Identificando Setups de Negociação pelo Suporte, Resistência e Ação do Preço

Índice

• Introdução
  
• 1. Procurando o Suporte e a Resistência
• 2. Identificando os Setups de alta probabilidade a partir da Ação do Preço
• 3. Código em MQL4 para os Setups de Ação do Preço
• 4. Combinando o Suporte/Resistência com a Ação do Preço

• Conclusão

Introdução

Este artigo aborda uma metodologia de negociação que pode ser usada em qualquer mercado, seja ele de Forex, ações, ou de commodities, bem como exemplos de código em MQL4 que podem ser usados ​​em um Expert Advisor como base desta metodologia.

A ação do preço e a determinação dos níveis de suporte e resistência são os principais componentes do sistema. A entrada no mercado é inteiramente baseada nesses dois componentes. Os níveis de preço de referência serão explicados juntamente com as formas eficazes de escolha. Os exemplos em MQL4 incluem os parâmetros para minimização dos riscos. Isso é feito, mantendo as referências de saída do mercado e os stops relativamente perto dos preços de entrada.

Há um benefício adicional de permitir a negociação com um volume maior, independentemente do tamanho da conta. Por último, serão discutidos as opções para determinar os objetivos de lucro, acompanhado pelo código em MQL4, que permite a saída do mercado de forma rentável durante uma variedade de condições.

1. Procurando o Suporte e a Resistência

Se você olhar para qualquer gráfico de preço, de qualquer mercado, de qualquer período, dois fatos se tornarão evidentes, que se baseiam em características que aparecem de forma consistente. Um desses fatos é que o preço do mercado mostrado em qualquer ponto do tempo não permanece o mesmo por muito tempo. Dado um tempo suficiente, o preço do mercado sofrerá alterações significativas. Qualquer preço mostrado no gráfico pode ser utilizada como um nível de referência.

Certos preços, no entanto, atuam como referências melhores do que outros. Nós vamos chegar a isso em breve. O segundo fato, mencionado acima ,é que qualquer gráfico terá certos pontos de preços em que a tendência do mercado irá reverter. Muitas vezes, o mercado irá atingir repetidamente estes níveis de preços e mudar de direção logo após. Estes são os níveis de suporte e resistência que praticamente qualquer trader já ouviu falar. O suporte é um nível de preço abaixo do mercado em que ele não irá cair. A resistência é um preço acima do mercado em que ele não irá passar.

Também conhecido como topos e fundos, esses níveis de preço enviam a mensagem de que esta será a máxima em que o mercado irá atingir (neste momento) e as reversões começarão perto desses níveis. Os níveis de suporte e resistência são bons preços para usar como níveis de referência, já que eles significam preços em que uma nova tendência possui uma maior probabilidade de começar. Outros preços, encontrados aproximadamente no meio do caminho entre os dois níveis de suporte e resistência relativos, são também bons níveis de referência. Nós nos referimos a estes como pontos médios.

Qualquer parte de uma gráfico de preços podem ser delimitados com linhas horizontais nos suporte, resistência relevantes, e nos preços do ponto médio para serem usados ​​como referências. Um exemplo disto é mostrado na Fig. 1 abaixo.

Fig. 1. Suporte, resistência e ponto médio

A linha roxa inferior indica suporte em 1.09838. A linha vermelha superior indica resistência em 1.10257.

Aproximadamente a meio caminho entre os dois há uma linha preta, o ponto médio, em 1.10048. A determinação exata de suporte e resistência é subjetivo e pode variar com base em suas próprias escolhas de possíveis entradas e saídas do mercado. Você pode querer abrir uma posição em ou perto de um preço muito específico. Ou, o preço exato de entrada pode não importar tanto e qualquer um entre uma ampla gama de preços será suficiente. Tudo depende de suas metas de estilo de negociação e do seus objetivos de lucro individuais.

Como resultado, a distância entre o seus pontos de suporte e resistência de referência podem variar muito. Eles são apenas referências a serem utilizadas na definição de condições de negociação apropriadas.

Fig. 2. Intervalos de preço de Suporte e Resistência

Fig. 2 mostra quatro preços de suporte e resistência diferentes em um gráfico de 1 minuto.

