Показатель Херста - страница 39
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ты чересчур категоричен.
Опубликованной - нет. Но это не значит, что ее нет совсем.
Оно есть, но кто тут этим будет заниматься?
Я занимаюсь. Но не Херстом))
Ты чересчур категоричен.
Опубликованной - нет. Но это не значит, что ее нет совсем.
Правильно. Вообще я убежден, что далеко не всех знаний человечество достойно, некоторые лучше придержать до поры, до времени))
Регрессию можно строить на чем угодно, и этот метод называется методом тыка. Вопрос в том, можем ли мы заранее сказать, что из множества возможных регрессионных моделей такая-то будет лучше описывать поведения котира по тем-то причинам. Описать эти причины математически. Записать разностное уравнение, вычислить регрессионные коэффициенты аналитически - чтобы было ясно, какие из них представляют влияние внешних факторов, какие характеризуют внутренние свойства системы, а какие сочетают внутренние и внешние факторы.
Попробуйте для примера построить разностное уравнение одной из простейших систем - колебательного контура. В терминах регрессии это будет модель ARMA, а ее коэффициенты будут представлять комбинацию параметров самого контура и входного сигнала:
Y(k) = 2*a*cos(w0)*Y(k+1) - Y(k+2) + X(k) - a*sin(w0)*X(k+1)
Здесь X - неизвестное внешнее воздействие, Y - наблюдаемый отклик, a - параметр затухания, w0 - собственная частота колебаний
Полностью с Вами согласен.
Любая строчка символов и любой результат должен иметь экономический смысл. В противном это просто игра в цифирь (метод тыка).
Исходная запись должна опираться на понимание экономической сути. Если мы включили циклическую составляющую, то должны словесно, содержательно объяснить, откуда она взялась. Или же сказать, что не будем этим заниматься, к примеру на форе, а вот в парной торговле "нефть=бензин" будем.
Тем не менее проблемы это не снимает. Известны тесты на недостающие переменные и на избыточные переменные в уравнении регрессии.
Если говорить в целом, то владение инструментарием, неважно ТА или матстатистика, не снимает проблемы опыта и интуиции. Именно это является определяющим, позволяет выделить важные и устойчивые факторы и связи и пренебречь второстепенными. К сожалению, или скорее к счастью.
Ты чересчур категоричен.
Опубликованной - нет. Но это не значит, что ее нет совсем.
Могу повторить свою позицию.
Диссертабельность меня не интересует - наелся, много лет. Только практика. А в практическом смысле столько всего, что превосходит мои возможности. Очень много тупой монотонной работы, нужны коллективы людей.
Тем не менее проблемы это не снимает. Известны тесты на недостающие переменные и на избыточные переменные в уравнении регрессии.
Не снимает, но упрощает. В приведенном примере можно заметить, что выписанное уравнение накладывает ограничения на коэффициенты модели: они уже не могут быть какими угодно, а должны соответствовать условиям
A1 = 2*a*cos(w0), A2=-1, B0 = 1, B1 = - a*sin(w0)
То есть уже одно только предположение о внутреннем устройстве системы (контур) дает возможность снизить количество степеней свободы регрессионной модели с 4 до 2. А такую модель уже проще подгонять под наблюдаемые данные в попытке идентифицировать параметры (проще в плане результата; вычисления, конечно, станут чуть сложнее - для них придется использовать уже нелинейную регрессию, т.к. зависимость по параметрам нелинейна)
Таким образом, фундаментальная модель нужна для того, чтобы снизить размерность задачи, что упрощает поиск параметров и, в конечном счете, позволяет с большей вероятностью правильно ответить на вопрос, а адекватна ли вообще модель (существует ли набор параметров, удовлетворяющий имеющимся наблюдаемым).
Эк Вас заело.
Из пушек воробьев палить.
Есть состояние рынка, оно издревле называется перекуп - перепрод.
Есть быки и медведи, у которых есть глаза и состояние это они видят.
И те и другие находятся в жестких условиях интересов и при своих возможностях и тактиках.
И реальное соотношение валют, которого НИКТО не знает.
Методов вагон и маленькая тележка, но коэффициенты по вышеизложенному КАК вычислить?
Всю математику нуно с коэффициентами, с поправками на ветер, как в артиллерии.
Обьект в прицеле не гарантирует попадания.
Это фикция. Во всяком случае, на форе я не знаю индюков, которые более-менее достоверно ее показывают. Даже с учетом Level II, в котором кое-кто хочет видеть панацею.
Совершенно согласен.
Более того, вспомните изменение положение клинка якобы слепым самураем перед ударом наемника.
Достаточно подправить котир второстепенной валюты и картина "приплыли"
А ведь наемник все по математике считал.
Это война. И в плен не берут.