Extrapolator - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

Vladimir

В основе индикатора положено несколько методов, которые могут выбираться входной переменной Method:

1. Экстраполяция ряда Фурье; частоты вычисляются используя Quinn-Fernandes Algorithm;
2. Autocorrelation Method;
3. Weighted Burg Method;
4. Burg Method with Helme-Nikias weighting function;
5. Itakura-Saito (geometric) method;
6. Modified covariance method.

Методы 2-6 являются методами линейного предсказания (linear prediction). Линейное предсказание основано на нахождении будущих значений как линейных функций прошлых значений. Допустим, имеется ряд цен x[0]..x[n-1] где более старший индекс соответствует более поздним ценам.

Предсказание будущей цены x[n] находится как

где:

• a[i=1..p] - коэффициенты модели;
• p - порядок модели.
  

Перечисленные методы 2-6 находят коэффициенты a[] путем уменьшения среднеквадратичной ошибки на тренировочных n-p последних барах. Конечно, можно достичь нулевой ошибки предсказания на тренировочных барах если решать приведенную выше систему линейных уравнений напрямую при n=2*p методом Левинсона-Дурбина. Такой метод предсказания называется Prony Method. Его недостатком является нестабильность при предсказании будущих значений ряда. Поэтому этот метод не включен.

Другими входными данными являются:

• LastBar - номер последнего бара в прошлых данных;
• PastBars - количество прошлых баров, используемых для предсказания будущих значений;
• LPOrder - порядок линейной модели как доля от количества прошлых баров (0..1);
• FutBars - количество будущих баров в предсказании;
• HarmNo - максимальное количество частот для Метода 1 (0 выбирает все частоты);
• FreqTOL - погрешность вычисления частот для Метода 1 (>0.001 может не сойтись);
• BurgWin - номер взвешивающей функции для Метода 2 (0=Rectangular, 1=Hamming, 2=Parabolic);

Индикатор рисует две линии: синия линия отображает цены модели на тренировочных барах, красная линия отображает предсказанные будущие цены.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 9.12.2008.