продолжение предыдущей публикации https://www.mql5.com/ru/blogs/post/761208 и снова без картинок. Желающим прочесть придётся напрягать пространственное воображение
Итак, определились с тем что текущее состояние рынка (все курсы валют) могут быть представлены в виде одной точки в многомерном пространстве.
Воображаем себе многомерный график, по осям ~EURUSD,~GBPUSD,~JPYUSD и так далее. То есть все котировки к USD и от них взят квадратный корень. Точка в этом пространстве однозначно представляет собой текущее состояние дел. А движение точки - ретроспективу. Расстояние от начала координат до котировочной точки обратно пропорционально эквиваленту доллара и наоборот: ~USD=1.0/diag(~EUR,~GBP,...). Чем дороже доллар тем точка ближе к центру (тем меньше ~EURUSD и прочие), а при падении доллара точка уходит в даль.
Что интересного можно из этого получить ?
1.самое простое: можно посчитать общий путь пройденной точкой за время T. Точка движется от A до B по ломанной многомерной линии, считаем сумму элементарных отрезков этого пути path. И кратчайшее расстояние |AB|. Соотношение yaw=|AB|/path характеризует рыскание движения вдоль AB. Чем ближе к 1.0 тем path сильнее прилегает к AB". Ещё можно читать как "чем ближе к 1.0 тем AB более соответствует общему движению"
2.чуть более сложное: на первом заходе получили общую "направленность" движения, но она сильно зависит от ~USD. Если считать не абсолютные расстояние пройденные точкой, а угловые или считать проекции на сферу единичного радиуса. Что вообще говоря одно и то-же :-) Получаем величины: ^path сумма угловых расстояний пути (или шагов проекций на еденичной сфере) и |^AB| плоский угол межу OA OB.
Соотношение ^yaw=|^AB|/^path это рыскание кроссов (почти без влияния usd). Увеличение ^yaw показывает что одна или несколько (две-три) валют являются явными лидерами движения.
ещё чуть про 1 и 2. Обе величины yaw и ^yaw получились от природы нормированными (0;1] . Для обоих можно аналитически или (чтобы не ломать голову об топологию) статистически получить типичные величины. "на этом таймфрейме, при флете/размеренном рынке/случайном блуждании величины вот в таком диапазоне"
Хоть в ^yaw и старательно избавлялись от влияния usd, но оно всё-равно отчасти осталось и связывает его с yaw. Совместное поведение yaw и ^yaw пожалуй стоит поизучать в плане "насколько движение usd влечёт за собой переоценку кроссов и наоборот"
3. рассмотрев path стоит рассмотреть и cloud то есть все точки вне зависимости от очерёдности (для любителей:или с весовыми коэфф от времени). Они все вместе образуют какой-то объём. Если отрезок времени T соотносится с естественным циклом, то почти эллипсоид. Не очень симметричный, будет изогнут и слегка похож на грушу (или банан :-) ). К чёрту подробности, будем считать эллипсоидом - То есть у него есть главная ось, фокусы, геометрический центр, радиусы, условная поверхность и соотв. объём и площадь. Все параметры можно найти, оси и радиусы получатся регрессией, центры - тоже понятно как.
интерес будут представлять: насколько вытянут эллипсоид (далёк от сферы) то есть соотношение площади к объёму, насколько несемметричен и в какую сторону (распределение вдоль главной оси), вектор главной оси (как наклонён и насколько велик), угол AB и осей эллипсоида, положение AB относительно псевдо-поверхности (внутри-ли, снаружи-ли), и не только AB но и всех точек пути (если они тяготеют к поверхности, то идёт какой-то хитрый многомерный разворот).
В общем масса интересных характеристик..
4. что ещё сказать про Сахалин, кроме что он остров с прекрасной погодой ?
Начав многомерный анализ, не стоит останавливаться - изначально мы строили всё относительно USD, но точно так-же можем выразить и через любую другую. Торгуя например GBPCHF логично рассмотреть GBP относительно всех и CHF так-же. Лишним это точно не будет ;-) И в почти в такой-же аналогии можем делать построения ~USDEUR, ~USDGBP и так далее. Изначально у нас всё координаты измерялось в USD, а после такого переворота будет измеряться в безразмерных долях (или долях депозита)
будет взгляд с разных сторон, сверху/снизу сызнанки на одно и то-же.
намедни упрекнули, что "где софт"..софт когда-нибудь будет :-)
просто до того как бросаться хреначить код, надо потщательнее это дело обдумать. Писать на MQL долго, муторно и не сказать что приятно. Лучше сначала семь раз отмерить.
К тому заранее знаю часть результата: чёткие сезонки (или сильно вытянутые тренды, как хотите называйте) по географическим сегментам, общие пределы отклонений, общая тенденция к росту курсов (инфляция есть, оне не может не есть) , торговать валюту надо в её рыночное время, и что ни торгуй всё равно торгуешь доллар. Примерно так :-)
