Скачать MetaTrader 5

Смотри, как бесплатно скачать роботов

Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят

Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5

2011.08.15 11:17
Индикаторы

Extrapolator - индикатор для MetaTrader 5

| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português

Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
2694
Рейтинг:
голосов: 12

Реальный автор:

Vladimir

В основе индикатора положено несколько методов, которые могут выбираться входной переменной Method:

  1. Экстраполяция ряда Фурье; частоты вычисляются используя Quinn-Fernandes Algorithm;
  2. Autocorrelation Method;
  3. Weighted Burg Method;
  4. Burg Method with Helme-Nikias weighting function;
  5. Itakura-Saito (geometric) method;
  6. Modified covariance method.

Методы 2-6 являются методами линейного предсказания (linear prediction). Линейное предсказание основано на нахождении будущих значений как линейных функций прошлых значений. Допустим, имеется ряд цен x[0]..x[n-1] где более старший индекс соответствует более поздним ценам.

Предсказание будущей цены x[n] находится как

x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)

где:

  • a[i=1..p] - коэффициенты модели;
  • p - порядок модели.

Перечисленные методы 2-6 находят коэффициенты a[] путем уменьшения среднеквадратичной ошибки на тренировочных n-p последних барах. Конечно, можно достичь нулевой ошибки предсказания на тренировочных барах если решать приведенную выше систему линейных уравнений напрямую при n=2*p методом Левинсона-Дурбина. Такой метод предсказания называется Prony Method. Его недостатком является нестабильность при предсказании будущих значений ряда. Поэтому этот метод не включен.

Другими входными данными являются:

  • LastBar - номер последнего бара в прошлых данных;
  • PastBars - количество прошлых баров, используемых для предсказания будущих значений;
  • LPOrder - порядок линейной модели как доля от количества прошлых баров (0..1);
  • FutBars - количество будущих баров в предсказании;
  • HarmNo - максимальное количество частот для Метода 1 (0 выбирает все частоты);
  • FreqTOL - погрешность вычисления частот для Метода 1 (>0.001 может не сойтись);
  • BurgWin - номер взвешивающей функции для Метода 2 (0=Rectangular, 1=Hamming, 2=Parabolic);

Индикатор рисует две линии: синия линия отображает цены модели на тренировочных барах, красная линия отображает предсказанные будущие цены.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 9.12.2008.

Индикатор Extrapolator

JJurX JJurX

Медленная адаптивная линия тренда c ультралинейным и JMA-усреднениями.

Fibonacci Retracement Fibonacci Retracement

Индикатор рисует на графике уровни Фибоначчи на основе ценового диапазона заданного количества баров.

Go Go

Простейший индикатор тренда.

Адаптивная средняя JMA Адаптивная средняя JMA

Адаптивная скользящая средняя JMA - лидер по сглаживанию ценовых рядов с минимальным лагом (запаздыванием).