Extrapolator - Indikator für den MetaTrader 5

Urheber:

Vladimir

Extrapolator ist ein Ergebnis einer Langzeituntersuchung auf den Feld der Vorhersage von Zeitserien. Dieser Indikator sagt zukünftiges Kursverhalten voraus. Dieser Indikator zeichnet zwei Linien: Die blaue Linie zeigt modellierte Preise bei existierenden Bars und die rote Linie zeigt vorgeschlagene zukünftige Kursentwicklungen.

Dieser Indikator basiert auf vielen verschiedene Methoden die in den Eingabeparametern ausgewählt werden können:

1. Fourier's Serien Extrapolation; Die Berechnung der Frequenzen wird mit dem Quinn-Fernandes Algorithmus durchgeführt;
2. Autokorrelationsverfahren;
3. Die gewichtete Burg-Methode;
4. Die Burg-Methode mit der Helme-Nikias Gewichtungsfunktion;
5. Itakura-Saito (Geometrische) Methode;
6. Modifizierte Kovarianzmethode.

Die Methoden zwei bis sechs sind lineare Vorhersagemodelle. Lineare vorhersagen basieren auf der Ermittlung zukünftiger Werte als lineare Funktionen von vorherigen werten. Angenommen wir haben die folgende Kurs Bandbreite x[0]..x[n-1] Wobei der Ältere Index dem aktuelleren Preis entspricht.

Dann wird die Vorhersage für den x[n] zukünftigen Preis wie folgt berechnet:

wobei:

• a[i=1..p] - model ratios;
• p - model structure.
  

Die genannten Methoden zwei bis sechs ermitteln die a[] verhältnisse durch Verringerung der mittleren quadratischen Fehler auf den letzten n-p bars. Natürlich kann eine fehlerfreie Vorhersage auf existierende Bars dadurch erreicht werden, indem die vorher genannten linearen Gleichung direkt bei n=2*p unter der Verwendung des Levinson-Durbin-Algorithmuses gelöst werden. So eine Vorhersage nennt man auch Prony Method. Der Nachteil ist eine unstabile Vorhersage über die zukünftigen Werte des gewählten Bereichs. Aus diesem Grunde ist diese Methode nicht enthalten.

Weitere Eingabeparameter:

• LastBar - Der letzte Bar-Index der vorangegangenen Daten;
• PastBars - Die Anzahl der vorangegangenen Bars für die Vorhersage der zukünftigen Werte;
• LPOrder - Die lineare Modulstruktur als ein Anteil von der Anzahl der vorherigen Bars (0..1);
• FutBars - Die Anzahl der vorhergesagten Bars;
• HarmNo - Die maximale Anzahl von Frequenzen für die Methode 1 (0 = Alle Frequenzen);
• FreqTOL - Maß für die Ungenauigkeit der Frequenzberechnung der Methode 1 (>0.001 nicht konvergieren);
• BurgWin - Gewichtungsfunktions-Index für Method 2 (0=Rectangular, 1=Hamming, 2=Parabolic);

Dieser Indikator wurde zum ersten Mal in MQL4 implementiert und am 09.12.2008 in Code Base at mql4.com publiziert.