Статьи о ручном и алгоритмическом трейдинге в MetaTrader 5

icon

Здесь вы найдете статьи, посвященные всем аспектам трейдинга - от ручной торговли до полностью автоматической, от написания торгового робота до его создания с помощью MQL5 Wizard. Управление позициями, обработка торговых событий и управление капиталом - всё это неотъемлемые части трейдинга, рассматриваемые в статьях.

Вы узнаете, как копировать торговые сигналы и как обеспечить круглосуточную работу эксперта,  как создать торгового робота и как запустить MetaTrader на Linux и MacOS, что такое социальный трейдинг и как заказать торгового робота.

Новая статья
последние | лучшие
Что такое тренды и какова структура рынков — трендовая или флэтовая?
Что такое тренды и какова структура рынков — трендовая или флэтовая?

Что такое тренды и какова структура рынков — трендовая или флэтовая?

Трейдеры часто говорят о трендах и флэтах, но очень не многие действительно правильно понимают что-же такое на самом деле тренд / флэт и только единицы способны внятно объяснить эти понятия. Вокруг этих базовых понятий, сложился устойчивый набор предрассудков и заблуждений. Все это несмотря на то, что для заработка необходимо понимать математический и логический смысл. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое тренд, что такое флэт, какова структура рынков трендовая, флэтовая или какая-то другая. Рассмотрим какая должна быть стратегия, чтобы заработать на трендовом рынке, и какая должна быть стратегия, чтобы заработать во время флэта.
Использование криптографии совместно с внешними приложениями
Использование криптографии совместно с внешними приложениями

Использование криптографии совместно с внешними приложениями

Рассмотрены вопросы шифровки / дешифровки объектов в MetaTrader-e и сторонних программах с целью выяснения условий, при которых одинаковые результаты будут получаться при одинаковых исходных данных.
Проекты позволяют создавать прибыльных торговых роботов! Но это не точно
Проекты позволяют создавать прибыльных торговых роботов! Но это не точно

Проекты позволяют создавать прибыльных торговых роботов! Но это не точно

Большая программа начинается с маленького файла, который затем начинает расти в размерах, наполняться множеством функций и объектов. Большинство разработчиков роботов справляется с этой проблемой с помощью включаемых файлов. Но лучше сразу же начинать писать любую программу для трейдинга в проекте — это выгодно во всех отношениях.
Инструментарий для быстрой ручной торговли: Работа с открытыми и отложенными ордерами
Инструментарий для быстрой ручной торговли: Работа с открытыми и отложенными ордерами

Инструментарий для быстрой ручной торговли: Работа с открытыми и отложенными ордерами

В этой статье расширим возможности инструментария, добавим в него возможности закрыть торговых позиций по условиям, а также создадим таблицы учета рыночных и отложенных ордеров с возможностью их редактирования.
Инструментарий для быстрой ручной торговли: Базовый функционал
Инструментарий для быстрой ручной торговли: Базовый функционал

Инструментарий для быстрой ручной торговли: Базовый функционал

На текущий момент всё больше трейдеров переходят на автоматические системы торговли, которые либо требуют начальную настройку, либо часть из них уже полностью автоматизированы. Тем не менее остается немалая часть трейдеров, которые торгуют руками по старинке. В данной статье создадим набор инструментов для быстрой ручной торговли с помощью горячих клавиш и выполнения типичных торговых действий в один клик.
Набор инструментов для ручной разметки графиков и торговли (Часть I). Подготовка - описание структуры и класс вспомогательных функций
Набор инструментов для ручной разметки графиков и торговли (Часть I). Подготовка - описание структуры и класс вспомогательных функций

Набор инструментов для ручной разметки графиков и торговли (Часть I). Подготовка - описание структуры и класс вспомогательных функций

Данной статье я начинаю описывать набор для графической разметки с помощью сочетаний клавиш. Очень удобно: нажал клавишу — появилась линия тренда, нажал другую — появился веер Фибоначчи с нужными параметрами. А также — возможность переключать таймфреймы, менять порядок "слоев" объектов или удалять все объекты с графика.
Мультивалютный мониторинг торговых сигналов (Часть 5): Составные сигналы
Мультивалютный мониторинг торговых сигналов (Часть 5): Составные сигналы

