Показатель Херста - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все уже украдено до нас, ура.
Автор того индикатора тоже не увидел пользы ))
Я сегодня прям порадывался. Аналог коэф. Херста возможно вычислять достаточно локально!!!!!!!!!
Это следует из работы Дубовикова "Размерность минимального покрытия и локальный анализ фрактальных временных рядов"
finiplfbresibfjnuszrnmyfiscdubuxawumosojpyvlqebhurzusezlkwygomdpegmoywhnwojmoacxeniugtkoxydf.rar
Мне статья понравилась.
Спасибо за полезную информацию. Поэкспериментировать что ль... Правда, у меня НС-ка сама находит анализирует и выдаёт на-гора всякие закономерности в котире. не будет ли это шагом в сторону?
Автор того индикатора тоже не увидел пользы ))
В плане торговли я не увидел ничего полезного.
Индекс вариации вычисляется на предшествующем интервале и характеризует стабильность процесса в прошлом.
При этом нет никакой дополнительной информации сохранит ли ряд своё состояние в будущем.
Поэтому сомнительно его применение, н-р, в качестве критерия для смены тактики ТС.
Дополнительные сомнения вызвали исследования в MathCad-е для интегрированной СВ.
Индекс вариации для такого ряда всегда получался меньше 1/2, что скорее всего свидетельствует
о персистентности ряда (сохраняющим тенденцию), чем о случайности. А это противоречит исходному условию.
....
Индекс вариации для такого ряда всегда получался меньше 1/2, что скорее всего свидетельствует
о персистентности ряда (сохраняющим тенденцию), чем о случайности. А это противоречит исходному условию.
Какому условию ? можно чуть подробнее Ваши мысли про это ? Заранее спасибо.
Какому условию ? можно чуть подробнее Ваши мысли про это ? И если не затрудник файлик маткадовский, прикрепите. Тот что рисунок выше. Заранее спасибо.
Тому, что исходный ряд является СВ (интегрированной).
Если в качестве входного ряда применить не интегрированную СВ, то ситуация не меняется.
Индекс вариации становится больше (но не равной) 1/2.
P.S. Файл прикрепил предыдущему посту.Тому, что исходный ряд является СВ (интегрированной).
Если в качестве входного ряда применить не интегрированную СВ, то ситуация не меняется.
Индекс вариации становится больше (но не равной) 1/2
так это же здорово, лучшая новость за столько лет. Получаеться что все выводы основанные на этой предпосылке (что рынок идентичен интегрированной случайнной величине - неверны ). Это уже второе доказательство, где то тут на форуме я выкладывал (делал теже выводы), но исходя их вида АКФ котировок. Следовательно это не мартингал ('Что такое мартингал?' который исключает теоретическую возможность заработка), и можно считать что теоретически доказана возможность заработка на рынке. Это же неплохо, это здорово, осталось чуть чуть ... )
Все уже украдено до нас, ура.
Мне одному чудится некое лукавство? во фразе "переформулировка известной рыночной поговорки, что движения
акций или валют вполне похожи, независимо от масштаба времени и цены. Наблюдатель не может сказать по внешнему виду графика, относятся ли
данные к недельным, дневным или же часовым изменениям".
Это же совершенно разные вещи, недельные, дневные и часовки.
Следовательно это не мартингал ('Что такое мартингал?' который исключает теоретическую возможность заработка), и можно считать что теоретически доказана возможность заработка на рынке.
Нет сомнений в том, что рынок не является мартингалом! Для этого дастаточно построить ПХ для различных ТФ или коэффициенты корреляции между соседними отсчётами в ряде первой разности для различиных ТФ, что бы видеть явное отличие от интегрированной СВ с нулевым МО, которая является истинным мартингалом. Не постесняюсь ещё раз выложить картинку на которой приведено сравнение этих показателей для пары EURGBP и интегрированной СВ как функции от ТФ выраженного в мин:
Налицо отличие от мартингала (сравниваем красный - мартингал и синий -EURGBP), причём, эта зависимость сохраняет тенденцию антиперсистенции до ТФ более дневок, а затем превращается в истинный мартингал - срубить бабла на ТФ выше дневок статдостоверно не представляется возможным! Вопрос тут в другом. Нас, как трейдеров, конечно не интересует чем там является котир - мартингал-не мартингал, важно - можно на этом денег срубить или нет! Ну, на мартингале точно нельзя, а вот на том,что имеем? Так вот, оказывается, что эксплуатация только персистентности-антиперсистентности не позволяет превысить уровень трансакционных издержек, на всех ТФ и парах. В этом смысле (с учётом накладных расходов), рынок является истиным мартингалом. Нужно искать другие методы выявления скрытых закономерностей в ценовых рядах. Единственным вариантом, мне видится применение в анализе элементов ИИ, что позволяет выявлять во ВР нелинейные связи и заметно увеличить доходность ТС в целом.
Это же совершенно разные вещи, недельные, дневные и часовки.
Смею вас заверить, что "на глазок", вы точно не сможете статдостоверно определить где М1, а где недельки (например для ряда EURUSD). А вот использование ПХ, точно укажет в чём разница между различными ТФ для этого котира.
Гы, а если на это дело нейросеть натравить... Человеческое восприятие штука тонкая...