標本相関がゼロでも、線形関係がないとは限らない - ページ 14 1...789101112131415161718192021...60 新しいコメント hrenfx 2010.10.05 10:09 #131 Azerus:つまり、取引されている資産の間には強い相関関係（相関係数が+1/-1に近い）があるはずで、そのような関係が見つからないために、従来使われてきた統計・数学的手法に失望し、新しいアプローチを探さなければならない...というのが、あなたの本論なのですね。 あなたは、自分のことを私に帰属させているのです。 このスレッドでは、すでに多くのフォーラム参加者から、まず2つの系列の間に論理的な関係を持ち、その上で初めて数学的な解析手法を適用しようとすることの必要性が繰り返し指摘されていますが、その逆はありません 論理的な関係とはどういうことですか？ そこで、ファンダメンタルズやテクニカルレベルで、どのような資産間に強制的な顕著な線形相互依存関係が存在すべきなのか、あるいは正当 化されるべきなのかを説明していただきたい（あなたの投稿から上に引用した資産の例で構いませんが・・・）。 2つのBPの間に線形関係が存在するのは、その分散が元のBPの分散よりも小さくなるような和（重み付け係数の絶対値の 和が1に等しい）が存在するときである。相関は必ずしもこれを追えるものではありません。ブランチの冒頭で例を挙げています。それでも、相関は直線的な関係を推定するのに耐えうる（簡単な）ツールである。 価格BPを生成すれば、その間に必ず線形関係が発生する。スライディングサンプル窓の移動に合わせて「歩く」ようになります。これらの「ウォーク」を分析することで、BPの線形関係を推定することができます。 削除済み 2010.10.05 10:11 #132 FreeLance:気合いを入れていきます。円は原油価格に左右されることが知られている。原油が上がれば円は下がる。円とドルは同じようなものだ......。:)すなわち、FAレベルの連動は正当化しやすい。;) 同意、他に：エネルギー先物同士、S&P500とDJ、貿易収支を 考えると各国通貨と各国株価指数、原油先物と原油株、商品先物と商品株、などなど.........。リストには論理的なつながりがあり、そのような資産の動きの中に突然「マルチトレンド」が見つかったら、それは取引の反省をする理由になる（S&P500やDJの有名な例）...というわけだ。 トピックスターターは、すべての資産の相互の総線形相関の必要性を提起している。 "うわー、ノルウェークローネとシグンプラドルにほとんど線形相関がないー、ナンセンス！"、"もっと面白いのは、金とカナダドルにほとんど線形相関がないー、ちんこ！" .........................といった具合にね。 もし彼が、与えられた例について、何らかのマクロ経済的な構成要素に由来する依存性などを説明できる（かもしれない）ならば、ありがたいのですが......。 削除済み 2010.10.05 10:35 #133 faa1947: .......... ... 相関関係を議論するのであれば 接続の適格性に関する実質的な根拠がなければ また、得られた結果の信頼性を数値で見積もることなく、「？ ぞろぞろ となり、実用上意味のある結果を得ることができません。 をhrenfxに変更しました。 人が書いたものを理解しようとする hrenfx 2010.10.05 10:47 #134 Azerus: は、人がどんなことを書いているのか、感じ取ってみてください という答えが返ってきました。 スライディングウィンドウの結果を分析する前の計算が正しくないのに、どのような信頼性評価を語れるのか...。 QCの信頼性推定を行うために、スライディングウィンドウ上でQCのダイナミクスを分析するのです。 削除済み 2010.10.05 10:56 #135 hrenfx: という答えが返ってきました。 スライディングウィンドウ上でQCのダイナミクスを分析し、QC特性の信頼性を与える。 あのさ、本当に何もわかってないのか、それともただふざけてるだけなのか？ hrenfx 2010.10.05 11:05 #136 Azerus: あのさ、本当に何もわかってないのか、それともただふざけてるだけなのか？ M5のタイムフレームを撮影。ウィンドウサイズを288本（24時間）とした。例えば75000本（1年）のバーについてQC（EURUSDとGBPUSD）を計算したもの。CCから75000の値でBPを取得。 つまり、このBPのMOはEURUSDとGBPUSDの関係の推定値であり、このBPの分散は24時間の窓を持つ1年間のEURUSDとGBPUSDの関係の信頼度推定値である。 СанСаныч Фоменко 2010.10.05 11:41 #137 FreeLance:これは、歴史的なスタートから察知した傾向なのでしょうか？ 私の理解では、トレンドの存在はBPの統計値を "詰まらせる "ため、どのような統計の適用でもBPのデトレンドを含む。 私の場合、表中のすべてのデータ（2000本以上の時間足ロウソク）を線形回帰 したものがトレンドとなり、その計算式はチャートに示されています。 デトレンドは、トレンドの公式と時間軸の両面から、私にとって単純な問題ではありません。私は、ノイズ成分が最もノーマルに近くなるように、ゲージで両方を選んでいます。これが基準です。しかし、この基準は、BP＝トレンド＋サイクル＋ノイズというARPSSモデルから取られたものである。