Показатель Херста - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дело ведь не в абсолютных цифрах, а в идее.
Абсолютные цифры играют очень важную роль, иначе результат невозможно правильно интерпретировать.
Дело ведь не в абсолютных цифрах, а в идее.
Формула отображает отношение скорости регресии(угол) к стандартному отклонению, помоиму вполне в духе Херста.
:)
нет, Херст считал совсем другое и совсем по-другому. Не стоит упоминать его при вычислении отношения скорости регресии(угол) к стандартному отклонению.
Абсолютные цифры играют очень важную роль, иначе результат невозможно правильно интерпретировать.
Совершенно верно, добавлю лишь, что здесь выкладывались различные неправильные попытки с абсолютными цифрами похожими на показатель Херста, но все равно это был не он, а хрень какая-то считалась и выдавалась за Херста.
Совершенно верно, добавлю лишь, что здесь выкладывались различные неправильные попытки с абсолютными цифрами похожими на показатель Херста, но все равно это был не он, а хрень какая-то считалась и выдавалась за Херста.
Я не спец в Херсте так что могу ошибаться, а от вас в первую очередь жду не просто гневных заявлений
"что великий вождь завещал завязывать пионерский галстук так чтоб левый конец был длиннее"
а раз уж мне оппонируете то выкладывайте в чём смысл показателя Херста ???
Я не спец в Херсте так что могу ошибаться, а от вас в первую очередь жду не просто гневных заявлений
"что великий вождь завещал завязывать пионерский галстук так чтоб левый конец был длиннее"
а раз уж мне оппонируете то выкладывайте в чём смысл показателя Херста ???
Смысл его на каждом заборе написан - это типа показатель самоподобия, показывающий степень долговременной зависимости (персистентность при Н>1/2 и антиперсистентность при Н<1/2), ещё по ходу дополняет фрактальную размерность до двух. Но, чтобы проникнуться его смыслом, следует прочесть книгу по поводу, а затем сесть и посчитать разок этот показатель.
На мой вгляд, показатель непригоден для рынка, т.к. рассчитывает на стационарность возвратов. Можно сконструировать марковский процесс так, что Херст покажет совсем не 1/2, и указывать это будет на банальную нестационарность приращений, а не на то, за чем все гоняются.
Имею подозрение, что с подачи очень талантливого ученого Мандельброта, хотевшего увеличить тираж и прикладную ценность своей никуда толком тогда неприоложимой фрактальной теории всего, пошла популяризация фракталов и Херста в т.ч. в рынок без достаточных на то оснований.
По поводу состоятельности метода Херста - у Петерса во фрактальном анализе описаны различные его модификации, в т.ч. как я понял такие которые дают результаты схожие с методом Монте-Карло...
Смысл его на каждом заборе написан - это типа показатель самоподобия, показывающий степень долговременной зависимости (персистентность при Н>1/2 и антиперсистентность при Н<1/2), ещё по ходу дополняет фрактальную размерность до двух. Но, чтобы проникнуться его смыслом, следует прочесть книгу по поводу, а затем сесть и посчитать разок этот показатель.
На мой вгляд, показатель непригоден для рынка, т.к. рассчитывает на стационарность возвратов. Можно сконструировать марковский процесс так, что Херст покажет совсем не 1/2, и указывать это будет на банальную нестационарность приращений, а не на то, за чем все гоняются.
Имею подозрение, что с подачи очень талантливого ученого Мандельброта, хотевшего увеличить тираж и прикладную ценность своей никуда толком тогда неприоложимой фрактальной теории всего, пошла популяризация фракталов и Херста в т.ч. в рынок без достаточных на то оснований.
Те вы считаете если показатель будет распознавать персистентность H>0 а антиперсистентность H<0,
то такой показатель эксплуатировать напрочь невозможно ??
В вопросе самоподобия вы не правы, самоподобие показывает автокореляция а показатель Херста показвает насколько сигнал тонет в шуме.
И не нужно всё усложнять, математика предельно простая наука (когда люди говорят простыми и понятными словами).
Те вы считаете если показатель будет распознавать персистентность H>0.5 а антиперсистентность H<0.5, в случае стационарных возвратов!
то такой показатель эксплуатировать напрочь невозможно ?? - в смысле прибыли - нет, никак, т.к. сперва надо доказать стационарность возвратов.
В вопросе самоподобия вы не правы, самоподобие показывает автокореляция а показатель Херста показвает насколько сигнал тонет в шуме. - Это не я говорю, что показатель Херста - это показатель самоподобия, а отцы основатели и защитившиеся на них профессора. :)
И не нужно всё усложнять, математика предельно простая наука (когда люди говорят простыми и понятными словами). - Я не усложняю. Я лишь переложил разжеванный до беспредела алгоритм из книги в МТ4, что мог сделать каждый, кто бы втыкнул в эту предельно простую науку. Но что-то я не наблюдаю индикаторов для МТ считающих показатель Херста, кроме, прошу прощения за нескромность, своего любимого. :) Я бы мог предположить, что никто не обременяет себя такой простотой как Херст, но глядя на наободяженную отсебячину, я склоняюсь к обратной мысли - Херст не по зубам оказался.
to Vita, мой выдает на вашем же примере H~0,12 :( В коде баюсь что буду разбираться еще 2е недели. Вы выборки берете по каким интервалам?
Что вы подаете на вход?
Для цен подавать необходимо возвраты: Close[i] - Close[i+1]
Если подавать цену, то вы получите H~1, т.к. цены друг от друга практически не отличаются :)
Длина серии по умолчанию стоит cMaxSamples=2520; Далее, согласно алгоритму берутся "окна" с размером нацело делящим cMaxSamples. Для кадого такого окна считается R/S. Наклон прямой из этих точек и есть H.