Alguns dos intervalos são mais largos e alguns são mais estreitos. Como mencionado, os níveis de preços são delimitados subjetivamente, mas é óbvio que eles ocorrem nas partes superiores e inferiores (e entre as intermediárias) de tendências de curto prazo.

As figuras de 3 a 6 são exemplos de faixas de suporte e resistência delimitados sobre os dois períodos de tempo mais curtos mais longos no gráfico de 1 minuto.

As figuras 3-4 mostram um mercado de alta e as figuras 5-6 mostram um mercado de baixa.

Fig. 3. Bull market amplo (mercado de alta)

Fig. 4. Bull market reduzido (mercado de alta)

Fig. 5. Bear market amplo (mercado de baixa)

Fig. 6. Bear market reduzido (mercado de baixa)

Estes níveis de preços de referência indicam áreas para observar os tipos específicos da ação do preço. O setup de negociação ocorre quando esses tipos da ação do preço são vistos em um gráfico.

2. Identificando os Setups de alta probabilidade a partir da Ação do Preço

Há uma variedade de padrões duplos de vela que fornecem um setup de negociação de alta probabilidade. Três deles foram consideradas, sendo descritos aqui. As ocorrências desses padrões são procurados perto dos níveis de suporte e resistência que estão sendo usados ​​como possíveis referências de entrada. Como uma nota lateral, todos os exemplos apresentados a partir de agora serão mostrados como velas de 1 minuto. Este período de tempo será sempre utilizado por causa dos pontos de entrada precisos que este sistema utiliza, bem como a sua faixa apertada de ordens de Stop Loss.

Cada um dos três padrões seguintes é constituído por duas velas de 1 minuto. Quando um desses padrões é visto perto de um nível de preços de referência (suporte, resistência ou o ponto médio), a entrada no mercado ocorre exatamente no preço da abertura da próxima vela de 1 minuto (terceira). Exemplos disto serão mostrados após os três padrões serem descritos.

O primeiro padrão, Padrão 1, é composto por uma vela que tem uma "pavio" que é maior do que o seu corpo, e uma segunda vela que se fecha após a primeira no sentido oposto do pavio da primeira vela. O pavio é a linha reta vertical que indica a faixa do preço entre uma máxima ou abertura/fechamento de uma vela acima do seu corpo, ou o intervalo entre a mínima e a abertura/fechamento abaixo do seu corpo. A vela "Doji" poderia ser incluída como a primeira vela no padrão.

Fig. 7. Padrão 1 de alta

Fig. 8. Padrão 1 de baixa

A Figura 7 mostra um padrão de alta e a Fig. 8 mostra um padrão de baixa.

Estes padrões são semelhantes aos padrões da vela "Martelo", mas não são tão específicos, o doji também pode ser incluído, bem como qualquer combinação de vela de alta ou baixa.

Fig. 9 mostra uma tendência de alta que começa com este tipo de padrão.

Fig. 9. Tendência de Alta

O segundo padrão, Padrão 2, consiste de duas velas onde a segunda vela tem um corpo que é praticamente o mesmo comprimento que o primeiro corpo de vela.

Os corpos de ambas as velas também têm aproximadamente os mesmos preços de abertura e fechamento. Deve-se notar que o comprimento de ambos os corpos das velas, e os seus preços correspondentes de abertura e fechamento, não tem de corresponder exatamente. Exemplos destes padrões são apresentados na Fig. 10, um padrão de baixa, e Fig. 11, que é um padrão de alta.

Estes padrões são conhecidos como "Pinças". Fig. 12 mostra uma tendência de baixa que começa com um padrão de pinça.

Fig. 10. Padrão 2 de baixa

Fig. 11. Padrão 2 de alta

Fig. 12. Tendência de baixa

O último padrão, Padrão 3, é mais do que um padrão geral pelo fato de consistir de virtualmente qualquer tipo de vela na primeira posição e uma segunda vela que fecha completamente após a primeira. Fig. 13 mostra um padrão de alta e a Fig. 14 mostra um padrão de baixa.

Fig. 15 mostra uma tendência de alta que começa com este tipo de padrão.

