Extrapolator - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Vladimir

Extrapolator es el resultado de una investigación a largo plazo en el campo de la predicción de las series temporales. Este indicador pronostica el futuro comportamiento de los precios. El indicador dibuja dos líneas: la azul muestra el modelo de los precios en la formación de las barras, las roja, muestra la predicción de los precios futuros.

El indicador se basa en varios métodos que pueden ser seleccionados por el método de entrada variable:

1. Serie de extrapolación de Fourier; las frecuencias se calculan utilizando el algoritmo de Quinn-Fernandes Algorithm;
2. Método de autocorrelación;
3. Método ponderado Burg;
4. El método Burg con la función de ponderación Helme-Nikias ;
5. Método (geometrico) Itakura-Saito;
6. Método de covarianza modificada.

Los métodos 2-6 son métodos de predicción lineal. La predicción lineal se basa en la constatación de los valores futuros como funciones lineales de los valores anteriores. Supongamos que tenemos los rangos de precio x[0]..x[n-1] donde el índice mayor se corresponde con los precios más recientes.

La previsión de x [n] precios futuros se calcula como

donde:

• a[i=1..p] - ratios modelo;
• p - estructura del modelo.
  

Los métodos con nombre 2-6 encuentran los coeficientes[] disminuyendo el error medio de la raíz cuadrada en las últimas barras de la formación. Por supuesto, la previsión del error cero en la formación de las barras se puede lograr mediante la resolución de sistemas de ecuaciones lineales mencionado directamente en n = 2 * p utilizando el algoritmo de Levinson-Durbin. Tal método de previsión se llama Método Prony. Su inconveniente esta en las previsiones inestables de los valores futuros del rango. Por lo tanto, este método no está incluido.

Otros datos de entrada son:

• LastBar - el último índice de la barra en los datos anteriores;
• PastBars - número de barras anteriores que pueden utilizarse para predecir los valores futuros;
• LPOrder - estructura del módulo lineal como proporción del número de barras anteriores (0..1);
• FutBars - numero de barras futuras en el pronóstico;
• HarmNo - número máximo de frecuencias para el Método 1 (0 selecciona todas las frecuencias);
• FreqTOL - medida de la inexactitud en el cálculo de las frecuencias para el Método 1 (>0.001 no pueden converger);
• BurgWin - indice de la ponderación de la función del método 2 (0=Rectangular, 1=Hamming, 2=Parabolic);

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com 9.12.2008.