Artigos sobre como programar e utilizar indicadores técnicos na linguagem MQL5

Como encontrar padrões de velas com mais frequência do que o habitual. Por trás da simplicidade dos padrões de velas, há também uma séria desvantagem que pode ser evitada usando os abundantes recursos das modernas ferramentas de automação de negociação.

Este artigo é uma continuação lógica do anterior e é escrito para destacar suas conclusões ao longo da década seguinte à sua publicação, no que diz respeito às três funções de processos dinâmicos transitórios que descrevem os padrões de mudança de preços de mercado.

Desenvolveremos o tema do desenho de objetos gráficos em gráficos usando atalhos de teclado. Foram acrescentadas novas ferramentas à biblioteca, em particular uma linha reta, que atravessa máximos arbitrários, e um conjunto de retângulos que permitem estimar tanto o nível quanto o tempo de reversão. Também veremos a possibilidade de otimizar o código para melhorar o desempenho. O exemplo de implementação será reescrito como um indicador, o que tornará possível definir Shortcuts junto com outros programas de negociação. O nível de proficiência do código está um pouco acima do nível de iniciante.

As funções e o código discutidos no artigo o ajudarão a entender melhor os princípios de processamento de tempo, de mudança de horário da corretora e de horário de verão ou de inverno. O uso adequado do tempo é um aspecto muito importante do trading. Este nos permite saber, por exemplo, se a Bolsa de Londres ou Nova Iorque já abriu ou ainda não ou a que horas começa/termina o pregão no mercado de moedas.

Neste artigo, veremos as possibilidades de criação de indicadores de velas personalizados, e falaremos sobre suas vantagens e desvantagens.

Este artigo é uma leitura obrigatória destinada a todos que desejam melhorar sua carreira como programadores. O objetivo desta série de artigos é ajudar o leitor, incluindo experientes, a melhorar suas habilidades de programação. As ideias descritas são aplicáveis tanto a programadores iniciantes em MQL5 quanto a profissionais.

Com este artigo começamos um ciclo em que consideraremos padrões de reversão no âmbito da negociação algorítmica. Iniciamos examinando a primeira e mais interessante família de padrões desse tipo que se originam dos chamados topo duplo e fundo duplo.

O TD Sequential mostra perfeitamente as mudanças no equilíbrio durante o movimento do preço. Isso é especialmente evidente se usarmos seus sinais juntamente com um indicador de nível, como com os níveis de Murray. Este artigo falará sobre essa combinação. O texto é destinado principalmente a iniciantes e àqueles que ainda não conseguiram encontrar seu "Graal", embora eu mostre alguns recursos de construção de níveis que não vi em outros fóruns. Sendo assim, algumas partes podem ser úteis também para usuários avançados. Por outra parte, quanto aos gurus, eu os convido ao diálogo e à crítica...

Neste artigo, veremos a criação de uma classe de indicador abstrato que será posteriormente usada como uma classe base para a criação de objetos de indicadores padrão e personalizados da biblioteca.

Neste artigo, consideraremos a criação de um indicador padrão Accumulation/Distribution multissímbolo multiperíodo. Para que os programas escritos para a plataforma MetaTrader 4 desatualizada baseada nesta biblioteca funcionem normalmente ao mudar para o MetaTrader 5, iremos modificar ligeiramente as classes da biblioteca, a nível de indicadores.

Neste artigo, vamos completar o desenvolvimento de objetos para indicadores padrão multissímbolos multiperíodos. Usando o indicador padrão Ichimoku Kinko Hyo como exemplo, analisaremos a criação de indicadores personalizados complexos que têm buffers desenhados auxiliares para exibir dados num gráfico.

Neste artigo, melhoraremos os métodos da biblioteca para exibir corretamente indicadores padrão multissímbolos e multiperíodos, cujas linhas são exibidas no gráfico do símbolo atual com determinado deslocamento definido nas configurações. Também colocaremos as coisas em ordem nos métodos que permitem trabalhar com indicadores padrão e removeremos o código desnecessário no programa-indicador final para a área da biblioteca.

Neste artigo, modificaremos as classes da biblioteca para permitir a criação de indicadores padrão multissímbolos e multiperíodos que requerem vários buffers de indicador para exibir seus dados.

Os traders costumam falar sobre tendências e lateralizações, mas poucos deles realmente entendem o que realmente é uma tendência/lateralização e menos ainda são capazes de explicar claramente esses conceitos. A discussão desses termos básicos costuma ser cercada por um sólido conjunto de preconceitos e equívocos. No entanto, se nós quisermos ter lucro, nós precisamos entender o significado matemático e lógico desses conceitos. Neste artigo, eu examinarei em detalhes a essência da tendência e da lateralização, bem como tentar definir se a estrutura do mercado é baseada em tendências, lateralizações ou em outra coisa. Eu também considerarei as melhores estratégias para a obtenção de lucro em mercados com tendência e laterais.

Neste artigo consideraremos um exemplo que mostra como criar indicadores padrão multissímbolos e multiperíodos que usam um buffer de indicador e funcionam numa subjanela do gráfico principal. Prepararemos classes da biblioteca para trabalhar com indicadores padrão que funcionam na janela principal do programa, ou que tenham mais de um buffer para exibir seus dados.

Neste artigo começaremos a desenvolver métodos para trabalhar com indicadores padrão, o que nos permitirá criar indicadores multissímbolos e multiperíodos padrão. Também adicionaremos o evento "Barras ausentes" às classes das séries temporais e descarregaremos o código do programa principal movendo as funções de preparação da biblioteca para a classe CEngine.

