Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
специализированные статистические пакеты, а именно пакет статистического анализа R.
В качестве рабочего варианта могу порекомендовать еще Stata. Плюс, собственно для написания работы, весьма кошерно освоить TeX. В остальном полностью согласен с С-4.
Доброго времени суток! Вообще идея была следующей: расчитать показатель Н, построить функцию по цене металла, затем наложить изменение себестоимости производства этого металла и проанализировать изменение (так называемую прибыль, которую может получить организация). Анализ произвести в разрезе тех факторов, на которые влияют и не влияют внешние факторы.
Я, если честно, интуитивно понимаю, что это мало похоже на что-то стоящее, т.к. по-хорошему, это надо программировать, ких навыков не имею. Но руководитель моей диссертации настоятельно рекомендовала использовать данный коэффициент в расчетах. Вот и получается, что бред.... на начальной стадии. ((((
Еще пару слов, теперь уже о золоте.
Вы пишете о золоте в разрезе фундаментального анализа. Очевидно, важнейшей взаимосвязь для Вас будет цена золота с его себестоимость. Но эту взаимосвязь еще надо найти и доказать. Рынки не стационарны и если под взаимосвязью понимать простую корреляцию, то для ценового ряда этого недостаточно. Есть еще коинтеграция - тесты на причинность например из этой области, но там сохраняются требования к нормальности данных, а этого у ценовых данных нет. Поэтому, весьма новаторским подходом для вас было бы, если бы Вы сначала разработали непараметрическую модель поиска этих самых нелинейных взаимосвязей на основе фрактальной статистики, а потом апробировали бы эту модель на взаимосвязи между производством золота и его стоимости. В этой области сейчас полный вакуум и есть о чем писать. Отталкиваться можно от простого предположения, что спред между двумя взаимосвязанными рядами не будет являться белым шумом, и если, скажем, два персистентных ряда, дают антиперсистентый спрэд, то это как бы говорит о том, что между этими рядами есть взаимная коррекция состояния (спред стремиться к нулю, будучи при этом нестационарным), и значит само собой между двумя рядами есть взаимосвязь, хотя любые другие методы покажут что взаимосвязи нет, ибо нет стационарности и нет линейности!
Еще одни данные которые Вам не мешало бы по изучать на предмет взаимосвязи эта информация о хеджах производителей золота. В статье много данных для фундаментального анализа.
В качестве рабочего варианта могу порекомендовать еще Stata. Плюс, собственно для написания работы, весьма кошерно освоить TeX. В остальном полностью согласен с С-4.
Спасибо огромное !!!!! Пошла изучать!!! )))
Спасибо огромное !!!!! Пошла изучать!!! )))
Если решили взяться за R, - могу Вам порекомендовать вот эту книгу:
Если честно, книжка довольно бестолковая, но единственная в своем роде, поэтому выбирать не приходиться.
единственная в своем роде
Кроме этого на русском.
Кроме этого на русском.