Мультивалютный мониторинг торговых сигналов (Часть 5): Составные сигналы

В пятой части разработки приложения мониторинга торговых сигналов введем в систему понятие составного сигнала и реализуем необходимый для этого функционал. Ранее в приложении использовались простые сигналы, такие как RSI, WPR, CCI, а также введенная возможность использования собственного индикатора.
Мультивалютный мониторинг торговых сигналов (Часть 4): Улучшаем функциональность  и систему поиска сигналов
Мультивалютный мониторинг торговых сигналов (Часть 4): Улучшаем функциональность  и систему поиска сигналов

Мультивалютный мониторинг торговых сигналов (Часть 4): Улучшаем функциональность и систему поиска сигналов

В этой части мы расширяем систему поиска и редактирования торговых сигналов, вводим возможность использования собственных индикаторов и добавляем локализацию приложения. Ранее была создана базовая система поиска торговых сигналов, но она основывалась на небольшом выборе индикаторов и односложном выборе правил для поиска.
Мультивалютный мониторинг торговых сигналов (Часть 3): Внедряем алгоритмы поиска
Мультивалютный мониторинг торговых сигналов (Часть 3): Внедряем алгоритмы поиска

Мультивалютный мониторинг торговых сигналов (Часть 3): Внедряем алгоритмы поиска

В предыдущей статье мы разработали визуальную часть приложения, а также базовое взаимодействие элементов интерфейса. Теперь же добавим внутреннюю логику и алгоритм подготовки данных торговых сигналов, их настройку, поиск и визуализацию в мониторе.
Применение OLAP в трейдинге (Часть 4): Количественный и визуальный анализ отчетов тестера
Применение OLAP в трейдинге (Часть 4): Количественный и визуальный анализ отчетов тестера

Применение OLAP в трейдинге (Часть 4): Количественный и визуальный анализ отчетов тестера

Статья предлагает базовый инструментарий для OLAP-анализа отчетов тестера об одиночных проходах и результатах оптимизации в виде файлов стандартных форматов (tst и opt), а также интерактивный графический интерфейс к нему. Исходные коды MQL прилагаются.
preview
SQLite: нативная работа с базами данных на SQL в MQL5

SQLite: нативная работа с базами данных на SQL в MQL5

Разработка торговых стратегий связана с обработкой больших объемов данных. Теперь прямо в MQL5 вы можете работать с базами данных с помощью SQL-запросов на основе SQLite. Важным преимуществом данного движка является то, что вся база данных содержится в единственном файле, который находится на компьютере пользователя.
Мультивалютный мониторинг торговых сигналов (Часть 2): Реализация визуальной части приложения
Мультивалютный мониторинг торговых сигналов (Часть 2): Реализация визуальной части приложения

Мультивалютный мониторинг торговых сигналов (Часть 2): Реализация визуальной части приложения

В предыдущей статье был создан каркас приложения, на основе которого и будет строиться вся дальнейшая работа. Теперь последовательно приступим к его разработке - создадим визуальную часть приложения и настроим базовые взаимодействия элементов интерфейса.
Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot
Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot

Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot

Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot. Каждый отдельный ящик с усами дает хорошее представление о том, как распределены значения в наборе данных. Boxplots не следует путать с графиком японских свечей, хотя они визуально похожи.
Расширяем функционал Конструктора стратегий
Расширяем функционал Конструктора стратегий

Расширяем функционал Конструктора стратегий

В предшествующих двух статьях было рассмотрено использование технических фигур Меррилла применительно к различным типам данных. Разработано приложения для тестирования на базе этой идеи. В данной статье продолжаем работу над Конструктором стратегий, улучшаем его работу, делаем более удобным и расширяем его функционал и возможности.
Разработка Pivot Mean Oscillator: новый осциллятор на кумулятивном скользящем среднем
Разработка Pivot Mean Oscillator: новый осциллятор на кумулятивном скользящем среднем

Разработка Pivot Mean Oscillator: новый осциллятор на кумулятивном скользящем среднем

В статье описывается осциллятор Pivot Mean Oscillator (PMO), который представляет собой реализацию торговых сигналов на основе индикатора кумулятивного скользящего среднего для платформ MetaTrader. В частности, сначала будет рассмотрено понятие Pivot Mean (PM) — индекс нормализации временных рядов, который вычисляет соотношение между любой точкой данных и скользящей CMA. Затем построим осциллятор PMO как разницу между скользящими средними, построенными по двум сигналам PM. Также в статье будут показаны эксперименты на символе EURUSD, которые проводились для проверки эффективности индикатора.
Конструктор стратегий на основе технических фигур Меррилла
Конструктор стратегий на основе технических фигур Меррилла