Fig. 13. Padrão 3 de alta

Fig. 14. Padrão 3 de baixa

Fig. 15. Tendência de Alta

Quando você olha para um par de velas de 1 minuto que formam um desses três padrões, você deve considerar um outro fator afim de escolher se deve ou não entrar no mercado naquele momento.

E essa é a diferença potencial entre o preço de entrada e, nas proximidades, o preço utilizado como referência de suporte ou resistência. Se o preço de entrada esta muito longe do nível de referência, você pode não querer abrir uma posição, independentemente do padrão de ação do preço.

Como mencionado anteriormente, a entrada real do mercado ocorre no exato momento em que a próxima vela de 1 minuto abre. Em outras palavras, duas velas formam um dos padrões descritos e, em seguida, uma terceira vela se abre. A ordem de mercado é colocada exatamente no preço de abertura. Isto será ilustrado na seção seguinte, que abrange o código em MQL4 utilizado para estas configurações. Obviamente, porque a ação do preço é um elemento-chave destes tipos de setups de negociação, ordens de mercado são sempre utilizados para a entrada. Ordens pendentes para a entrada nunca são usadas.

3. Código em MQL4 para os Setups de Ação do Preço

Agora que foi coberto a metodologia por trás das entradas do sistema de negociação, o código para a sua implementação será explicado.

Os seguintes blocos de código podem ser usados nos EAs com base na ação do preço e nos níveis de suporte/resistência. Em primeiro lugar, você vai definir suas variáveis. Algumas das variáveis ​​será composta dos últimos preços de abertura, máxima, mínima e fechamento da vela de 1 minuto. Cada um destes quatro preços vão ser encontrados na vela atual de 1 minuto e nas duas velas anteriores. Isto é feito através da utilização das funções iOpen(), iHigh(), iLow() e iClose().

Já que você estará procurando um padrão de duas velas totalmente formadas, a vela que forma dois minutos antes da atual será a primeira no padrão (por exemplo, a vela esquerda na Fig. 7). Aquela vela será marcada como Candle1. A próxima vela formada um minuto mais tarde será marcada como Candle2 (a vela direita na Fig. 7).

A vela atual será marcada como Candle3, e será formada à direita do Candle2. Como a ação do preço em tempo real está sendo monitorada, é a partir do ponto de vista da atual e das duas velas anteriores que o Expert Advisor irá operar.

double O1=NormalizeDouble(iOpen(Symbol(),PERIOD_M1,2),4);

O código acima irá definir o preço da abertura de Candle1.

Como o valor desta variável será em decimal, o tipo de dados do tipo double é usado. "O1" refere-se ao preço de abertura da primeira vela no padrão. iOpen() fornece esses dados utilizando Symbol() como o primeiro parâmetro para que ele funcione com qualquer símbolo no gráfico a partir do qual o EA está a funcionar.

"PERIOD_M1" especifica o período de tempo de 1 minuto e o último parâmetro, que tem um valor de 2 neste caso, define o deslocamento em relação a vela atual. O deslocamento de 0 indica a vela atual, 1 indicaria uma vela anterior a ela, e 2 indica duas velas anteriores a ela.

Correspondentemente, O1, H1, L1 e C1 referente a Abertura, Máxima, Mínima e Fechamento dos preços de Candle1, respectivamente. O O2, H2, L2, C2, e O3, H3, L3, C3 referem-se aos mesmos preços para as velas 2 e 3.

O bloco de código seguinte é um exemplo dessas definições das variáveis.

//---- Candle1 OHLC
double O1=NormalizeDouble(iOpen(Symbol(),PERIOD_M1,2),4);
double H1=NormalizeDouble(iHigh(Symbol(),PERIOD_M1,2),4);
double L1=NormalizeDouble(iLow(Symbol(),PERIOD_M1,2),4);
double C1=NormalizeDouble(iClose(Symbol(),PERIOD_M1,2),4);
//---- Candle2 OHLC
double O2=NormalizeDouble(iOpen(Symbol(),PERIOD_M1,1),4);
double H2=NormalizeDouble(iHigh(Symbol(),PERIOD_M1,1),4);
double L2=NormalizeDouble(iLow(Symbol(),PERIOD_M1,1),4);
double C2=NormalizeDouble(iClose(Symbol(),PERIOD_M1,1),4);
//---- Candle3 OHLC
double O3=NormalizeDouble(iOpen(Symbol(),PERIOD_M1,0),4);
double H3=NormalizeDouble(iHigh(Symbol(),PERIOD_M1,0),4);
double L3=NormalizeDouble(iLow(Symbol(),PERIOD_M1,0),4);
double C3=NormalizeDouble(iClose(Symbol(),PERIOD_M1,0),4);

As declarações condicionais serão descritas a seguir. Especificamente, as condicionais que definem uma ocorrência de um dos três padrões primários 2-vela.

