наивысшая загадка природы, и познать законы взаимодействия людей сложнее чем законы природы.
А в общем, резюме - учет и погоня за каждым тиком не обоснована ни математическими, ни физическими, ни экономическими методами, правильно?
Гигантский минус этого факта - невозможно использовать архивы для теста стратегии. Для меня очень важно знать количество тиков за определенный интервал времени. Я почему так надолго застрял - одну сделку жду примерно 1-2 дня. Это сколько же тестировать надо, чтобы убедиться в ее работоспособности?
Если перейти на OPEN, то я хотя бы точно буду знать, что у меня за 1 час есть 60 котировок. И архивы есть для тестов. Неужели к этому все и придет? Представляешь, Николай, сколько времени просто зря потрачено?
А в общем, резюме - учет и погоня за каждым тиком не обоснована ни математическими, ни физическими, ни экономическими методами, правильно?
Гигантский минус этого факта - невозможно использовать архивы для теста стратегии. Для меня очень важно знать количество тиков за определенный интервал времени. Я почему так надолго застрял - одну сделку жду примерно 1-2 дня. Это сколько же тестировать надо, чтобы убедиться в ее работоспособности?
Если перейти на OPEN, то я хотя бы точно буду знать, что у меня за 1 час есть 60 котировок. И архивы есть для тестов. Неужели к этому все и придет? Представляешь, Николай, сколько времени просто зря потрачено?
Таково свойство наркотика под названием "энтузиазм", он так глушит что окружающих не слышно.
Под ним даже скорость звука относительна, говорят тебе что то родители в двадцать, а доходит лишь к сорока годам. )))