Extrapolator - indicador para MetaTrader 5

Autor Real:

Vladimir

Extrapolator é resultado de uma pesquisa de longo prazo na área de Previsão de Timeseries. Este indicador prevê o comportamento futuro dos preços. O indicador desenha duas linhas: a azul mostra a modelagem dos preços em barras de treinamento, o vermelho mostra a previsão dos preços futuros.

O indicador é baseado em vários métodos que podem ser selecionados pela variável de entrada Método:

1. Fourier's series extrapolation; as freqüências são calculadas usando o algoritmo Quinn-Fernandes;
2. Autocorrelation Method;
3. Weighted Burg Method;
4. Burg Method with Helme-Nikias weighting function;
5. Itakura-Saito (geometric) method;
6. Modified covariance method.

Métodos de 2 a 6 são métodos de predição linear. Predições lineares baseiam-se na constatação de valores futuros como uma função linear de valores anteriores. Suponha que temos o intervalo de preços, x [0] .. x [n-1], onde o índice mais antigo corresponde aos preços mais recentes.

Previsão do preço futuro x[n] é calculado como

Onde:

• a[i=1..p] - modelos proporcionais;
• p - estrutura do modelo.
  

Os métodos de 2 a 6 encontram as proporções a[], diminuindo um erro médio da raiz quadrada na última formação de barras n-p. A penas para constar, previsão de erro zero na formação das barras pode ser obtida através da resolução do sistema de equações lineares, anteriormente mencionado diretamente com n=2*p, usando o algoritmo de Levinson-Durbin. Tal método de previsão é chamado Método Prony. Sua desvantagem são previsões instáveis dos valores futuros do intervalo. Portanto, este método não está incluído.

Outros dados de entrada são:

• LastBar - último índice de barras em dados anteriores;
• Número de barras anteriores usadas para prever valores futuros;
• LPOrder - estrutura de módulo linear como proporção do número de barras anteriores (0 .. 1);
• FutBars - Número das futuras barras numa previsão;
• HarmNo - número máximo de frequências para o método 1 (0 seleciona todas as frequências);
• FreqTOL - medida de imprecisão nas frequências no cálculo para o método 1 (> 0.001 podem não convergir);
• Burgwin - peso do índice da função para o método 2 (0 = retangular, 1 = Hamming, 2 = parabólica);

Este indicador foi implementado pela primeira vez no MQL4 e publicado na Base de Códigos em 9.12.2008.