Uma instância do padrão 1, descrita na seção anterior e apresentada na Fig. 7 acima, teria ocorrido se a seguinte declaração fosse verdade.

if(C1 >= O1 && L1 < O1 && ((O1-L1)>(C1-O1)) && C2 >= O2 && C2 > H1 && L2 > L1)

Este padrão requer seis condições a serem cumpridas. A primeira, C1>=O1, afirma que Candle1 tem de ser uma vela ascendente, ou o seu preço de abertura pode ser igual ao seu preço de fechamento. L1<O1 afirma que preço da mínima de Candle1 tem de ser inferior a seu preço de abertura. A próxima condição exige que a diferença entre os preços de abertura e da mínima do Candle1 tem que ser maior do que a diferença entre o fechamento do Candle1 e os preços de abertura. Isto significa que o Candle1 deve ter um pavio para baixo que é mais longo do que o seu corpo.

A quarta condição refere-se ao Candle2 e exige que o seu preço de fechamento seja maior ou, pelo menos, igual ao seu preço de abertura. C2>H1 exige que o fechamento de Candle2 seja acima da máxima dos preços de Candle1. Por último, a mínima do preço de Candle2 deve ser maior do que a mínima do preço de Candle1.

Se todas essas condições forem atendidas na ocorrência do Padrão 1, o seguinte código irá colocar uma ordem de COMPRA no mercado.

Esta ordem vai ter um volume de 0.1 lote, um desvio de 5, um Stop Loss de 10 pips abaixo da oferta de compra, e um Take Profit de 50 pips acima da oferta de venda.

 //---- Padrão 1 - alta 
 if(C1 >= O1 && L1 < O1 && ((O1-L1)>(C1-O1)) && C2 >= O2 && C2 > H1 && L2 > L1)
  { 
   OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,5,Bid-10*Point,Bid+50*Point);
   return;
  }

Alternativamente, de forma a colocar uma ordem de VENDA no mercado, as condições serão alteradas para permitir um padrão de baixa semelhante à da fig. 8. Além disso, os parâmetros da função OrderSend() irão diferir em conformidade.

Este código deve colocar uma ordem semelhante à mostrada acima, apenas no sentido oposto:

 //---- Padrão 1 - baixa
 if(C1 <= O1 && H1 > O1 && ((H1-O1)>(O1-C1)) && C2 <= O2 && C2 < L1 && H2 < H1)
  { 
   OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.1,Bid,5,Ask+10*Point,Ask-50*Point);
   return;
  }

O código semelhante será usado para colocar as ordens de mercado quando ocorrerem os casos do padrão 2 e 3.

Um Padrão 2 de alta (pinças) terá as seguintes condições exigidas:

 //---- Padrão 2 - alta
 if(C1 < O1 && C2 > O2 && ((O1-C1)>(H1-O1)) && ((O1-C1)>(C1-L1)) && ((C2-O2)>(H2-C2)) && ((C2-O2)>(O2-L2)) && O2 <= C1 && O2 >= L1 && C2 >= O1 && C2 <= H1)
  { 
   OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,5,Bid-10*Point,Bid+50*Point);
   return;
  }

Um Padrão 2 de baixa teria este código:

 //---- Padrão 2 - baixa
 if(C1 > O1 && C2 < O2 && ((C1-O1)>(H1-C1)) && ((C1-O1)>(O1-L1)) && ((O2-C2)>(H2-O2)) && ((O2-C2)>(C2-L2)) && O2 >= C1 && O2 <= H1 && C2 <= O1 && C2 >= L1)
  { 
   OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.1,Bid,5,Ask+10*Point,Ask-50*Point)
   return;
  }