Конструктор стратегий на основе технических фигур Меррилла

В предыдущей статье была рассмотрена модель применения технических фигур Меррилла к различным данным, таким как ценовое значение на графике валютного инструмента и значениям различных индикаторов из стандартного набора терминала MetaTrader 5: ATR, WPR, CCI, RSI и других.Теперь мы попробуем созданить конструктор стратегий на основе идеи использования технических фигур Меррилла.
Почтовая рассылка сервисами Google
Почтовая рассылка сервисами Google

Почтовая рассылка сервисами Google

Задача организации почтовой рассылки вполне может возникнуть у трейдера, поддерживающего деловые отношения с другими трейдерами, с подписчиками, клиентами, даже просто с друзьями. Разослать скриншоты, какие то журналы, логи, или отчеты, это вполне актуальные задачи, востребованные не каждый день, но и не так уж редко, в любом случае хотелось бы обладать такой возможностью. В статье рассмотрены вопросы использования сразу нескольких сервисов Google, написанию соответствующей сборки на C# и интеграции с инструментами на MQL.
Пишем кроссплатформенный помощник для выставления StopLoss и TakeProfit в соответствии со своими рисками
Пишем кроссплатформенный помощник для выставления StopLoss и TakeProfit в соответствии со своими рисками

Пишем кроссплатформенный помощник для выставления StopLoss и TakeProfit в соответствии со своими рисками

В данной статье мы создадим советник, который позволит нам автоматизировать процесс определения лота, с которым нужно войти в сделку в соответствии с нашими рисками. Также данный советник позволит автоматически выставлять тейк-профит с выбранным коэффициентом к стоп-лоссу. То есть чтобы соблюдалось соотношение 3 к 1, 4 к 1 или любое другое, выбранное нами.
Грокаем "память" рынка через дифференцирование и энтропийный анализ
Грокаем "память" рынка через дифференцирование и энтропийный анализ

Грокаем "память" рынка через дифференцирование и энтропийный анализ

Область применения дробного дифференцирования достаточно широка. Например, алгоритмы машинного обучения, обычно, принимают дифференцированный ряд на вход. Проблема в том, что необходимо вывести новые данные в соответствии с имеющейся историей, чтобы модель машинного обучения смогла распознать их. В данной статье рассматривается оригинальный подход к дифференцированию временного ряда, в дополнении к этому приводится пример самооптимизирующейся ТС на основе полученного дифференцированного ряда.
Создаем кроссплатформенный советник-сеточник (Часть II): Сетка в рейндже в направлении тренда
Создаем кроссплатформенный советник-сеточник (Часть II): Сетка в рейндже в направлении тренда

Создаем кроссплатформенный советник-сеточник (Часть II): Сетка в рейндже в направлении тренда

Сегодня мы попробуем разработать сеточный советник для работы в диапазоне в направлении тренда. То есть для инструментов Forex или рынков сырья. Как показали тесты, наш сеточник работал в прибыль с 2018 года. Но вот беда, с 2014 по 2018 год это был стабильный слив депозита
Применение OLAP в трейдинге (Часть 2): Визуализация результатов интерактивного анализа многомерных данных
Применение OLAP в трейдинге (Часть 2): Визуализация результатов интерактивного анализа многомерных данных

Применение OLAP в трейдинге (Часть 2): Визуализация результатов интерактивного анализа многомерных данных

В статье рассматриваются различные аспекты создания интерактивного графического интерфейса MQL-программы, предназначенной для OLAP-обработки истории счета и торговых отчетов. Для получения наглядного результата используются максимизируемые и масштабируемые окна, адаптивная раскладка "резиновых" элементов управления, новый "контрол" для вывода диаграмм. На основе этого реализован GUI с выбором показателей по координатным осям, агрегатных функций, типов графиков и сортировок.
Применение OLAP в трейдинге (Часть 1): Основы оперативного анализа многомерных данных
Применение OLAP в трейдинге (Часть 1): Основы оперативного анализа многомерных данных

Применение OLAP в трейдинге (Часть 1): Основы оперативного анализа многомерных данных

В статье описываются общие принципы построения фреймворка для оперативного анализа многомерных данных (OLAP), его реализация на MQL и применение в среде MetaTrader на примере обработки торговой истории счета.
ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто: Графический интерфейс. Дополнения и изменения. Вилы Эндрюса в ZUP
ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто: Графический интерфейс. Дополнения и изменения. Вилы Эндрюса в ZUP

ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто: Графический интерфейс. Дополнения и изменения. Вилы Эндрюса в ZUP