限界がわかっているのだから、こだわらない。 СанСаныч Фоменко 2010.10.05 11:52 #138 FreeLance:しかし、プライバルの指摘は正しく、すべての計算段階での計算精度の問題である。 統計の正確さの問題はよく知られていることであり、私が付け加えることは何もない。 話を逸らすのが上手いな。しかも、今に始まったことではありません。 このスレッドでの私の書き込みのポイント：間違った問題を正しい方法で解決することはできない。そして、計算の正確さは、まさにこの問題を解決することはできません。精度の問題は1位とは程遠い。その前に他の多くの問題を解決しなければなりませんし、その後に精度の問題が出てくるかもしれません。例えば、精度を上げても、あるBP統計量の信頼区間を 変更することはできないので、この問題に遭遇したことはない。自分の体験が証拠にならないことは自覚しています。Privalの計算では、これはおそらく重要なことであるが、彼は精度を変えることで信頼区間が変わるということは示さなかった。 Freelance 2010.10.05 11:52 #139 faa1947: 私の理解では、トレンドの存在はBPの統計値を "詰まらせる "ため、統計のどのようなアプリケーションでもBPのデトレンドを含む。 私の場合、表中のすべてのデータ（2000時間以上のローソク足）に対して線形回帰を行い、その計算式をグラフに示しました。 デトレンドは、トレンドの公式と時間軸の両面から、私にとって単純な問題ではありません。私は、ノイズ成分が最もノーマルに近くなるように、ゲージで両方を選んでいます。これが基準です。しかし、この基準は、BP＝トレンド＋サイクル＋ノイズというARPSSモデルから取られたものである。限界がわかっているのだから、こだわらない。 私自身は、HGCの実装と同じように、FXでもトレンドを探すことができると考えています。 歴史的なスパンで見ると、ないはずなんです。出口・国がどうなってもいいように。 まあ、ニーソ33内のトレンドの動きとカウントすれば別ですが...。 もう一つのケースは、ファンドやコモディティです。そこでは、季節性やトレンドの除去が適切である。 ;) СанСаныч Фоменко 2010.10.05 11:55 #140 hrenfx: つまり、このBPのMOはEURUSDとGBPUSDの関係の推定値であり、このBPの分散は24時間の窓を持つ1年間のEURUSDとGBPUSDの関係の信頼度推定値である。 スウェーデンに行きなさい-そこではノーベル賞が配られている。もっといいのはシュノーベルだ-今、彼らもノーベル賞を配っている。 1...789101112131415161718192021...60 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
つまり、取引されている資産の間には強い相関関係（相関係数が+1/-1に近い）があるはずで、そのような関係が見つからないために、従来使われてきた統計・数学的手法に失望し、新しいアプローチを探さなければならない...というのが、あなたの本論なのですね。
あなたは、自分のことを私に帰属させているのです。
このスレッドでは、すでに多くのフォーラム参加者から、まず2つの系列の間に論理的な関係を持ち、その上で初めて数学的な解析手法を適用しようとすることの必要性が繰り返し指摘されていますが、その逆はありません
論理的な関係とはどういうことですか？
そこで、ファンダメンタルズやテクニカルレベルで、どのような資産間に強制的な顕著な線形相互依存関係が存在すべきなのか、あるいは正当 化されるべきなのかを説明していただきたい（あなたの投稿から上に引用した資産の例で構いませんが・・・）。
2つのBPの間に線形関係が存在するのは、その分散が元のBPの分散よりも小さくなるような和（重み付け係数の絶対値の 和が1に等しい）が存在するときである。相関は必ずしもこれを追えるものではありません。ブランチの冒頭で例を挙げています。それでも、相関は直線的な関係を推定するのに耐えうる（簡単な）ツールである。
価格BPを生成すれば、その間に必ず線形関係が発生する。スライディングサンプル窓の移動に合わせて「歩く」ようになります。これらの「ウォーク」を分析することで、BPの線形関係を推定することができます。
気合いを入れていきます。円は原油価格に左右されることが知られている。原油が上がれば円は下がる。円とドルは同じようなものだ......。:)
すなわち、FAレベルの連動は正当化しやすい。
;)
同意、他に：エネルギー先物同士、S&P500とDJ、貿易収支を 考えると各国通貨と各国株価指数、原油先物と原油株、商品先物と商品株、などなど.........。リストには論理的なつながりがあり、そのような資産の動きの中に突然「マルチトレンド」が見つかったら、それは取引の反省をする理由になる（S&P500やDJの有名な例）...というわけだ。
トピックスターターは、すべての資産の相互の総線形相関の必要性を提起している。
"うわー、ノルウェークローネとシグンプラドルにほとんど線形相関がないー、ナンセンス！"、"もっと面白いのは、金とカナダドルにほとんど線形相関がないー、ちんこ！" .........................といった具合にね。 もし彼が、与えられた例について、何らかのマクロ経済的な構成要素に由来する依存性などを説明できる（かもしれない）ならば、ありがたいのですが......。
.......... ...
