Extrapolator - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者

Vladimir

Extrapolatorは、時系列予測の分野における長期的な研究の結果です。このインディケータは、将来の価格の挙動を予測します。インディケータは2線を描画します。青い線はトレーニングバーにモデルの価格を示し、赤い線はは将来の予測価格を示します。

インディケータは、Method入力変数によって選択することができるいくつかの方法に基づきます。

1. フーリエ級数の外挿。周波数はクインフェルナンデスアルゴリズムを用いて計算されます。
2. 自己相関法
3. 加重バーグ法
4. ヘルメ-ニキアス重み機能による加重バーグ法
5. 板倉斎藤（幾何学）法
6. 修正共分散法

上記の2～6は線形予測方法です。線形予測は、前の値の線形関数としての将来の値の発見に基づいています。x[0]..x[n-1] があり古いインデックスがより最近の価格に対応すると仮定しましょう。

将来の x[n] の予測値のは下記のように計算されます。

ここで

• a[i=1..p] - モデル率
• p - モデル構造
  

2～6の方法は最後のn-pのトレイニングバーで平均根二乗誤差を減少させることによって a[] の率を見つけます。もちろん、トレーニングバーでのゼロ誤差予測は、レビンソン - ダービンアルゴリズムを用いて n=2*p で直接前述の線形方程式系を解くことによって達成することができます。このような予測方法は、プロニー法と呼ばれています。その欠点は、範囲の将来値の予測の不安定さです。したがって、この方法は含まれていません。

その他の入力データは、次のとおりです。

• LastBar - 以前のデータで最後のバーインデックス
• PastBars - 将来値を予測するために使用される前のバーの数
• LPOrder - 以前のバーの数（0..1）からのシェアとしてのリニアモジュール構造
• FutBars - 予測での将来のバーの数
• HarmNo - 方法1の周波数の最大数（0はすべての周波数を選択します）
• FreqTOL - 方法1の周波数計算の精度の尺度（>0.001は収束しない場合があります）
• BurgWin - 方法2の重み関数のインデックス（0=長方形、1=ハミング、2=パラボリック）

このインディケータは初めにMQL4で実装され2008年12月9日にmql4.comでのコードベースで公開されました。