Por último, o Padrão 3 tem as seguintes condições para ambas as configurações de alta e baixa, respectivamente:

 //---- Padrão 3 - alta
 if(C1 > O1 && ((C2-O2)>=(H2-C2)) && C2 > O2 && C2 > C1)
  { 
   OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,5,Bid-10*Point,Bid+50*Point);
   return;
  }

 //---- Padrão 3 - baixa
 if(C1 < O1 && ((O2-C2)>=(C2-L2)) && C2 < O2 && C2 < C1)
  { 
   OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.1,Bid,5,Ask+10*Point,Ask-50*Point)
   return;
  }

Alguns dos parâmetros da ordem, como o Stop Loss e Take Profit, também podem ser definidos como variáveis, em vez de ser explicitamente declarados como nos exemplos acima.

4. Combinando o Suporte/Resistência com a Ação do Preço

Agora é hora de combinar o código da ação do preço com o código adicional que monitora os preços de suporte e resistência como os seus níveis de referência.

O EA irá monitorar o mercado para alcançar um determinado nível de preço. Uma vez que este nível for atingido, ele vai olhar para os tipos de ação do preço representados pelos Padrões 1-3. Ele pode ser todas esses três padrões, de alta ou baixa, ou apenas um ou um pequeno número deles. O código a seguir usa mais duas variáveis ​​para verificar se o mercado atingiu um determinado preço, neste caso, 1.09000 para EURUSD.

Para este exemplo, o mercado de EURUSD está negociando abaixo 109000 no momento em que este código se torna ativo.

double ref=1.09000;
int refhit=0;

if(O2 < ref && C3 >= ref)
  {
   refhit=1;
   return;
  } 

A variável ref indica um nível de preços de referência (suporte, resistência, ou ponto médio) que está sendo monitorado. A outra variável, refhit, descreve o estado atual do mercado como tendo atingido o nível de preços de referência, ou não tendo atingido ainda. Refhit é um número inteiro tendo um valor de 0 ou 1. O valor padrão é 0, indica que o nível de preços de referência não tenha sido atingido.

As condições abaixo indicam as variáveis ​​que, se cumpridas, registra no mercado imediatamente batendo o nível de referência, se e quando isso ocorrer. Estas duas variáveis ​​vão agora ser adicionados ao código de ação do preço anteriormente descrita.

Para concluir o exemplo EURUSD, uma configuração Padrão 3 de alta será observado para 1.09000 acima.

Isto é como o código Padrão 3 será modificado:

  if(refhit==1 && C1 > O1 && ((C2-O2)>=(H2-C2)) && C2 > O2 && C2 > C1 && C1 > ref && C2 > ref)
  { 
   OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,5,Bid-10*Point,Bid+50*Point);
   return;
  }

A primeira condição adicional, refhit==1, exige que o mercado tenha atingido ou ultrapassado o valor definido para a variável ref, neste caso 1.09000. Lembre-se que o mercado está negociando abaixo de 1.09000 antes de atingir isso. Os duas últimas novas condições que foram adicionadas exigem que ambas as velas do Padrão 3 fechem acima da variável ref de 1.09000.

Para o último exemplo, a Fig. 16 mostra a negociação de EURUSD entre uma faixa de suporte e resistência no curto prazo de 1.07660 e 1.07841, respectivamente.

Fig. 16. EURUSD

Na seção da extrema direita da imagem, você pode ver que o mercado está negociando quase a meio caminho entre os dois níveis.

Uma entrada comprada será monitorada, perto do nível de suporte de 1.07660. Porque os mercados nem sempre atingem os preços exatos utilizados para o suporte ou resistência, um preço próximo será usado como um nível de referência.

Neste caso, será 1.07690, um preço de 3 pips acima do suporte. Setups de alta utilizando Padrões de 1 a 3 serão monitorados.

