Sistema de Negociação SAR - expert para MetaTrader 5

O Sistema de Negociação SAR ilustra o funcionamento do "Stop and Reversal" (SAR), desenvolvido por Welles Wilder. O Expert Advisor verifica a presença de uma posição aberta e começa a mover a stop loss com uma aceleração parabólica, determinada pelos parâmetros do sistema parabólico.

Cada vez que uma nova barra se abre, o EA move o stop loss por um valor determinado pela parabólica. Devido ao fator de aceleração, a quantidade, pela qual o stop loss é movido, aumenta de forma constante. Como resultado, o stop loss move-se com uma aceleração notável. O sistema de SAR é descrito em mais detalhe abaixo.

Embora Wilder concebeu o SAR para reverter a posição no momento que a parabólica toca o preço atual, o sistema proposto usa o SAR como um trailing stop efetivo.

A opção de abertura de posições de compra ou venda aleatória foi fornecida para ilustrar o funcionamento do sistema de trailing stop em um EA. O EA abre posições aleatórias apenas se o parâmetro 'Random trade toggle' estiver definido como 'True'. No caso ser definido como 'false', o EA não abrirá posições.

No entanto, o sistema parabólico permanece ativo. Ou seja, o EA pode trilhar posições abertas manualmente ou por outro expert.

O EA também apresenta a capacidade de atrasar a abertura de uma nova posição por um certo tempo. O tempo de atraso é definido pelo timer.

Abaixo estão os parâmetros externos do EA com breves comentários:

• Initial Stop-loss (points) - valor de stop loss inicial (antes do início do trailing parabólico).
• SAR acceleration factor increment step - incremento do fator de aceleração parabólica (ver descrição abaixo).
• Máximo factor de aceleração SAR. Valor - valor máximo do fator de aceleração parabólica (ver descrição abaixo).
• Random trade toggle - alterna a abertura da posição aleatória (true - ativar a capacidade de executar negócios manualmente.
• Timer frequency (sec) - atraso antes de abrir um novo contrato.

Sempre que uma nova barra é aberta, o sistema deve calcular um novo valor para o stop loss. Para posições de compra, o novo valor é calculado como:

SAR(n+1) = SAR(n) +AF x [EP - SAR(n)].

Consequentemente, para as posições de venda, o novo valor do stop loss é calculado como:

SAR(n+1) = SAR(n) - AF x [SAR(n) - EP],

onde

• SAR(n+1) — o nível do stop loss na nova barra (n+1),
• SAR(n) — O nível de stop loss na barra anterior (n),
• EP — (extremum point) — A nova máxima (para uma posição comprada) ou mínima (para uma posição vendida) do preço, registradas desde o momento em que o tailing stop começou,
• AF — (fator de aceleração) — O coeficiente aumenta em um passo constante (incremento do fator de aceleração) em cada barra, onde o preço atinge uma novo extremidade (ponto extremo). O factor de aceleração aumenta até atingir o valor máximo.