В версии 153 редактирование почти всех параметров ZUP можно осуществлять через графический интерфейс. В статье дано описание последних изменений в графическом интерфейсе ZUP. Описаны также основные элементы вил Эндрюса в ZUP для использования этого инструмента при анализе рыночной ситуации.
Соединение MetaTrader 5 и Python: получение и отправка данных
Соединение MetaTrader 5 и Python: получение и отправка данных

Соединение MetaTrader 5 и Python: получение и отправка данных

Работа с данными в наше время требует обширного инструментария и зачастую не ограничивается "песочницей" какого-то отдельного приложения. Существуют специализированные общепризнанные языки программирования для обработки и анализа данных, статистики и машинного обучения. Лидером в этой области является язык Python. В статье описан пример связи MetaTrader 5 и Python при помощи сокетов, а также получение котировок через API терминала.
ZigZag всему голова (Часть II):  Примеры получения, обработки и отображения данных
ZigZag всему голова (Часть II):  Примеры получения, обработки и отображения данных

ZigZag всему голова (Часть II): Примеры получения, обработки и отображения данных

В первой части был описан модифицированный индикатор ZigZag и класс для получения данных индикаторов такого типа. Теперь мы покажем как создать индикаторы на основе этих инструментов, а также напишем эксперта для тестов, который будет заключать сделки по сигналам, формируемым индикатором ZigZag. В качестве дополнения в этой статье будет представлена новая версия библиотеки для создания графических интерфейсов EasyAndFast.
ZigZag всему голова (Часть I): Разработка базового класса индикатора
ZigZag всему голова (Часть I): Разработка базового класса индикатора

ZigZag всему голова (Часть I): Разработка базового класса индикатора

Многие исследователи не уделяют должного внимания определению характера поведения цены. При этом используются сложные методы, которые очень часто являются просто «чёрными ящиками», такие как: машинное обучение или нейронные сети. В таких случаях самым важным является такой — «Какие данные подать на вход для обучения той или иной модели?»
Мартингейл как основа долгосрочной торговой стратегии
Мартингейл как основа долгосрочной торговой стратегии

Мартингейл как основа долгосрочной торговой стратегии

В данной статье мы подробно рассмотрим такую систему, как мартингейл. Подумаем, можно ли ее применять, и как ее применять, чтобы максимально снизить риски. Самый главный недостаток этой простой системы — есть вероятность потерять весь депозит. И это необходимо учитывать в своей торговле, если вы все таки решите использовать данную торговую систему.
Реверсирование: формализуем точку входа и пишем алгоритм ручной торговли
Реверсирование: формализуем точку входа и пишем алгоритм ручной торговли

Реверсирование: формализуем точку входа и пишем алгоритм ручной торговли

Это последняя статья из серии, посвященной такой торговой стратегии, как реверсирование. В ней мы попробуем решить проблему, которая приводила к нестабильности результатов тестирования в предыдущих статьях. А также напишем и протестируем свой алгоритм для ручной торговли на любом рынке с помощью реверсирования.
Гэп - доходная стратегия или 50/50?
Гэп - доходная стратегия или 50/50?

Гэп - доходная стратегия или 50/50?

Исследование явления гэпа — ситуации существенной разницы между ценой закрытия предыдущего таймфрейма и ценой открытия следующего, и в какую сторону пойдёт дневной бар. Применение системной DLL функции GetOpenFileName.
Реализация Take Profit в виде лимитных ордеров без изменения оригинального кода советника
Реализация Take Profit в виде лимитных ордеров без изменения оригинального кода советника

Реализация Take Profit в виде лимитных ордеров без изменения оригинального кода советника

На форуме давно обсуждается вопрос использования лимитных ордеров вместо установки стандартного тейк-профита позиции. В чем видится преимущество такого подхода и как его можно реализовать в своей торговле? В этой статье я я хочу предложить Вам свое видение ответов на эти вопросы.
950 сайтов транслируют экономический календарь от MetaQuotes
950 сайтов транслируют экономический календарь от MetaQuotes

950 сайтов транслируют экономический календарь от MetaQuotes

Добавление виджета обеспечивает сайты подробным расписанием выхода 500 показателей и индикаторов крупнейших мировых экономик. Таким образом трейдеры, помимо основного контента площадки, оперативно получают актуальную информацию по всем важным событиям с пояснениями и графиками.
14 000 торговых роботов в MetaTrader Market
14 000 торговых роботов в MetaTrader Market