//---- Variáveis ​​definidas ------------------
//---- Candle1 OHLC
double O1=NormalizeDouble(iOpen(Symbol(),PERIOD_M1,2),4);
double H1=NormalizeDouble(iHigh(Symbol(),PERIOD_M1,2),4);
double L1=NormalizeDouble(iLow(Symbol(),PERIOD_M1,2),4);
double C1=NormalizeDouble(iClose(Symbol(),PERIOD_M1,2),4);
//---- Candle2 OHLC
double O2=NormalizeDouble(iOpen(Symbol(),PERIOD_M1,1),4);
double H2=NormalizeDouble(iHigh(Symbol(),PERIOD_M1,1),4);
double L2=NormalizeDouble(iLow(Symbol(),PERIOD_M1,1),4);
double C2=NormalizeDouble(iClose(Symbol(),PERIOD_M1,1),4);
//---- Candle3 OHLC
double O3=NormalizeDouble(iOpen(Symbol(),PERIOD_M1,0),4);
double H3=NormalizeDouble(iHigh(Symbol(),PERIOD_M1,0),4);
double L3=NormalizeDouble(iLow(Symbol(),PERIOD_M1,0),4);
double C3=NormalizeDouble(iClose(Symbol(),PERIOD_M1,0),4);

double ref=1.07690;
int refhit=0;
//-----------------------------------------

int start()
 {
 //---- Verificação de Referência
 if(O2 < ref && C3>=ref)
  {
   refhit=1;
   return;
  } 
 //--- Padrão 1 - alta 
 if(refhit==1 && C1 >= O1 && L1 < O1 && ((O1-L1)>(C1-O1)) && C2 >= O2 && C2 > H1 && L2 > L1 && C1 > ref && C2 > ref)
  { 
   OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,5,Bid-10*Point,Bid+100*Point);
   return;
  }
 //--- Padrão 2 - alta
 if(refhit==1 && C1 < O1 && C2 > O2 && ((O1-C1)>(H1-O1)) && ((O1-C1)>(C1-L1)) && ((C2-O2)>(H2-C2)) && ((C2-O2)>(O2-L2)) && O2 <= C1 && O2 >= L1 && C2 >= O1 && C2 <= H1 && C1 > ref && C2 > ref)
  { 
   OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,5,Bid-10*Point,Bid+100*Point);
   return;
  }
 //--- Padrão 3 - alta
 if(refhit==1 && C1 > O1 && ((C2-O2)>=(H2-C2)) && C2 > O2 && C2 > C1 && C1 > ref && C2 > ref)
  { 
   OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,5,Bid-10*Point,Bid+100*Point);
   return;
  }
 //---
return;
}

Fig. 17. Reversão em EURUSD

Fig. 18. Entrada em EURUSD

Fig. 19. Saída em EURUSD

Todas as seções de código para os padrões de alta exigem que o mercado atinga até 1.07690 e que ambas as velas 1 e 2 fechem acima dela.

Além disso, os níveis de Take Profit foram dobrados a partir dos exemplos anteriores. Fig. 17 mostra que o mercado reverteu para baixo e ligeiramente passou 1.07690, alcançando 1.07670 antes de voltar para cima. Isto causou uma mudança de refhit para o valor de 1.

Logo após a inversão de volta para cima, um Padrão 3 de alta é formado. Isto é, onde uma ordem de COMPRA a mercado foi colocada e uma posição aberta em 1.07740, como indicado na Fig. 18. (Na abertura da vela 3, a oferta de compra foi em 1.07720. Devido a um desvio permitido de 5, a ordem foi preenchida em 1.07740). A partir desse ponto, o mercado começou uma forte tendência para cima, como mostrado na Fig. 19. O preço de Stop Loss não foi atingido e a posição foi fechada no Take Profit em 1.08740.

Conclusão

Como pode ser visto pelos exemplos aqui incluídos, o uso da ação do preço (Price Action) em combinação com a monitorização dos níveis de suporte e resistência podem ser extremamente eficazes na determinação de setups de negociação.

O código em MQL4 que está incluído e explicado é obviamente parcial e ele mesmo não constitui um EA. Estes exemplos de códigos devem ser usados ​​como blocos de construção em um Expert Advisor completo. O objetivo principal foi de ilustrar os conceitos por trás da metodologia de negociação. Outros padrões de ação do preço podem ser codificados tanto para entrada quanto pela saída do mercado. Boa sorte em todos os seus empreendimentos de negociação.