相関関係を議論するのであれば 接続の適格性に関する実質的な根拠がなければ また、得られた結果の信頼性を数値で見積もることなく、「？ ぞろぞろ となり、実用上意味のある結果を得ることができません。
をhrenfxに変更しました。
人が書いたものを理解しようとする
は、人がどんなことを書いているのか、感じ取ってみてください
という答えが返ってきました。
スライディングウィンドウの結果を分析する前の計算が正しくないのに、どのような信頼性評価を語れるのか...。
QCの信頼性推定を行うために、スライディングウィンドウ上でQCのダイナミクスを分析するのです。
という答えが返ってきました。
スライディングウィンドウ上でQCのダイナミクスを分析し、QC特性の信頼性を与える。
あのさ、本当に何もわかってないのか、それともただふざけてるだけなのか？
あのさ、本当に何もわかってないのか、それともただふざけてるだけなのか？
M5のタイムフレームを撮影。ウィンドウサイズを288本（24時間）とした。例えば75000本（1年）のバーについてQC（EURUSDとGBPUSD）を計算したもの。CCから75000の値でBPを取得。
つまり、このBPのMOはEURUSDとGBPUSDの関係の推定値であり、このBPの分散は24時間の窓を持つ1年間のEURUSDとGBPUSDの関係の信頼度推定値である。
これは、歴史的なスタートから察知した傾向なのでしょうか？
私の理解では、トレンドの存在はBPの統計値を "詰まらせる "ため、どのような統計の適用でもBPのデトレンドを含む。
私の場合、表中のすべてのデータ（2000本以上の時間足ロウソク）を線形回帰 したものがトレンドとなり、その計算式はチャートに示されています。
デトレンドは、トレンドの公式と時間軸の両面から、私にとって単純な問題ではありません。私は、ノイズ成分が最もノーマルに近くなるように、ゲージで両方を選んでいます。これが基準です。しかし、この基準は、BP＝トレンド＋サイクル＋ノイズというARPSSモデルから取られたものである。限界がわかっているのだから、こだわらない。
しかし、プライバルの指摘は正しく、すべての計算段階での計算精度の問題である。
統計の正確さの問題はよく知られていることであり、私が付け加えることは何もない。
話を逸らすのが上手いな。しかも、今に始まったことではありません。
このスレッドでの私の書き込みのポイント：間違った問題を正しい方法で解決することはできない。そして、計算の正確さは、まさにこの問題を解決することはできません。精度の問題は1位とは程遠い。その前に他の多くの問題を解決しなければなりませんし、その後に精度の問題が出てくるかもしれません。例えば、精度を上げても、あるBP統計量の信頼区間を 変更することはできないので、この問題に遭遇したことはない。自分の体験が証拠にならないことは自覚しています。Privalの計算では、これはおそらく重要なことであるが、彼は精度を変えることで信頼区間が変わるということは示さなかった。
私の理解では、トレンドの存在はBPの統計値を "詰まらせる "ため、統計のどのようなアプリケーションでもBPのデトレンドを含む。
私の場合、表中のすべてのデータ（2000時間以上のローソク足）に対して線形回帰を行い、その計算式をグラフに示しました。
デトレンドは、トレンドの公式と時間軸の両面から、私にとって単純な問題ではありません。私は、ノイズ成分が最もノーマルに近くなるように、ゲージで両方を選んでいます。これが基準です。しかし、この基準は、BP＝トレンド＋サイクル＋ノイズというARPSSモデルから取られたものである。限界がわかっているのだから、こだわらない。
私自身は、HGCの実装と同じように、FXでもトレンドを探すことができると考えています。
歴史的なスパンで見ると、ないはずなんです。出口・国がどうなってもいいように。
まあ、ニーソ33内のトレンドの動きとカウントすれば別ですが...。
もう一つのケースは、ファンドやコモディティです。そこでは、季節性やトレンドの除去が適切である。
;)
つまり、このBPのMOはEURUSDとGBPUSDの関係の推定値であり、このBPの分散は24時間の窓を持つ1年間のEURUSDとGBPUSDの関係の信頼度推定値である。