14 000 торговых роботов в MetaTrader Market

В самом большом магазине готовых приложений для алготрейдинга уже 13 970 продуктов. Среди них 4 800 роботов, 6 500 индикаторов, 2 400 утилит и другие решения. При этом почти половину приложений (6 000) можно не покупать, а арендовать. А четверть от общего числа продуктов (3 800) и вовсе доступна бесплатно.
Мониторинг торгового счета - необходимый инструмент трейдера
Мониторинг торгового счета - необходимый инструмент трейдера

Мониторинг торгового счета - необходимый инструмент трейдера

Мониторинг торгового счета — это подробный отчет по всем совершенным сделкам. Вся торговая статистика собирается автоматически и предоставляется вам в виде понятных диаграмм и графиков.
Рецепты MQL5 – Получаем свойства открытой хеджевой позиции
Рецепты MQL5 – Получаем свойства открытой хеджевой позиции

Рецепты MQL5 – Получаем свойства открытой хеджевой позиции

Платформа MetaTrader 5 является не только мультирыночной, но и позволяет применять различные системы учёта позиций. Такие возможности существенно расширяют инструментарий для реализации и формализации торговых идей. В статье идёт речь о том, как обрабатывать и учитывать свойства позиций при их независимом учете ("хеджинг"). Предлагается производный класс, приводятся примеры обработки и получения свойств хеджевой позиции.
Elder-Ray Биржевой рентген (Bulls Power и Bears Power)
Elder-Ray Биржевой рентген (Bulls Power и Bears Power)

Elder-Ray Биржевой рентген (Bulls Power и Bears Power)

Торговая система "Биржевой рентген" на основе индикаторов Bulls Power, Bears Power и Moving Average (EMA — экспоненциальное усреднение). Эту систему описал Александр Элдер в своей книге "Как играть и выигрывать на бирже" (Trading for a living).
Графический конструктор стратегий. Создание торговых роботов без программирования
Графический конструктор стратегий. Создание торговых роботов без программирования

Графический конструктор стратегий. Создание торговых роботов без программирования

В статье описывается графический конструктор стратегий. Показано, как любой пользователь может создавать торговые роботы и утилиты без программирования. Созданные советники можно тестировать в тестере стратегий, оптимизировать в облаке и запускать на графике в режиме реального времени.
Глубокие нейросети (Часть VIII). Повышение качества классификации bagging-ансамблей
Глубокие нейросети (Часть VIII). Повышение качества классификации bagging-ансамблей

Глубокие нейросети (Часть VIII). Повышение качества классификации bagging-ансамблей

В статье рассматриваются три метода, с помощью которых можно повысить качество классификации bagging-ансамблей, и оценивается их эффективность. Проведена оценка того, как влияет оптимизация гиперпараметров нейросетей ELM и параметров постпроцессинга на качество классификации ансамбля.
Торговый эксперт с графическим интерфейсом: Наполнение функционалом (Часть II)
Торговый эксперт с графическим интерфейсом: Наполнение функционалом (Часть II)

Торговый эксперт с графическим интерфейсом: Наполнение функционалом (Часть II)

Перед вами вторая часть статьи о создании мультисимвольного сигнального эксперта для ручной торговли. Мы уже создали графический интерфейс. В этой статье речь пойдет о том, как связать его с функционалом программы.
Глубокие нейросети (Часть VII). Ансамбль нейросетей: stacking
Глубокие нейросети (Часть VII). Ансамбль нейросетей: stacking

Глубокие нейросети (Часть VII). Ансамбль нейросетей: stacking

Мы продолжаем строить ансамбли. Теперь к bagging-ансамблю, созданному ранее, добавим обучаемый объединитель — глубокую нейросеть. Одна нейросеть объединяет 7 лучших выходов ансамбля после обрезки. Вторая принимает на вход все 500 выходов ансамбля, обрезает и объединяет их. Нейросети будем строить с помощью пакета keras/TensorFlow из Python. Кратко рассмотрим возможности пакета. Проведем тестирование и сравним качество классификации bagging и stacking ансамблей.
Тестирование паттернов валютных пар: Использование и перспективы для реальной торговли. Часть IV
Тестирование паттернов валютных пар: Использование и перспективы для реальной торговли. Часть IV

Тестирование паттернов валютных пар: Использование и перспективы для реальной торговли. Часть IV

Эта статья завершает серию материалов о торговле корзинами валютных пар. В ней протестирован оставшийся паттерн и обсуждается использование всей методики в реальной торговле. Рассмотрены вход и выход с рынка, поиск и анализ паттернов, сложное использование объединенных индикаторов.