O artigo aborda os princípios de análise e cálculo de expressões matemáticas com ajuda de analisadores baseados na precedência de operadores. Implementa analisadores Pratt e estação de triagem, geração de bytecode cálculos com base nele. Mostra o uso de indicadores como funções em expressões e como aplicá-los ao configurar sinais de negociação em EAs.

Neste artigo, começaremos a modificar os objetos-buffers de indicador e a classe da coleção de buffers para trabalhar nos modos multiperíodo e multissímbolo. Veremos o funcionamento dos objetos-buffers para receber e exibir dados de qualquer timeframe no gráfico do símbolo atual.

Neste artigo, começaremos a ver um conjunto de ferramentas para marcação gráfica usando atalhos de teclado. É bastante conveniente: clicaremos num botão e aparecerá uma linha de tendência, clicaremos noutro e aparecerá um leque de Fibonacci com os parâmetros desejados. Também poderemos alternar timeframes, mudar a ordem das "camadas" de objetos ou remover todos os objetos do gráfico.

Neste artigo, veremos a criação de uma classe-coleção de objetos de buffers de indicador, testaremos tanto as possibilidades de criar qualquer quantidade de buffers para programas-indicadores quanto as de trabalhar com eles (o número máximo de buffers que podem ser criados em indicadores MQL é de 512 buffers).

Neste artigo, veremos a criação de classes de objetos-buffers de indicador como herdeiros de um objeto-buffer abstrato, o que simplifica a declaração e trabalho com buffers de indicadores ao criar programas-indicadores próprios baseados na biblioteca DoEasy.

Com este artigo começaremos a criar classes de buffers de indicador para a biblioteca DoEasy. Hoje, criaremos uma classe base de buffer abstrato que será o alicerce para a criação de diversos tipos de classes de buffer de indicador.

No quinto artigo relacionado à criação de um monitor de sinal de negociação, nós consideraremos os sinais compostos e implementaremos a funcionalidade necessária. Em versões anteriores, nós usamos os sinais simples, como o RSI, WPR e CCI, e também introduzimos a possibilidade de usar os indicadores personalizados.

Nesta parte, nós expandimos o sistema de busca e edição de sinais de negociação, além de apresentar a possibilidade de usar indicadores personalizados e adicionar a localização do programa. Nós criamos anteriormente um sistema básico para busca de sinais, mas ele era baseado em um pequeno conjunto de indicadores e em um conjunto simples de regras de busca.

No artigo anterior, nós desenvolvemos a parte visual do aplicativo, bem como a interação básica dos elementos da GUI. Desta vez, nós adicionaremos a lógica interna e o algoritmo de preparação dos dados do sinal de negociação, bem como a capacidade de configurar os sinais, buscá-los e visualizá-los no monitor.

O artigo estuda a teoria e a aplicação prática de um algoritmo de previsão de séries temporais com base no método de vetores de suporte, além disso, propõe sua implementação em MQL5 e fornece indicadores de teste e EAs. Embora este abordagem ainda não tenha sido implementada em MQL, em primeiro lugar, precisamos conhecer determinado modelo matemático.

No artigo anterior, nós criamos a estrutura do aplicativo, que nós usaremos como base para todo o trabalho adicional. Nesta parte, nós prosseguiremos com o desenvolvimento: nós criaremos a parte visual do aplicativo e configuraremos a interação básica dos elementos da interface.

O artigo estuda a teoria e a aplicação prática de um algoritmo de previsão de séries temporais com base na decomposição em modos empíricos, além disso, propõe sua implementação em MQL5 e fornece indicadores de teste e EAs.

Neste artigo, nós discutiremos a ideia de criar um monitor de sinais de negociação de várias moedas e desenvolveremos a estrutura do futuro aplicativo juntamente com o seu protótipo, além de criar sua estrutura para as operações adicionais. O artigo apresenta uma criação passo a passo de um aplicativo flexível de várias moedas que permitirá a geração dos sinais de negociação e que ajudará os traders a encontrar os sinais desejados.

Nos dois artigos anteriores, nós discutimos a aplicação dos padrões de Merrill a vários tipos de dados. Um aplicativo foi desenvolvido para testar as ideias apresentadas. Neste artigo, nós continuaremos trabalhando com o Construtor de Estratégia, para melhorar sua eficiência e implementar novos recursos e capacidades.

Este artigo apresenta o Oscilador Pivô Médio (PMO), uma implementação da média móvel cumulativa (CMA) como um indicador de negociação para as plataformas MetaTrader. Em particular, nós introduzimos primeiro o Pivô Médio (PM) como um índice de normalização para as séries temporais que calcula a fração entre qualquer ponto de dados e o CMA. Em seguida, nós criamos o PMO como a diferença entre as médias móveis aplicadas a dois sinais de PM. Também são relatadas algumas experiências preliminares realizadas no símbolo EURUSD para testar a eficácia do indicador proposto, deixando um amplo espaço para considerações e melhorias adicionais.

No artigo anterior, nós consideramos a aplicação dos padrões de Merill a vários dados, como em valores de preço em um gráfico de par de moeda e de indicadores padrão do MetaTrader 5: ATR, WPR, CCI, RSI, entre outros. Agora, vamos tentar criar um conjunto para a construção de estratégias baseado nos padrões de Merill.